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De entre las estrategias que llevan manteniendo un comportamiento similar al pasado y no se han desviado de su normalidad estadística, muestro una que lleva más de 2 años en real haciéndolo bien. Puede ser interesante tanto para el cliente o inversor, como para el broker, ya que obtiene resultados sostenidos, controlando el riesgo, y al mismo opera bastante, sin llegar a ser una estrategia High Frequency. Está basada en patrones estacionales que llevan funcionando desde antes de 1990, junto con patrones de volatilidad y control del riesgo.

Opera sobre el futuro del Mini Dow Jones y su curva de resultados desde el año 2002 es la mostrada a continuación. Hasta el año 2013 son datos backtesting, mientras que desde principios de 2013 hasta la actualidad son datos reales proforma.

Minidow

 

Con una tabla de resultados Netos, habiendo eliminado comisiones de intermediación, licencias mensuales y slippage.

MiniDow

El capital requerido para ejecutar esta estrategia es de 4800€, con un máximo DrawDown histórico de -5579€. Los ratios y datos obtenidos son los mostrados a continuación:

Minidow

Para todos aquellos que deseen operar en el futuro del Mini Dow con unas cierta probabilidad a su favor, diversificando tanto en mercado como en tipología de trading, sin necesidad de invertir ni arriesgar un gran capital, puede resultar una estrategia interesante para incluir en el portfolio.

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