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Oscar Cagigas

Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

Solo un poco más... Estadísticas cartera 915

Buenos días!

Voy a arriesgarme a decir que veo muy probable que ayer viernes comenzara un giro bajista. Por lo menos tenemos un giro intradiario en una situación de sobrecompra y resistencia técnica. En el gráfico se puede ver muy bien que justo por encima del nivel actual del SP500 tenemos toda la zona lateral de este verano (hasta el desplome de agosto) y eso debería frenar el avance del precio, y más teniendo en cuenta que se llega con agotamiento y divergencias bajistas.

sp500

Y los nuevos mínimos marcando peligro. Ya estamos acostumbrados a esta situación pero eso no la hace menos peligrosa!

El gráfico que le muestro debajo es de compresión semanal. Une los mínimos desde 2011 hasta que se pierden este agosto y en el momento actual estamos justo en el rebote, el pullback que suele ocurrir cuando se traspasa una línea de tendencia que durante mucho tiempo estuvo vigente.

Desde esta perspectiva (semanal) se puede ver un techo redondeado durante este verano que PODRÍA (aquí no hay garantía ninguna) ser el final de la subida del actual mercado alcista.

Como siempre, hacer nuevos máximos (2120) nos confirmará que estos pronósticos están equivocados. Pero no queda mucho, por eso el informe lo titulé “solo un poco más…”

pullback

Ayer estuve haciendo mis deberes y repasé los dos meses que lleva funcionando la cartera 915. Evidentemente tenemos posiciones abiertas pero ya se han cerrado 5 trades y podemos ver qué tal se han comportado estas operacionesLo he resumido en la tabla de debajo.

El sistema XTREME, junto con ALFA son que más han operado, generando dos operaciones cada uno. Veamos XTREME: La primera operación fue el Ganado Vacuno, que se nos fue directo al stop loss. La segunda fue mejor, y si no hubiera sido por el giro de última hora del Cacao pues hubiéramos cerrado una buena ganancia. Al final solo fueron 850 euros, mucho menos que la operación promedio de este sistema que está sobre los 3000.

El sistema del SP500 solo ha cerrado una operación (actualmente tenemos una abierta en corto) y fue una ganancia muy rápida y eficiente, de 2400 euros. Y el Spread lleva un parcial muy bueno. La primera operación se nos puso lateral pero al final pudimos cerrarla más o menos en tablas (-250 euros). Y la segunda (Soja/Maíz) ha sido una de las mejores operaciones que hemos implementado en Spreads, rápida, rentable y con ganancias en las dos patas. 

sistema-trading

Aunque es muy pronto para sacar conclusiones al sumar las operaciones cerradas al menos vemos que la suma es un número positivo, una ganancia de 900 euros. Lo que se muestra en la tabla es operativa real, con ejecuciones, deslizamientos, comisiones… Precisamente he utilizado toda esta información para comparar con el resultado a nivel teórico.

Lo que se aprecia es que no hay mucho deslizamiento respecto de la teoría salvo el Ganado y el SP500. En el Ganado entramos a mal precio cuando se estaba escapando al alza (aunque al final terminó cayendo) y encima cuando cierras una operación por stop loss pues siempre hay más deslizamiento porque si se traspasa un stop de forma rápida entonces la velocidad del mercado va en tu contra. Si a esto le sumamos que el Ganado Vacuno no es de los mercados más líquidos pues ya tenemos todos los ingredientes para un deslizamiento alto, de 870 dólares.

Y en el SP500 pues eso de que haga el cambio de barra a las 23h pues no es muy adecuado para la ejecución realpero en otras ocasiones nos ha beneficiado.

En el resto de operaciones el deslizamiento es a favor (Spread) o mínimo, como en el Cacao. Como se puede ver en la sexta columna también hay un factor adicional que es el Eurodólar. Cierras tu operación en dólares e inmediatamente te muestran el resultado equivalente en euros con el cambio del día, pero luego eso va variando si tu cuenta es multidivisa (como la de interactive Brokers). 

Donde mejor se ve todo es en la curva de capital que muestro debajo. La cartera 915 cierra estos dos meses en positivo, con un tímido +3% pero comportándose muy estable a pesar de haber estado llena durante gran parte de esta evolución.

Recientemente se ha perdido la ventaja sobre el SP500lo cual no debería extrañarnos si tenemos en cuenta que el SP500 ha subido como un tiro mientras que la cartera se mantiene en posición corta en índices. El hecho de que no haya perdido tanta rentabilidad en esta subida debería verse (a mi entender) como una prueba de fortaleza. Si el mercado empieza a corregir pues no debería costar mucho recuperar el terreno perdido.

El plan es ir actualizando la tabla y los gráficos según vayan pasando los meses. La supervisión de la operativa también es una parte importante del trading.

cartera sistemas

Y termino mostrando nuestra operación abierta en ARROZ. En realidad es la primera vez que operamos este mercado. Pero al final es como los otros, no importa lo que signifique a nivel físico sino cómo se mueve el precio. El Arroz está muy cerca de hacer saltar el stop loss. Esto también ha contribuido a la bajada de rentabilidad que se puede ver recientemente en la curva de capital puesta anteriormente. Bueno, al menos ya está descontado y si el arroz tuviera la ocurrencia de subir y alejarse del stop pues eso que ganaríamos, lo que es la excursión negativa actual, unos 2500 dólares.

A la vista del gráfico creo que se entiende muy bien por qué no se pueden poner los stops muy pegados al precio :)

arroz

Que pase un buen fin de semana… hasta el martes!

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