Blog OptionSpreads

El ibex está sumido en un aburrido movimiento lateral desde hace semanas, más concretamente desde que Dragui anunció el Quantitative Easing europeo..

En este post del fin de semana muestro tres videos con la asombrosa historia de Karen apodada "Supertrader". Una historia conocida, aunque seguramente no en muchos de sus detalles.

Con este título tan raro, voy tan sólo a exponer una estrategia que se basa nuevamente en aprovechar el contango existente la mayor parte del tiempo en los futuros del VIX en sucesivos vencimientos.

Siguiendo con el post de la pasada semana, voy a aplicar dos sistemas de gestión del dinero a la evolución de SAN en el supuesto de compra de un straddle anual en los últimos diez años.

Tras la experiencia del pasado año, retomo la operativa en demo con objeto de demostrar y también acabar de convencerme a mí mismo de que es posible generar beneficios sistemáticos con estrategias de riesgo limitado.

Buenas tardes a tod@s, Surgía en el foro de bolsa esta semana la cuestión de cómo habíamos aprendido análisis técnico

Cuando las cosas se hacen bien, suele salir todo bien. Y hasta parece que el trading con opciones es algo sencillo y todo es coser y cantar.

Una de las mayores ventajas de las opciones es su gran flexibilidad, tanto en la construcción inicial de posiciones como en la capacidad de ajustar la posición para que coincida con la nueva perspectiva que tengamos.

De la lectura de algún texto y otras ideas propias voy a desarrollar este post, que como su nombre indica son veinticinco reglas o aspectos a tener en cuenta de cara al desarrollo de actividades de trading con opciones financieras.

Voy a esbozar un sistema de trading en KO basado sobre todo en análisis técnico. Para ello partiré de escalas temporales más amplias hasta llegar a escalas temporales más cortas.

El post de esta semana lo voy a dedicar a dos aspectos que a los que operamos con opciones no le damos quizás la importancia fundamental que debe tener, por aquello precisamente de que las posiciones se pueden ajustar. Me refiero al Sistema de Trading y al Plan de Trading.

Buenas tardes a tod@s,   Voy a desarrollar esta estrategias ya abiertas sobre SLV. La posición se abrió el pasado jueves con 5 straddle comprados en 29 Jan/2014. Como la delta de las cinco call estaba en torno a 0.6 y la de las put en torno a 0.

Gamma mide la variación de delta ante variaciones en el precio. Hacer trading con gamma es algo que ocasionalmente hacen los minoristas y si hablamos de operaciones de gamma scalping éstas son aún más raras en el ámbito retail.

Buenos días a tod@s,   Analizando la debilidad manifiesta del ibex con respecto al dax en los últimos meses, que curiosamente se acentúa con la toma de poder del partido popular, planteo la estrategia siguiente: - Compra de 1 call 7100 Dax Dic/12 a 403,9 - Venta de 5 call 8000 Miniibex Dic/12 a 377 Elijo strikes un 4% por encima del contado de ambos