![Posición en Eurostoxx: Call victory spread más reverse put calendar spread con protección adicional.]( "Posición en Eurostoxx: Call victory spread más reverse put calendar spread con protección adicional.")
Posición en Eurostoxx: Call victory spread más reverse put calendar spread con protección adicional.
Buenos días a tod@s,Voy a desarrollar una posición similar a la que estoy desarrollando en este hilo https://www.rankia.com/blog/option-spreads/5415208-posicion-opciones-futuros-eurostoxx-doble-reverse-calendars-proteccion-adicional-desarrolloSe trata de call victory spread y se denomina victory...
Put Ratio Spread como alternativa a Put Vendida
Voy a mostrar una posición quizás con menos riesgo que la mera venta de puts y que supone también ingreso de prima neta. Además en algunos casos puede suponer también mayores beneficios a vencimiento.
![Doble Ratio Time Spread en EUR/USD | 63,33% de Rentabilidad Neta en 25 días]( "Doble Ratio Time Spread en EUR/USD | 63,33% de Rentabilidad Neta en 25 días")
Doble Ratio Time Spread en EUR/USD | 63,33% de Rentabilidad Neta en 25 días
La idea que desarrollo ahora combina una estrategia similar, pero las opciones compradas tienen un vencimiento más lejano. Observo que cuanto más lejano el vencimiento menor es la volatilidad implícita cotizada
![Doble Ratio Spread con Opciones sobre Divisas | 51,92% de Rentabilidad Neta en 25 días]( "Doble Ratio Spread con Opciones sobre Divisas | 51,92% de Rentabilidad Neta en 25 días")
Doble Ratio Spread con Opciones sobre Divisas | 51,92% de Rentabilidad Neta en 25 días
En estos días estoy probando la plataforma de AvaOptions, que proporciona opciones vanilla sobre divisas. Las opciones vanilla sobre divisas y las divisas como activo presentan algunas particularidades, entre las cuales destacaría
![Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días]( "Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días")
Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días
Cerré hoy la estrategia anterior (Jade Lizzard) en el Dax y procedo a abrir otra más clásica en dicho índice, un Put Ratio Spread. Esta es una estrategia de alta probabilidad si se seleccionan bien los strikes, aunque también presenta un riesgo no limitado. La clave es usarla con un número limitado de contratos dentro de una buena gestión del dinero.
![Victory Spread (Ratio Call Diagonal Backspread) en Eurostoxx | 40% de Rentabilidad Neta en 100 días]( "Victory Spread (Ratio Call Diagonal Backspread) en Eurostoxx | 40% de Rentabilidad Neta en 100 días")
Victory Spread (Ratio Call Diagonal Backspread) en Eurostoxx | 40% de Rentabilidad Neta en 100 días
Siguiendo con el último post, Victory Spreads voy a desarrollar un Victory Spread, mejor técnicamente llamado Ratio Call Diagonal Backspread, en el Eurostoxx.
![Victory Spreads]( "Victory Spreads")
Esta segunda estapa del blog se abrió con una estrategia que se denominaba "sencilla" que al final ha sido todo menos sencilla Estrategia Sencilla con Opciones
![Call Debit Spread en TWTR]( "Call Debit Spread en TWTR")
Call Debit Spread en TWTR
Siguiendo con el post de la semana pasada sobre los doble debit spread también llamados reverse iron-butterfly Doble Debit Spread en SAN con Vencimiento a Doce Meses voy a ensayar una posición bastante relacionada
![Doble Debit Spread en SAN con Vencimiento a Doce Meses]( "Doble Debit Spread en SAN con Vencimiento a Doce Meses")
Doble Debit Spread en SAN con Vencimiento a Doce Meses
Buenas tardes a tod@s, Sigo con el ejemplo de SAN expuesto en estos dos posts http://www.rankia.com/blog/option-spreads/2447784-comprar-opciones-vender-rentabilidad-straddle-tres-meses-doce-san http://www.rankia.com/blog/option-spreads/2455024-importancia-gestion-monetaria-trading-opciones Es sólo un ejemplo y no es un subyacente que se debiera elegir por los problemas de liquidez
![Custom Spread Alcista en THLD]( "Custom Spread Alcista en THLD")
Custom Spread Alcista en THLD
Planteo un nuevo spread alcista en THLD, a Solrac le parece al menos que tiene subida para lo que queda de año Estrategia de siembra a tumba abierta con calls OTM.
![Custom Spread Alcista en SPWR]( "Custom Spread Alcista en SPWR")
Custom Spread Alcista en SPWR
Buenas tardes a tod@s, Tras los últimos comentarios de Solrac en su blog respecto a SPWR planteo una estrategia netamente alcista sobre SPWR a largo plazo
![Custom Spread Bajista en VXX]( "Custom Spread Bajista en VXX")
Custom Spread Bajista en VXX
Siguiendo con la operativa en subyacentes referenciados a volatilidad, que suelen ser pronunciadamente direccionales fruto del contango habitual en los futuros del VIX, planteo una nueva estrategia en VXX a largo plazo.
![Spread Alcista en FSLR]( "Spread Alcista en FSLR")
Por seguir la estela de Solrac Estrategia de siembra a tumba abierta con calls OTM plantearé una estrategia alternativa sobre First Solar (FSLR).Partimos de la base de que FSLR alcanzaría los 70 USD a finales de año, cotiza a 33,22 USD en estos momentos.
![Diagonal Spread en SPY siguiendo el indicador de IMARLO: -395 USD en dos meses]( "Diagonal Spread en SPY siguiendo el indicador de IMARLO: -395 USD en dos meses")
Diagonal Spread en SPY siguiendo el indicador de IMARLO: -395 USD en dos meses
Desarrollo una estrategia en base a este indicador por tercera vez, en vista de los resultados hasta ahora satisfactorios.El indicador sigue en 5 aunque la perspectiva cambia a bajista. Adjunto imagen y comentario del propio IMARLO
![Custom Spread en AAPL]( "Custom Spread en AAPL")
Tras compartir algunas ideas con Solrac en este post Estrategia bajista con Apple (II) desarrollo este spread bajista en AAPL con objetivo de beneficios a vencimiento de Febrero/13. El gráfico de Apple mostrado a continuación refleja una tendencia bajista desde los máximos en torno a 700, además en las dos últimas sesiones deja un hueco significativo, con un volumen elevado.
