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Buenas tardes a tod@s,Abro una nueva posición en opciones sobre futuros del BundSe compone de c/call 166 Set/22 - v/call 156,5 Jul/22 - c/put 135 Set/22 - v/put 144,5 Jul/22Se cruza todo a 0,07Adjunto imagenHay unos gastos de 12 euros en comisiones y unos 400 euros de garantías inicialesLuego...

Buenos días a tod@s,Con fines didácticos, o sea para aportar y recibir ideas, expongo una posición real en opciones sobre futuros del EurostoxxEmpezó siendo un doble reverse calendar spread y con el movimiento del subyacente se ha ido modificando.Mostraré datos de apertura, plan de ajustes y...

Voy a presentar una operativa sencilla de riesgo limitado. Se trata de un collar alcista a 12 meses en Ibex. Recordamos que un collar alcista consiste en la compra de un futuro, más la compra de una put, más la venta de una call. Es una operativa conservadora porque las posibles pérdidas en el futuro comprado no irán más allá del precio de ejercicio de la put comprada

Después de un par de tentativas, por el momento exitosas con butterflies Broken Wing Put Butterfly en Eurostoxx Doble Buttefly en Eurostoxx voy a probar una estrategia híbrida de ambas: un broken wing butterfly en ambas patas en el Dax.

La idea que desarrollo ahora combina una estrategia similar, pero las opciones compradas tienen un vencimiento más lejano. Observo que cuanto más lejano el vencimiento menor es la volatilidad implícita cotizada

La mejor relación para elegir strikes y vencimientos serían call lo más fuera de dinero y a vencimiento lo más lejano posible.

Tras el último ensayo con un doble put butterfly en Eurostoxx que dió una rentabilidad escasa, voy a probar con broken wing butterfly en mismo subyacente para este vencimiento de Marzo.

En estos días estoy probando la plataforma de AvaOptions, que proporciona opciones vanilla sobre divisas. Las opciones vanilla sobre divisas y las divisas como activo presentan algunas particularidades, entre las cuales destacaría

Como continuación a lo que se podría denominar trading de opciones aprovechando las probabilidades de ejercicio a expiración, desarrollo un doble butterfly en Eurostoxx.

Cerré hoy la estrategia anterior (Jade Lizzard) en el Dax y procedo a abrir otra más clásica en dicho índice, un Put Ratio Spread. Esta es una estrategia de alta probabilidad si se seleccionan bien los strikes, aunque también presenta un riesgo no limitado. La clave es usarla con un número limitado de contratos dentro de una buena gestión del dinero.

Curioseando por la web me encuentro esta estrategia, que en realidad es algo muy simple y que aprovecha el skew existente en los mercados de renta variable para hacer trading de volatilidad a favor de dicho skew.

Hemos empezado 2015 y como casi todos los meses de Enero, el mercado presenta fuertes oscilaciones en esta época del año.

Tras la inocentada del pasado día 28 con VXGOG ¡Ganancia segura con el VXGOG! voy a proponer una estrategia que sí se puede realizar aprovechando las temporadas de earnings en las distintas empresas. Google presentará resultados hacia el 29 de Enero, la fecha no está aún fijada exactamente pero se prevé que sea en esos días Nasdaq Earnings Reports.

Con este título tan raro, voy tan sólo a exponer una estrategia que se basa nuevamente en aprovechar el contango existente la mayor parte del tiempo en los futuros del VIX en sucesivos vencimientos.

Voy a realizar una estrategia acorde con estas fechas: un árbol de Navidad en el Ibex. Sobre todo después de hacer algún comentario a esta posible estrategia esta mañana