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![Posición en Eurostoxx: Call victory spread más reverse put calendar spread con protección adicional.]( "Posición en Eurostoxx: Call victory spread más reverse put calendar spread con protección adicional.")
Posición en Eurostoxx: Call victory spread más reverse put calendar spread con protección adicional.
Buenos días a tod@s,Voy a desarrollar una posición similar a la que estoy desarrollando en este hilo https://www.rankia.com/blog/option-spreads/5415208-posicion-opciones-futuros-eurostoxx-doble-reverse-calendars-proteccion-adicional-desarrolloSe trata de call victory spread y se denomina victory...
Put Ratio Spread como alternativa a Put Vendida
Voy a mostrar una posición quizás con menos riesgo que la mera venta de puts y que supone también ingreso de prima neta. Además en algunos casos puede suponer también mayores beneficios a vencimiento.
![Broken Wing Put Butterfly en Eurostoxx | 11,04% de Rentabilidad Neta en un Mes]( "Broken Wing Put Butterfly en Eurostoxx | 11,04% de Rentabilidad Neta en un Mes")
Broken Wing Put Butterfly en Eurostoxx | 11,04% de Rentabilidad Neta en un Mes
Tras el último ensayo con un doble put butterfly en Eurostoxx que dió una rentabilidad escasa, voy a probar con broken wing butterfly en mismo subyacente para este vencimiento de Marzo.
![Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días]( "Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días")
Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días
Cerré hoy la estrategia anterior (Jade Lizzard) en el Dax y procedo a abrir otra más clásica en dicho índice, un Put Ratio Spread. Esta es una estrategia de alta probabilidad si se seleccionan bien los strikes, aunque también presenta un riesgo no limitado. La clave es usarla con un número limitado de contratos dentro de una buena gestión del dinero.
![Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días]( "Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días")
Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días
Buenos días a tod@s, Tras el último ejemplo con una rentabilidad del 18,17% en cinco semanas, voy a desarrollar una segunda estrategia en el ibex. Esta vez usaré tanto calls como puts fuera de dinero. Calculamos una distancia de los strikes en torno a dos desviaciones típicas para estimar un escenario probable en que no se metieran en dinero las opciones que se compran. Para ello usamos
![Leap Call Diagonal + Leap Put comprada en IWM]( "Leap Call Diagonal + Leap Put comprada en IWM")
Leap Call Diagonal + Leap Put comprada en IWM
Varias veces, la última en el blog de Imarlo La Estrategia Preferida de los Grandes Patrimonios, se menciona la posibilidad de vender call contra el subyacente o estrategia de call cubierta. En este último hilo de Ganaindices Blog se habla también de la alternativa de sustituir el subyacente por opciones LEAP call compradas, que no son más que call compradas con vencimiento lejano.
![Put Condor en Bund con Vencimiento Mensual; Resultado -800 euros comisiones excluídas]( "Put Condor en Bund con Vencimiento Mensual; Resultado -800 euros comisiones excluídas")
Put Condor en Bund con Vencimiento Mensual; Resultado -800 euros comisiones excluídas
Uno de los subyacentes en los que ha veces he intentado desarrollar posiciones de opciones en el blog ha sido el Bund.
Minilibro sobre ibex en distintos vencimientos
Buenos días,
Aprovechando las incongruencias en los precios de Meff vamos a abrir una operación en REAL.
c/ 1 put 5500 Dic/13 a 382
v/10 put 4500 Dic/12 a 44
En próximas horas subo Excel y más comentarios.
Saludos
