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Posición en Eurostoxx: Call victory spread más reverse put calendar spread con protección adicional.
Buenos días a tod@s,Voy a desarrollar una posición similar a la que estoy desarrollando en este hilo https://www.rankia.com/blog/option-spreads/5415208-posicion-opciones-futuros-eurostoxx-doble-reverse-calendars-proteccion-adicional-desarrolloSe trata de call victory spread y se denomina victory...
Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días
Buenos días a tod@s, Tras el último ejemplo con una rentabilidad del 18,17% en cinco semanas, voy a desarrollar una segunda estrategia en el ibex. Esta vez usaré tanto calls como puts fuera de dinero. Calculamos una distancia de los strikes en torno a dos desviaciones típicas para estimar un escenario probable en que no se metieran en dinero las opciones que se compran. Para ello usamos
Victory Spread (Ratio Call Diagonal Backspread) en Eurostoxx | 40% de Rentabilidad Neta en 100 días
Siguiendo con el último post, Victory Spreads voy a desarrollar un Victory Spread, mejor técnicamente llamado Ratio Call Diagonal Backspread, en el Eurostoxx.
Call Debit Spread en TWTR
Siguiendo con el post de la semana pasada sobre los doble debit spread también llamados reverse iron-butterfly Doble Debit Spread en SAN con Vencimiento a Doce Meses voy a ensayar una posición bastante relacionada
Por seguir la estela de Solrac Estrategia de siembra a tumba abierta con calls OTM plantearé una estrategia alternativa sobre First Solar (FSLR).Partimos de la base de que FSLR alcanzaría los 70 USD a finales de año, cotiza a 33,22 USD en estos momentos.
Leap Call Diagonal + Leap Put comprada en IWM
Varias veces, la última en el blog de Imarlo La Estrategia Preferida de los Grandes Patrimonios, se menciona la posibilidad de vender call contra el subyacente o estrategia de call cubierta. En este último hilo de Ganaindices Blog se habla también de la alternativa de sustituir el subyacente por opciones LEAP call compradas, que no son más que call compradas con vencimiento lejano.
Estrategia Complementaria con call s/Miniibex aprovechando el Surrealismo y la Iliquidez cotidianas
Para los habituales observadores de las cadenas de opciones en el ibex, todos los días se da el espectáculo habitual en el que se muestra la gran sobrevaloración que tienen las call sobre Miniibex en strikes muy fuera de dinero en vencimientos lejanos.
UVXY: Desarrollo de Call Ratio Spread
Una vez perdida la cuenta demo de OptionXpress, voy a desarrollar algunas de las posiciones interesantes que había en dicha cuenta.Una de ellas era un call ratio spread sobre UVXY, el etf apalancado y referenciado a los futuros del VIX.
Inversión en Oro a medio plazo a través de Opciones: Call Debit Spread en GLD
Tenemos opciones con vencimientos lejanos que allí se llaman LEAPS (Long Term Equity AnticiPation Security). La operación es un call debit spread en el SPDR Gold Trust, comúnmente llamado GLD. Así, ahora mismo cotiza el vencimiento de Enero/2015.
UVXY: Un Etf con Tendencia Bajista a Largo Plazo - Desarrollo de call ratio spread: 40% Rentabilidad Neta en 2 meses
Analizando los distintos subyacentes de volatilidad hay dos, el UVXY y el TVIX que presentan una muy clara tendencia bajista a largo plazo.El UVXY es un etf (fondo cotizado) y el TVIX es un etn (son notas de crédito del emisor Credit Suisse que es quien garantiza en última instancia la inversión).
Call Cubierta Semanal como complemento de Carteras - Desarrollo en SLW
La ventaja de tener opciones con vencimiento semanal puede hacer de ésta una estrategia complementaria para obtener una rentabilidad adicional a los títulos ya existentes en cartera.