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![Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)]( "Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)")
Operativa de riesgo limitado en Ibex combinando futuros y opciones (Collar alcista a 12 meses)
Voy a presentar una operativa sencilla de riesgo limitado. Se trata de un collar alcista a 12 meses en Ibex. Recordamos que un collar alcista consiste en la compra de un futuro, más la compra de una put, más la venta de una call. Es una operativa conservadora porque las posibles pérdidas en el futuro comprado no irán más allá del precio de ejercicio de la put comprada
![Kurtosis Trading en el Ibex para el Vencimiento de Abril]( "Kurtosis Trading en el Ibex para el Vencimiento de Abril")
Kurtosis Trading en el Ibex para el Vencimiento de Abril
El ibex está sumido en un aburrido movimiento lateral desde hace semanas, más concretamente desde que Dragui anunció el Quantitative Easing europeo..
![Gamma Scalping en Ibex - Cambiando el Criterio de Scalping]( "Gamma Scalping en Ibex - Cambiando el Criterio de Scalping")
Gamma Scalping en Ibex - Cambiando el Criterio de Scalping
La mejor relación para elegir strikes y vencimientos serían call lo más fuera de dinero y a vencimiento lo más lejano posible.
![Sistema Direccional en Ibex (Macd + Estocástico) | 33,95% Rentabilidad Negativa en un mes]( "Sistema Direccional en Ibex (Macd + Estocástico) | 33,95% Rentabilidad Negativa en un mes")
Sistema Direccional en Ibex (Macd + Estocástico) | 33,95% Rentabilidad Negativa en un mes
Después de alguna prueba satisfactoria con el Dax, voy a implementar un sistema direccional usando los mismos osciladores en el Ibex, aunque no soy muy partidario actualmente de aplicar criterios de análisis técnico a mi operativa.
![Árbol de Navidad en el Ibex | 33% de Rentabilidad Neta en 35 días]( "Árbol de Navidad en el Ibex | 33% de Rentabilidad Neta en 35 días")
Árbol de Navidad en el Ibex | 33% de Rentabilidad Neta en 35 días
Voy a realizar una estrategia acorde con estas fechas: un árbol de Navidad en el Ibex. Sobre todo después de hacer algún comentario a esta posible estrategia esta mañana
![Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días]( "Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días")
Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días
Buenos días a tod@s, Tras el último ejemplo con una rentabilidad del 18,17% en cinco semanas, voy a desarrollar una segunda estrategia en el ibex. Esta vez usaré tanto calls como puts fuera de dinero. Calculamos una distancia de los strikes en torno a dos desviaciones típicas para estimar un escenario probable en que no se metieran en dinero las opciones que se compran. Para ello usamos
![Gamma Scalping; Ejemplo en el Ibex | 18,17% Rentabilidad Neta en 5 Semanas]( "Gamma Scalping; Ejemplo en el Ibex | 18,17% Rentabilidad Neta en 5 Semanas")
Gamma Scalping; Ejemplo en el Ibex | 18,17% Rentabilidad Neta en 5 Semanas
Es una operativa que trata de llevar delta neutral todo el tiempo y aprovechar el movimiento del mercado haciendo scalping de la gamma existente en un conjunto de opciones compradas.
Pairs trading Dax-Ibex con opciones
Buenos días a tod@s,
Analizando la debilidad manifiesta del ibex con respecto al dax en los últimos meses, que curiosamente se acentúa con la toma de poder del partido popular, planteo la estrategia siguiente:
- Compra de 1 call 7100 Dax Dic/12 a 403,9
- Venta de 5 call 8000 Miniibex Dic/12 a 377
Elijo strikes un 4% por encima del contado de ambos
