![Gamma Scalping en Ibex - Cambiando el Criterio de Scalping]( "Gamma Scalping en Ibex - Cambiando el Criterio de Scalping")
Gamma Scalping en Ibex - Cambiando el Criterio de Scalping
La mejor relación para elegir strikes y vencimientos serían call lo más fuera de dinero y a vencimiento lo más lejano posible.
![Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días]( "Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días")
Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días
Buenos días a tod@s, Tras el último ejemplo con una rentabilidad del 18,17% en cinco semanas, voy a desarrollar una segunda estrategia en el ibex. Esta vez usaré tanto calls como puts fuera de dinero. Calculamos una distancia de los strikes en torno a dos desviaciones típicas para estimar un escenario probable en que no se metieran en dinero las opciones que se compran. Para ello usamos
![Ampliando Horizontes]( "Ampliando Horizontes")
Este post hace referencia a una serie de estrategias, unas más conocidas que otras, pero seguramente menos populares que lo que suele usarse habitualmente.
![Gamma Scalping; Ejemplo en el Ibex | 18,17% Rentabilidad Neta en 5 Semanas]( "Gamma Scalping; Ejemplo en el Ibex | 18,17% Rentabilidad Neta en 5 Semanas")
Gamma Scalping; Ejemplo en el Ibex | 18,17% Rentabilidad Neta en 5 Semanas
Es una operativa que trata de llevar delta neutral todo el tiempo y aprovechar el movimiento del mercado haciendo scalping de la gamma existente en un conjunto de opciones compradas.
El Encanto de las Opciones y su Veta, el poderío de Delta, la importancia de Vega y Gamma y la decadencia de Theta
El título tan esotérico de este post hace referencia a determinadas sensibilidades que paso a analizar: Charm o encanto, Veta, Delta, Vega, Gamma y theta.
![Venta de Volatilidad con Cobertura de Gamma en Dax]( "Venta de Volatilidad con Cobertura de Gamma en Dax")
Venta de Volatilidad con Cobertura de Gamma en Dax
En el método de prueba y error desarrollado en este blog hay determinadas estrategias que han presentado resultados consistentes. Esta es una de ellas, de hecho se cerró el pasado viernes y acabó con un 18,61% de rentabilidad financiera neta en cuatro meses. Venta de Volatilidad con Cobertura de Gamma en DAX: 18,61% de Rentabilidad Financiera Neta en Cuatro Meses
![El Color de las Opciones]( "El Color de las Opciones")
Después de varios post en este blog y en blog ajenos dedicados a Delta y a Gamma, voy a dedicar el hilo a las sensibilidades que afectan a gamma.Recordemos que gamma es la griega que mide como cambia delta según cambia el precio del activo subyacente. Su formulación matemática por tanto es:
![Venta de Volatilidad con Cobertura de Gamma en Dax: 18,61% de Rentabilidad Financiera Neta en Cuatro Meses]( "Venta de Volatilidad con Cobertura de Gamma en Dax: 18,61% de Rentabilidad Financiera Neta en Cuatro Meses")
Venta de Volatilidad con Cobertura de Gamma en Dax: 18,61% de Rentabilidad Financiera Neta en Cuatro Meses
Llevo varios días pensando en un sistema que sin asumir grandes riesgos pueda dar una rentabilidad no muy alta pero sí recurrente
![Alpha o la relación entre Gamma y Theta]( "Alpha o la relación entre Gamma y Theta")
Alpha o la relación entre Gamma y Theta
Publico este post entre semana para hablar de una griega que suele pasar desapercibida pero que puede ser crucial para aquellas posiciones largas en gamma como pueden ser los straddle.
![Gamma trading y gamma scalping sobre SLV]( "Gamma trading y gamma scalping sobre SLV")
Gamma trading y gamma scalping sobre SLV
Buenas tardes a tod@s,
Voy a desarrollar esta estrategias ya abiertas sobre SLV. La posición se abrió el pasado jueves con 5 straddle comprados en 29 Jan/2014. Como la delta de las cinco call estaba en torno a 0.6 y la de las put en torno a 0.
Gamma trading y gamma scalping
Gamma mide la variación de delta ante variaciones en el precio. Hacer trading con gamma es algo que ocasionalmente hacen los minoristas y si hablamos de operaciones de gamma scalping éstas son aún más raras en el ámbito retail.
