Cartas a los Administradores Concursales
Seguimos con el culebrón en que nos ha metido este gobierno a los clientes de Interdín, broker propiedad 100% de Banco Madrid y afectado por el Concurso de Acreedores al que se ha visto abocada dicha entidad.
![Kurtosis Trading en el Ibex para el Vencimiento de Abril]( "Kurtosis Trading en el Ibex para el Vencimiento de Abril")
Kurtosis Trading en el Ibex para el Vencimiento de Abril
El ibex está sumido en un aburrido movimiento lateral desde hace semanas, más concretamente desde que Dragui anunció el Quantitative Easing europeo..
![Doble Ratio Time Spread en EUR/USD | 63,33% de Rentabilidad Neta en 25 días]( "Doble Ratio Time Spread en EUR/USD | 63,33% de Rentabilidad Neta en 25 días")
Doble Ratio Time Spread en EUR/USD | 63,33% de Rentabilidad Neta en 25 días
La idea que desarrollo ahora combina una estrategia similar, pero las opciones compradas tienen un vencimiento más lejano. Observo que cuanto más lejano el vencimiento menor es la volatilidad implícita cotizada
![Gamma Scalping en Ibex - Cambiando el Criterio de Scalping]( "Gamma Scalping en Ibex - Cambiando el Criterio de Scalping")
Gamma Scalping en Ibex - Cambiando el Criterio de Scalping
La mejor relación para elegir strikes y vencimientos serían call lo más fuera de dinero y a vencimiento lo más lejano posible.
![Doble Ratio Spread con Opciones sobre Divisas | 51,92% de Rentabilidad Neta en 25 días]( "Doble Ratio Spread con Opciones sobre Divisas | 51,92% de Rentabilidad Neta en 25 días")
Doble Ratio Spread con Opciones sobre Divisas | 51,92% de Rentabilidad Neta en 25 días
En estos días estoy probando la plataforma de AvaOptions, que proporciona opciones vanilla sobre divisas. Las opciones vanilla sobre divisas y las divisas como activo presentan algunas particularidades, entre las cuales destacaría
![Sistema Direccional en Ibex (Macd + Estocástico) | 33,95% Rentabilidad Negativa en un mes]( "Sistema Direccional en Ibex (Macd + Estocástico) | 33,95% Rentabilidad Negativa en un mes")
Sistema Direccional en Ibex (Macd + Estocástico) | 33,95% Rentabilidad Negativa en un mes
Después de alguna prueba satisfactoria con el Dax, voy a implementar un sistema direccional usando los mismos osciladores en el Ibex, aunque no soy muy partidario actualmente de aplicar criterios de análisis técnico a mi operativa.
![Doble Butterfly en Eurostoxx | 2,5% de Rentabilidad en 1 mes]( "Doble Butterfly en Eurostoxx | 2,5% de Rentabilidad en 1 mes")
Doble Butterfly en Eurostoxx | 2,5% de Rentabilidad en 1 mes
Como continuación a lo que se podría denominar trading de opciones aprovechando las probabilidades de ejercicio a expiración, desarrollo un doble butterfly en Eurostoxx.
En este post del fin de semana muestro tres videos con la asombrosa historia de Karen apodada "Supertrader". Una historia conocida, aunque seguramente no en muchos de sus detalles.
![Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días]( "Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días")
Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días
Cerré hoy la estrategia anterior (Jade Lizzard) en el Dax y procedo a abrir otra más clásica en dicho índice, un Put Ratio Spread. Esta es una estrategia de alta probabilidad si se seleccionan bien los strikes, aunque también presenta un riesgo no limitado. La clave es usarla con un número limitado de contratos dentro de una buena gestión del dinero.
![Año Nuevo - Tiempo de Straddle | 3,2% Rentabilidad Neta en 5 días]( "Año Nuevo - Tiempo de Straddle | 3,2% Rentabilidad Neta en 5 días")
Año Nuevo - Tiempo de Straddle | 3,2% Rentabilidad Neta en 5 días
Hemos empezado 2015 y como casi todos los meses de Enero, el mercado presenta fuertes oscilaciones en esta época del año.
![Calendar Pre-Earnings en GOOG | 20,5% de Rentabilidad Neta en 6 días]( "Calendar Pre-Earnings en GOOG | 20,5% de Rentabilidad Neta en 6 días")
Calendar Pre-Earnings en GOOG | 20,5% de Rentabilidad Neta en 6 días
Tras la inocentada del pasado día 28 con VXGOG ¡Ganancia segura con el VXGOG! voy a proponer una estrategia que sí se puede realizar aprovechando las temporadas de earnings en las distintas empresas. Google presentará resultados hacia el 29 de Enero, la fecha no está aún fijada exactamente pero se prevé que sea en esos días Nasdaq Earnings Reports.
![Árbol de Navidad en el Ibex | 33% de Rentabilidad Neta en 35 días]( "Árbol de Navidad en el Ibex | 33% de Rentabilidad Neta en 35 días")
Árbol de Navidad en el Ibex | 33% de Rentabilidad Neta en 35 días
Voy a realizar una estrategia acorde con estas fechas: un árbol de Navidad en el Ibex. Sobre todo después de hacer algún comentario a esta posible estrategia esta mañana
![La Volatilidad: Un Arma de Doble Filo]( "La Volatilidad: Un Arma de Doble Filo")
La Volatilidad: Un Arma de Doble Filo
Voy a hablar de una gran desconocida para muchos en el mundillo de las opciones: La Volatilidad.
![Ampliando Horizontes]( "Ampliando Horizontes")
Este post hace referencia a una serie de estrategias, unas más conocidas que otras, pero seguramente menos populares que lo que suele usarse habitualmente.
![Nuevo Record de Contratos Negociados en CBOE en Octubre]( "Nuevo Record de Contratos Negociados en CBOE en Octubre")
Nuevo Record de Contratos Negociados en CBOE en Octubre
El Chicago Board Options Exchange es el mayor mercado organizado de opciones y el creador de las opciones listadas en Estados Unidos.
