Buenas tardes,
Voy a desarrollar estas estrategias ya abiertas sobre SLV. La posición se abrió el pasado jueves con 5 straddle comprados en 29 Jan/2014. Como la delta de las cinco call estaba en torno a 0.6 y la de las put en torno a 0.4 ya estábamos con delta global en torno a 1, por lo que vendo 100 SLV para empezar el scalping. Desde entonces el subyacente no se ha movido apenas y su volatilidad implícita sigue siendo realmente baja.
Adjunto resumen posición abierta.
Saludos
Buenos días a tod@s,
Poco que añadir al cierre semanal. SLV siguió cayendo ayer aunque aún no alcanza la zona de 25.
La posición sigue con ganancias latentes de 232,96 USD menos comisiones.
Adjunto cuadro resumen excel, detalle garantías cuenta para esta posición y la mantenida en SPY, cuadro de griegas de IB, gráfico de precios de largo plazo de SLV, gráfico de volatilidades de SLV y cuadros de riesgo de Oracle-options hasta el vencimiento de Julio en función de la evolución del precio, del paso del tiempo y de la volatilidad.
Saludos
Buenos días a tod@s,
La posición sigue con ganancias latentes de 224 USD menos comisiones al cierre de ayer.
La plata lleva haciendo movimientos erráticos en las últimas sesiones sin despegarse mucho de la zona 25 y dejando bastantes huecos.
Adjunto cuadro resumen excel, gráfico del precio y volatilidades de SLV y gráficos de riesgo de Oracle-options hasta el vencimiento de Julio en función de la evolución del precio, la evolución de la volatilidad y el paso del tiempo.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Aprovechando el ligero recorte en SLV recompramos a 26,86 los 19 SLV vendidos a 27,36 y vendemos 1 call 28,5 Jul a 0,15 para dejar la delta global equilibrada, aumentar theta e ingresar algo de prima.
Adjunto detalle de la operación, detalle cuenta (las garantías globales permanecen invariadas prácticamente) y cuadro de griegas de IB.
Añadiré más datos posteriormente.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La volatilidad implícita de SLV disminuyó en las últimas sesiones por lo que se recortan las ganancias latentes hasta 174,13 USD menos comisiones.
Las garantías de esta posición y la mantenida en SPY en esta cuenta ascienden a 13503,78 AUD.
Adjunto cuadro resumen excel, detalle cuenta con garantías, gráficos de precio y volatilidades de SLV y gráfico de profit-loss al vencimiento de Julio según evolución del precio y de la volatilidad de Oracle-options.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Voy a volver a hacer gamma-scalping y para equilibrar la delta global, vendemos 19 SLV a 27,36.
Adjunto detalle de la operación y cuadro de riesgos de IB con griegas.
Añadiré más datos posteriormente.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La posición sigue con ganancias latentes de 290,46 USD menos comisiones.
Las garantías totales para esta posición y la desarrollada en SPY ascienden a 10139,26 AUD.
Aunque SLV presentó bastante volatilidad en las dos últimas sesiones, la volatilidad implícita apenas se movió.
También el precio rebotó en los entornos del 25,5. No obstante, sigue sin haber una tendencia clara.
Como no me saca el Risk Navigator del agente de IB los gráficos de riesgo he incluído esta posición en Options Oracle.
Adjunto cuadro resumen excel, gráfico de evolución del precio y volatilidades de SLV, cuadro de riesgos con griegas de IB, gráficos de riesgo en función de la evolución del precio y volatilidad hasta el vencimiento de Julio y detalle garantías cuenta.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Por quedarnos con theta global positiva durante el fin de semana, vendo dos put 22 Ago a 0,15.
Hoy SLV rebotó al igual que prácticamente todos los mercados.
Adjunto detalle de la operación y cuadro de riesgos de IB donde se muestran las griegas pero no el gráfico de riesgos. No se porque no me incluye las posiciones, ¿alguien sabe como puedo hacer para que me las ponga?
Añadiré más datos durante el fin de semana.
Saludos
Buenos días a tod@s,
La posición sigue manteniendo una ligera ganancia latente de 250,46 USD menos comisiones tras cerrar la sesión de hoy.
Adjunto cuadro resumen excel.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La volatilidad repunta hoy ligeramente por lo que efectúo una venta de 1 call 30 SLV Ago a 0,23 y otra venta de 1 put 23 SLV Jul a 0,13.
Ello con el fin también de aumentar la theta pues con estos rangos estrechos poco scalping se puede hacer.
Las garantías apenas se mueven esta vez.
Adjunto detalle operación, cuadro resumen de cuenta con garantías, gráficos de precio y de volatilidad de SLV, gráfico de riesgos que otra vez se muestran incompletos y no se porque.
En el gráfico de la evolución del precio se aprecia que el subyacente se aproxima al fuerte soporte de 25. En este nivel puede que se defina la futura tendencia a medio plazo.
Añadiré más datos posteriormente.
Saludos
Buenos días a tod@s,
La posición sigue con ganancias latentes de 295,46 USD menos comisiones.
Como comentaba en algún otro post anterior en 25,2 aproximadamente puede que el subyacente tenga un soporte fuerte donde reaccione de modo más tendencial a medio plazo. También se podría interpretar como un amplio triángulo descendente de implicaciones bajistas lo que ha estado haciendo el precio en los últimos meses.
Adjunto cuadro resumen excel, cuadro resumen cuenta con las garantías contenidas en 4814,47 AUD para esta posición y la que mantenemos en SPY, gráficos de precios y de volatilidad de SLV y cuadros de riesgos con griegas de IB.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Como quiera que la put 26 SLV semanal Jun/12 Wk4 vencía hoy y se nos metía en dinero, procedí a rolarla.
Sigo teniendo problemas con la plataforma del agente de IB porque no me muestra precios, así que me he liado (esto pasa en las mejores familias) y por error he comprado una call 26 SLV del mismo vencimiento que he vendido inmediatamente.
Al final recompro la put 26 SLV a 0,21 y rolo vendiendo dos put 23 SLV Jul/12 a 0,21.
Adjunto detalles de las operaciones y gráficos de riesgo de IB que no me muestran ya las griegas.
Añadiré más detalles en el comentario semanal.
Saludos
Buenos días a tod@s,
Adjunto cuadro resumen excel de la posición.
A fecha de hoy las ganancias latentes de la misma se cifran en 219,46 USD menos comisiones.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La plata ha caído fuertemente a lo largo de la sesión y he efectuado una operación de gamma trading con el fin de ir recuperando prima sin desequilibrar la delta global.
Misteriosamente y agradecería a alguien que me pudiera indicar la causa, dejan de mostrárseme datos de cotizaciones en tiempo real ni delayed. Menos mal que sigo teniendo la otra cuenta demo de OptionXpress.
El caso es que vendo las 5 put compradas strike 29 y vencimiento January/2014 y compro 7 put strike 25 y vencimiento January/2014. Ingreso una prima neta de 230 USD. Quizás en la zona de 25 tenga precisamente un fuerte soporte donde rebote o donde caiga a plomo si lo rompe.
Adjunto imagen operación, cuadros de riesgo (ahora IB no me muestra griegas), gráfico de evolución del precio y gráficos de volatilidad de SLV.
La volatilidad implícita está más baja hoy, por lo que no es mal momento para una operación que es más bien de signo comprador.
Añadiré cuadro resumen excel posteriormente.
Saludos
Buenos días a tod@s,
Adjunto cuadro resumen excel de la posición. La plata vuelve a abrir cayendo ligeramente y está por debajo de 28.
Las ganancias latentes de la misma se cifran en 299,46 USD menos comisiones.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Como quiera que parece que SLV está ahora haciendo lo contrario de lo esperado vendemos una put 26 con vencimiento este viernes 22/Junio a 0,06
Adjunto gráfico intradiario, gráficos de riesgo de IB con griegas, cuadro cuenta con garantías que se hallan muy contenidas y detalle operación.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Con el fin de aumentar la theta global y para aprovechar el ligero incremento en la volatilidad implícita volvemos a vender una call 30 Jul a 0,2
Adjunto detalle operación, gráficos de riesgo de IB con griegas, gráfico de la plata en el cuál parece que finalmente intente realizar un tramo a la baja y gráficos de volatilidad de SLV.
Añadiré más datos posteriormente.
Saludos
Buenos días a tod@s,
Adjunto cuadro excel resumen de la posición.
Las ganancias latentes de la posición son a fecha de hoy de 327,46 USD menos comisiones.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Recompramos los 44 SLV a 27,56 (los habíamos vendido a 27,81 hace unos días) y aprovechamos la ligera subida en la volatilidad implícita para vender una call 30 Jul/2012 a 0,22.
Adjunto cuadro resumen excel, cuadro de riesgos de IB con griegas, gráficos de volatilidad de SLV y detalle operación.
Seguimos con ligeros beneficios de 319,46 USD menos comisiones.
Saludos
Buenos días a tod@s,
Adjunto cuadro resumen excel de la posición. Siguen las ganancias latentes y se cifran en 344,74 USD menos comisiones.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
En vista de que me he perdido la minibajada de SLV (estuve liado hasta las 19 horas) y como también me encuentro la theta global negativa, decido vender una call 29.5 que vence este viernes ingresando también una mínima prima de 0,06 USD.
Adjunto detalle operación y gráficos de riesgo con griegas de IB.
Saludos
