Blog Opciones y Spreads

El pasado viernes, con el anuncio por parte del  Eurogrupo de los acuerdos que “salvarán el euro”, el subyacente FXE,  ETF que replica el EURODOLAR, subió un +1.65%, que equivale a +2.7 desviaciones estándar.

Nos podemos plantear el siguiente escenario: estamos jugando a la ruleta y vemos que la bola tiene intención de pararse en una parte de la ruleta en la que no aparecen los números que estamos jugando. El riesgo de perder es más alto de lo que nos gustaría. 

Ayer viernes, dentro de nuestra zona de Señales de Inversión, abrimos nueva señal para trabajar el mes de Julio.

El gran número de parámetros que es necesario tener en cuenta y traducir en reglas puede ser un poco desalentador para algunos de nuestros lectores, pero nada más lejos de la realidad. El desarrollo de un sistema es únicamente función del trabajo.

Cualquiera de nosotros tiene seguros a su nombre, a cambio de un importe nos cubrimos de los efectos adversos de una serie de circunstancias negativas como un incendio o robo. A mayor riesgo  mayor será también el importe que debamos pagar, a mas probable sea un evento y peores sean sus consecuencias más alta será la prima.

En el siguiente video podéis ver la entrevista (en inglés) que le hacen a una señora, más conocida como Karen la Supertrader.Esta señora comienza su andadura en los mercados en el 2003, después de hacer un curso sobre opciones.

Hace unas semanas tuvimos el placer de hacer la presentación en castellano del Libro "The Options Trader's Hedge Fund", con la participación de su autor Dennis Chen. Si no lo pudiste ver, en el siguiente link tienes la grabación (debido al tamaño del archivo, haz click con el botón derecho y descárgalo en tu PC): Presentación Libro "The Option Trader's Hedge Fund" Y puedes

Hoy dedicaré esta entrada a hacer el seguimiento de la estrategia que abrimos en este post y que como se indicó en el comentario nº 21, hicimos un ajuste para cubrir el movimiento alcista del subyacente.El subyacente ha rebotado desde el entorno de los $123, con tendencia alcista de corto plazo.

A una operación se le puede pedir más o menos beneficio en función de las circunstancias, pero lo primero que debemos pedir a una operación es que no nos eche del mercado.

El viernes vimos cómo los índices rompían su EMA50 hacia arriba, quizá anticipando el resultado del domingo en las elecciones griegas. Si el resultado de estas se considera positivo, podríamos ver el lunes un gap alcista, lo que confirmaría el cambio de tendencia en el corto plazo y nos devolvería a un mercado Alcista.

                            *********** EN REDACCIÓN*******************   Para los que no pudisteis asistir el pasado lunes, en el siguiente vídeo os dejo la grabación. VIDEO.     De la parte educativa del vídeo tratamos principalmente los siguientes puntos:

Primero date la bienvenida a este nuevo apartado dentro del blog de Opciones y Spreads. Voy a a intentar dar una visión alternativa a la de mis compañeros centrándome, como no podía ser de otra manera, en los spreads de Theta Positivos y Delta Neutral. Sin más vamos con el tema de hoy.

Hacía tiempo que oficialmente no lo teníamos y es que poca gente demuestra la disciplina necesaria para hacer ciertas cosas. Damos la enhorabuena a Paco Verdú, que ha obtenido una rentabilidad del 4.

Ya hace algunos meses hablábamos en este blog de cómo cuantificar un sistema de especulación. En aquella entrada tratábamos el diseño de sistemas,  de su análisis, y de la necesidad de modificarlo ya que, con el tiempo, todo sistema de especulación disminuye su rendimiento.

Aprovechando el nivel de volatilidad que tenemos en los mercados, podemos buscar posiciones donde generemos valor por la caída de dicha volatilidad.Hay muchas posibilidades de estrategias, pero hoy voy a plantear una considerando la tendencia bajista de corto plazo en los mercados.Se trata de una Bear Call sobre el SPY, expiración Julio, strikes 138-148.