Blog Opciones y Spreads

En el post de hoy traigo un video formativo para trabajar un escenario lateral sobre el índice RUT (Russell 2000). Se trata de una Bull Put con expiración Junio, donde el máximo beneficio de la operación sería un 8% sobre el margen. En el video explicamos el riesgo de esta posición, así como algunas características de la operación. Esta estrategia correspondería a un trabajo nuevo en

La respuesta fácil es cuando llegues a tu objetivo de beneficio o cuando llegues a tu límite de pérdida. Quizás en una entrada en acciones/ETFs eso te pueda servir o tampoco. Hay sistemas de inversión que no prevén la venta de lo invertido, la cartera permanente por ejemplo

Continuo con el apasionante tema del Skew de Volatilidad que inicié la semana pasada. Para visualizarlo en una expiración determinada sólo hay que fijarse en una cadena de opciones y ver la evolución de la volatilidad implícita a partir del strike ATM tanto en el lado Call como en el Put

La estrategia que voy a comentar en este post es una estrategia de inversión muy sencilla de realizar. Se trata de vender opciones puts sin apalancamiento. Una estrategia que se puede realizar de forma recurrente, generalmente en acciones con buenos fundamentales y que no nos importaría tener en cartera.

Últimamente hemos recibido varias peticiones sobre información de brókers y plataformas a utilizar en la operativa con opciones. Por ello, hemos decidido preparar un webinar con Rankia, donde explicaré qué brókers y plataformas podemos encontrar en el mercado. Me centraré en las más importantes, de las cuales uso varias, y veremos las características de cada una de ellas, descubriendo sus

Dentro de los muchos artículos que se han escrito en este blog, mis preferidos no suelen ser los más técnicos, a pesar de que muchos los he escrito yo mismo. Mis preferidos son los que tratan el trading con opciones desde un punto de vista más filosófico si quieres.

Con el paso de los años eres más selectivo con la información centrándote en operar lo que ves más que en lo que crees o te quieren hacer creer.

Creo que todos hemos escuchado el famoso "desaprender para volver a aprender", pero con este post vamos a ver un ejemplo real. Se trata de un experimento realizado por el protagonista del canal de youtube SmarterEveryDay, en el que consigue montar en una bici cuyo manillar funciona al revés de las bicis normales.

La semana pasada veíamos unos buenos consejos sobre la operativa de calendars. Si bien eran consejos a nivel teórico, hoy vemos un ejemplo práctico sobre una estrategia que tengo abierta. La imagen que te muestro más abajo la puedes comparar con la que puse la semana pasada y valorar cómo ha evolucionado en tan solo 7 días.

Tenía pendiente hablar del impacto en nuestra operativa que provocan los cambios de la volatillidad de un subyacente. En este post explicaba como usar el análisis de la Volatilidad Implícita (IV) y la Volatilidad Histórica (HV) para poner en perspectiva sus valores.

La semana pasada comentábamos aquí la posibilidad del cambio de tendencia a alcista, si el SPY rompía los máximos de la semana anterior. El mismo lunes 13 de abril se daba este escenario, y nos ponía de nuevo en un escenario alcista de corto plazo. Para aquellos trabajando estrategias neutrales, este cambio implica momentos de ajuste, ya sea rolando posiciones o añadiendo spreads, para

Volviendo a las calendars, he hecho tantas calendars que sí que me encuentro capacitado para dar consejos sin miedo a equivocarme, pero consejos de valor o de los que te ahorrarán dinero.

Hoy voy a continuar hablando de earnings puesto que estamos en temporada y mañana presenta una empresa que suele dar bastante juego por su comportamiento en ese evento. Antes mencionar que Alcoa llegó a caer un 5% tras el anuncio de earnings.

El mismo Lunes 06 de Abril, con la rotura del precio del SPY sobre su EMA50, nos dejaba la tendencia del SPY en LATERAL. Estrategias de rango o neutrales como Calendars o Iron Condors son idóneas para este tipo de tendencia. Algunos de los indicadores del modelo ya han dado señal Alcista, por lo que muy probablemente, de superarse el máximo del cierre del viernes, el cambio de tendencia a

Veo en mi pantalla (miércoles 9 de abril) que el SPX está cotizando en tiempo real sobre los 2076 puntos. Si retrocedo hacia atrás veo que esa misma cotización se ha dado el día 3 de diciembre. Cuatro meses de lateral en los que el precio no ha ido a ningún sitio.