Blog Opciones y Spreads

Seguramente te acuerdes que aquellas imágenes impactantes del Tsunami de Indonesia.Cuando el agua se fue mar adentro y de repente comienza a acercarse.Cada vez más cerca...Hasta que borra la costa y se mete tierra adentro.Fue espeluznante.Bueno.Para que te hagas una idea, eso es lo que pasa...

Hay noches, pocas, en las que se producen sucesos extraños, derivados por algún motivo celestial o alineación cósmica. Es pronto, los niños duermen y todas las responsabilidades domésticas y familiares ya están cubiertas… Cuando eso ocurre, me encanta sentarme a ver alguna serie de Netflix, con...

Una imagen es la que he añadido a la presentación del próximo Bonus y que puedes encontrar en el siguiente video.Una imagen que dice poco y a la vez dice mucho.Una imagen que no sirve de nada y a la vez puede servir de mucho.Una imagen...PD: en el Campus a partir del día 01.Estrategia de...

Opero opciones por un único motivo: existes estrategias que me dan casi total libertad para hacer lo que quiero. Hacer lo que quiero significa poder adaptarlas a una situación de precio, tiempo (a expiración) y volatilidad.

que se introdujo en el mundo de las opciones porque le enseñaron que vender opciones desnudas era algo muy seguro, algo infalible. Juan, el trader, gracias al entorno de mercado lateral-alcista que estaba viviendo y que no tenía ninguna experiencia en otro entorno de mercado más volátil, no paraba de cobrar primas mes tras mes. Le habían dicho que podía colocarse muy lejos de dinero y que

El objetivo del artículo es que los inversores vean que las opciones no son un producto especulativo, sino que depende del uso que se las den.

Los operadores que venden opciones o que utilizamos estrategias con vega negativo, tenemos como nuestro principal enemigo los cambios en los entornos de volatilidad, es decir, entrar con una volatilidad determinada y que haya incrementos bruscos de la misma. Por supuesto el desplazamiento del precio es también muy importante, pero los cambios de velocidad rápidos del precio suelen ir...

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Abril. El mes pasado vimos la propuesta para Marzo: NTES NETEASE INC (NTES) tuvo un mes de marzo bajista, con una pérdida mensual del -6.9% Parece un retroceso grande, pero NTES es una acción muy volátil y el movimiento que hizo fue simplemente el de una corrección sobre su EMA50.

Resumiendo, vender opciones desnudas es rentable siempre y cuando las condiciones del mercado sean buenas. Sin embargo, es una rentabilidad que considero baja a costa de asumir excesivos riesgos ante un cisne negro. Las Iron Condor Direccionales guardan una mejor relación riesgo/retorno, así como una mejor gestión de riesgo (aunque esto ya es del propio sistema).

Vamos con la séptima operación del experimento I+D. Te recuerdo que en Septiembre comenzamos la nueva edición de las Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones (ver webinar aquí). Antes de ver la nueva estrategia, te dejo los links con las anteriores: Estrategia #1 SPX Estrategia #2 SPX Estrategia #3 SPX Estrategia #4 SPX Estrategia #5 SPX Estrategia #6 SPX Para la

Vamos con la sexta operación del experimento I+D. Antes de nada, recordarte que hace unos días hicimos un webinar sobre Generación de Ingresos con Opciones, donde abrimos el proceso de matriculación para la siguiente edición. Puedes ver la grabación aquí. Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links: Estrategia #1 SPX Estrategia #2 SPX Estrategia #3 SPX Estrategia #4 SPX

Hace unas semanas hicimos en Rankia el webinar "Estrategias Theta Positivo", donde además de pasar un rato agradable, aprendimos conceptos interesantes sobre el Trading con Opciones, y en concreto sobre las estrategias 'Theta Positivo'.

Antes de comenzar, dar las gracias a todos los invitados que participaron ayer en el Webinar. Para los que no pudistéis asistir, aquí os dejamos la grabación del mismo. El webinar fue un repaso de los contenidos y objetivos de la pasada edición de las Especializaciones Swing y TIC, además de ver con detalle los rendimientos obtenidos por los sistemas durante las mismas. En la parte

El pasado día 09 veíamos una estrategia direccional sobre el índice Russell, donde buscábamos un objetivo de rentabilidad del 8% sobre el margen. Ver Estrategia de Opciones en el índice Russell El índice RUT se ha movido desde entonces hacia el lado alcista, haciendo que nuestro spread vaya perdiendo exposición a mercado, y quedando aún más de 4 semanas para que llegue a la expiración.

En el post de hoy traigo un video formativo para trabajar un escenario lateral sobre el índice RUT (Russell 2000). Se trata de una Bull Put con expiración Junio, donde el máximo beneficio de la operación sería un 8% sobre el margen. En el video explicamos el riesgo de esta posición, así como algunas características de la operación. Esta estrategia correspondería a un trabajo nuevo en