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Blog Juan M. Almodóvar
Machine Learning aplicado al trading

Trading con Inteligencia Artificial y GenBoX

Trading con Inteligencia Artificial y GenBoX

Hoy ve la luz un proyecto que comencé hace aproximadamente un año, se trata de GenBoX, una herramienta para traders que permite explorar mercados en busca de ineficiencias y generar automáticamente y mediante algoritmos de inteligencia artificial múltiples sistemas de trading capaces de explotarlas.

La idea de GenBoX partió de mi Escuela de Trading Inteligente en la que impartimos un curso de trading automático mediante un método eficaz pero fácil de implementar gracias a nuestra herramienta de diseño visual de robots de trading Alphadvisor.

En el Método utilizamos Alphadvisor para construir sistemas de trading basados en ineficiencias del precio que capturamos mediante técnicas de minería de datos. Después les aplicamos redes neuronales y aumentamos su robustez mediante un método propio de análisis de parámetros con clusters k-means. Todos ésto lo he explicado en varios seminarios que se pueden ver en nuestro canal de YouTube.

Y sobre este método surgió la idea de automatizar todo el proceso obteniendo así múltiples ventajas, pero buscando principalmente una de ellas (que comentaré más adelante) como nuestro Santo Grial privado.

Resultados de la operativa

El siguiente gráfico de análisis muestra los resultados del primer mes de operativa de la última versión de GenBoX, que como Neo en Matrix ha tenido anteriores encarnaciones, cada vez más perfeccionadas hasta el punto de haber alcanzado la robustez que buscábamos.

Podría pararme a detallar los resultados: esperanza de pips, factor de beneficio, riesgo, porcentaje de ganadoras, etc. Pero no es lo que me interesa, lo que realmente importa, lo que diferencia GenBoX de cualquier otro proyecto de trading automático es que todos sus sistemas han sido obtenidos directamente mediante Inteligencia Artificial sin intervención de un trader experto.

Hemos dirigido el software y utilizado sus capacidades para que creara automáticamente la operativa con los criterios que queríamos. Un proceso que podemos repetir ad-infinitum retroalimentándonos de la experiencia conseguida al tradear la cartera para perfeccionar continuamente su mecanismo.

operativa con genbox

 

Obtener conocimiento como Santo Grial del trading

GenBoX produce sistemas robustos a una velocidad asombrosa. Los alumnos de mi Escuela encontrarán que tardan aproximadamente una semana de trabajo en diseñar desde cero un buen sistema de trading. Gracias a GenBoX hemos reducido esa semana de trabajo manual en poco más de una hora de proceso del ordenador.

Y ahí es donde reside mi Santo Grial, una plataforma capaz de generar sistemas a tal velocidad que te permite explorar cientos de ideas rápidamente obteniendo así mucha experiencia sobre la dinámica real de los mercados en tiempo record.

Hoy sale a la luz la primera versión de GenBoX para mis alumnos que tan pacientes han sido mientras lo desarrollábamos y que estoy seguro de que les va a aportar una ventaja injusta frente a otros traders :-) lo cuál es estupendo puesto que el trading es competición y tratamos de ser la mejor escuela de trading automático del Mundo.

Una factoría de robots inteligentes

Siempre he tenido claro que podía generar una operativa rentable si aislaba y automatizaba el proceso de búsqueda de ineficiencias. Muchos sistemas de trading son como muebles de artesanía, parten de una teoría sobre una dinámica concreta del Mercado, ya sea basado en divergencias, acción del precio, etc. y a partir de esta teoría se construyen unas reglas y se validan mediante el backtest del sistema. Si lo haces bien (cosa harto difícil puesto que el monstruo de la sobreoptimización siempre acecha) tienes una pepita de oro, o al menos algo con gran probabilidad de generar beneficios. Sin embargo, no deja de ser un proceso artesanal, lento y con resultados particulares, lejos de un proceso automatizado y con resultados estandárizados (he ahí la clave).

Así que todo el Método de Trading Inteligente que imparto en mi Escuela se basa en la idea de producir núcleos predictivos de forma industrial. ¿Cómo lo hacemos? Pues seleccionamos una serie temporal, extraemos las ineficiencias mediante minería de datos y aplicamos sobre estos datos algoritmos de inteligencia artificial para que generen las reglas. Posteriormente validamos esas reglas y aumentamos su poder predictivo mediante diversas técnicas para finalmente generar un sistema de trading predictivo, o como los llamamos en la Escuela un "robot minero".

Puede parecer extraño pero, ahí no acaba todo, repitiendo el proceso en distintas series temporales obtenemos muchos robots diferentes. Pero este ejército de robots necesita un comandante (el trader) y una estrategia (la gestión de capital) que los dirija en la batalla. Y en ello estamos, también con nuestro algoritmo propio basado en técnicas antimartingala y de teoría de juegos que implementamos algorítmicamente en cada robot para que de forma autónoma opere con el objetivo de maximizar el crecimiento de la cuenta.

Puede sonar complicado, desde luego no es para todo el mundo, pero funciona porque mis alumnos son siempre gente dedicada a lo que hace y porque por nuestra parte nos dejamos la piel (como ellos bien saben) en enseñar con la mejor metodología y entregarles herramientas cada vez más potentes e intuitivas.

Por eso GenBoX es nuestra fábrica de robots, que después aplicamos a nuestra operativa mediante múltiples estrategias siendo esta la mejor forma de hacer trading automático con inteligencia artificial.

Alphadvisor

Integración de GenBoX en Alphadvisor

En un giro de tuerca inesperado para muchos, decidí integrar GenBoX en la plataforma Alphadvisor. Y sí, cualquier usuario de Alphadvisor va a poder generar núcleos predictivos de forma automátizada manteniendo por supuesto la funcionalidad de ampliar el sistema mediante su diseño visual de diagramas de flujo.

Actualmente Alphadvisor en su versión 7 es un builder (constructor) de sistemas automáticos al que poco a poco hemos ido incorporando funcionalidades de minería de datos muy avanzadas. Su optimizador mediante clusters k-means no es la única pero sí la más relevante, he descrito su funcionamiento en otros artículos.

En la próxima versión pública (la versión 8) GenBoX aparecerá como núcleo central de Alphadvisor que con el resto de funcionalidades complementarias hará de Alphadvisor la plataforma más potente para generación de operativas 100% automátizadas y basadas en Inteligencia Artificial.

Una nueva era para el trading inteligente

Nosotros ahora empezamos una nueva etapa, el proceso de creación de robot rentables está superado y ahora mediante el uso de GenBoX podremos perfeccionar a nuestro gusto ejércitos de robots cada vez más potentes y versátiles.

No podemos reemplazar la inteligencia del trader en la verdadera batalla que se da con la estrategia que aplicamos y cómo somos capaces de afrontar las relaciones de riesgo y beneficio en la operativa. Sin embargo, con GenBoX y el Método de Trading Inteligente ahora disponemos de un arsenal de alta tecnología y una estragegia con la que nos situaremos siempre un paso por delante del resto de traders.

  1. #1

    Yoruga

    Juan: me parece brillante que lo hallan logrado!!

  2. #3

    Jorge Luna

    Saludos Juanma te sigo desde México hace un tiempo y espero poder concretar algo con Trading Inteligente, creo que esto es el futuro definitivamente con mercados tan variables es importante contar con herramientas que nos den ventaja sobre la oferta y la demanda de divisas, felicitaciones por integrar Gen box a tus sistemas de alpha advisor. Me gustaría ser distribuidor de tus servicios.

  3. #4

    Fox13

    Juan gusto en saludarte. El sistema de trading inteligente que enseñan en la escuela es aplicable para la operativa en futuros financieros?

  4. #5

    Nega16

    en respuesta a Juan M. Almodóvar
    Ver mensaje de Juan M. Almodóvar

    Enhorabuena
    DE donde salen los datos, de que temas?

    no se habla nada de que tipo de datos se usan para crear los analisis , las busquedas de ineficacias. Ineficacias que se dice por ahi, que estan la mayoria machacadas de tanto robot buscandolas.

    No puedes poner un ejemplo de con que tipo de datos , se encuentran que tipos de ineficacias ?

  5. #6

    Juan M. Almodóvar

    en respuesta a Nega16
    Ver mensaje de Nega16

    Hola:

    ¿Qué es una "ineficacia"?

    Hablo de ineficiencias, que refiere básicamente a una divergencia entre el precio de un activo y el valor real que tendría en Mercado.

    Precisamente la búsqueda y explotación de ineficiencias es lo que hace a los mercados más eficientes.

    Gracias por tu comentario.

  6. #8

    Juan M. Almodóvar

    en respuesta a Jorge Luna
    Ver mensaje de Jorge Luna

    Gracias por tu comentario, Jorge.

    Efectivamente la idea es dar ventaja a los usuarios de Alphadvisor frente al resto de traders.

  7. #9

    Juan M. Almodóvar

    en respuesta a Nega16
    Ver mensaje de Nega16

    Pues no sé si he entendido tu pregunta. ¿Puedes ser más preciso? Gracias.

  8. #10

    Nega16

    en respuesta a Juan M. Almodóvar
    Ver mensaje de Juan M. Almodóvar

    Cual es la fuente de los datos que se operan

    Son datos economicos del entorno
    Son datos de precio, volumen, etc,, de las propias cotizaciones

    Son datos tipo value
    Son datos de que tipo de especulacion, a funciona en que momento

    Lo que me has nombrado que es una es una ineficiencia value, solo se buscan ese tipo de ineficiencias ?

  9. #12

    Juan M. Almodóvar

    en respuesta a Nega16
    Ver mensaje de Nega16

    Ok, ahora sí.

    Actualmente estamos aplicando esta tecnología en el mercado Forex, con los datos de precio y volumen.

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