Y si les dijésemos que el verdadero culpable de la crisis financiera es un modelo matemático llamado Value at Risk? ¿Y que VaR, utilizado en los mercados desde hace dos décadas, ya causó problemas en el pasado y que sus defectos estructurales eran muy conocidos? Nadie les culparía por sorprenderse. Muy pocos son los que han hablado del papel decisivo de VaR en la debacle que nos rodea.
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