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Método simple para batir al mercado en tiempos de crisis



Navegando por la edición on-line del Financial Times me he topado con un artículo de septiembre de 2008 en el que el autor, James Altucher, propone que mientras esperamos a que vuelvan los buenos tiempos (que tardarán), mantengamos una estrategia muy sencilla consistente en aprovechar las caídas en picado de algunas acciones para invertir en ellas ya que, según afirma, suelen rebotar luego, tanto en los buenos como en los malos tiempos.

Esta es su estrategia, tal como la explica en el artículo:

Primero, cómo podemos ganar dinero de forma sistemática y continuada en estos tiempos con una volatilidad de locos: déjenme decirles que poniéndose cortos en un mercado bajista, no se puede. Nos parecerá que seríamos capaces de hacerlo pero no olvidemos el ejemplo de 2001: mercado bajista, recesión, ataque terrorista, Enron etc. y el índice CSFB short-selling todavía bajó un 3% en el año. Malo.

Ustedes no necesitan complicadas fórmulas matemáticas para calcular los modelos correctos. Aquí tienen un truco simple: cuando un valor baje tres días seguidos, cómprenlo al final del tercer día. Si poseen un valor y sube dos días seguidos, véndanlo al final del segundo día. Sin Stop loss. Sin profit target. Sin objetivos temporales. Sin ponerse cortos con derivados. Sin apalancamiento.

Usando el 1% del capital por acción y operando con este sistema sobre el índice Nasdaq 100 (incluyendo los valores ya desaparecidos) desde 1999, no habrían tenido años con pérdidas. Habrían ganado un 31% de promedio al año (usando sólo un 1% del tamaño de su cartera por operación), y durante 2008 superarían el 15% de retorno incluyendo, incluso, la volatilidad de la última semana
(el artículo es del 23 de Septiembre de 2008). En 2002, el sistema habría rendido un 40%.”

¿Qué os parece del sistema?. Yo no lo he probado. Habría que hacer simulaciones para ver cómo se comporta aplicándolo a otros índices y valores y sobre series temporales distintas, analizando los resultados. ¿Alguien se anima?.

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  1. #4
    Anonimo
    14/01/09 21:28

    Interesante, pero teniendo en cuenta que esto está en Internet... dudo que los "vigilantes" de las acciones permitan que la secuencia se repita mucho tiempo.

    Suponiendo que no sea simple azar.

  2. #3
    14/01/09 19:59

    Daniel,

    A estos sistemas les llamo de "guerra de guerrillas": frecuentes y rápidas incursiones en el mercado, arriesgando lo mínimo, para atrapar todo el beneficio que se pueda (descontadas las comisiones) y a salir corriendo hasta la próxima vez. Si que tiene cierta similitud con la forma de operar de Miguel Ángel, sólo que aquí hablamos de contado.

    Si con la simulación se viera que se mantienen buenos ratios de retornos aplicando el método a las series de cotizaciones históricas de diversos valores e índices, se podría poner a prueba.

    No sabes cómo te agradezco tu buena disposición a colaborar.

    Saludos,

    José Luis

  3. #2
    Dalamar
    14/01/09 18:33

    Venga yo te hago el simulador a ver si pongo en breve! Que ya tengo parte...

    Esto suena a sistema al estilo Trader007

    Un saludo,

    Daniel

  4. #1
    Anonimo
    14/01/09 12:43

    Lo que me parece es que se van a forrar los intermediarios por la cantidad de comisiones que vamos a pagar


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