Blog Expert Advisors - Robots de forex por EA Billionaire

En nuestro laboratorio hemos hecho finalmente las siguiente mediciones que vamos a compartir en este Blog.  En primer lugar comentar para el neófito, que los tiempos de Optimización en Metatrader son muy largos, siempre y cuándo se parametricen muchas variables y sobre ventanas de tiempo considerables. A su vez, hay bastantes EAs cuyo tiempo de cálculo para un backtest es muy

Queremos comentar en este artículo las tendencias que se están definiendo en el mercado de Expert Advisors comerciales. A diferencia de 2008, dónde la mayoría de los EAs eran inservibles, o no daban ganancias consistentes a largo plazo, desde la aparición de Fapturbo, el mundo de los Expert Advisors, dio un salto cuántico, que ahora se está consolidando.

Si bien los sistemas automáticos están preparados y aparantemente calculados para muchos tipos de situaciones de mercado, la pregunta clave que el trader automático se tiene que hacer es si los sistemas automáticos están preparados para situaciones extremas como esta.

Vamos a dedicar este artículo a la importancia del Forward Testing en Sistemas Automáticos de Trading, y una serie de consejos clave de gran utilidad para todo inversor, o desarrollador de sistemas. Forward Testing de Expert Advisors El Forward Testing, a diferencia del Backtesting, es cuándo ponemos nuestro sistema automático, de forma completamente autónoma en una plataforma a

El autor de este blog, ha desarrollado una serie de coeficientes de interés en el análisis de un backtest de Metatrader, que partiendo de los datos de Metatrader, amplían la visión del reporte. Son una especie de Rayos X detallados de un reporte, permitiéndonos una visión más profunda del simple reporte básico de Metatrader. Coeficiente Alvort (C.

Es primordial entender los módulos o partes básicas, que todo Expert Advisor ha de tener. Algunos carecen de una parte, pero deberán tener por lo menos las partes básicas.

Tras unas vacaciones de un par de semanitas, retomamos con ilusión el blog y esperando que nuestros lectores colaboren con este artículo, ya que es probable que se nos escape algún tipo de sistema, en este primer artículo. Este artículo es un intento de clasificar los tipos de Robots de Forex, Sistemas automáticos de Trading, con objeto de facilitar al analista el categorizar un EA, en

Hoy hablaremos de un tema crucial, y bastante complejo, que es cuándo podemos dar por muerto, agotado o desacoplado un sistema automático. Esto afecta por igual a cualquier sistema de trading manual con reglas claramente definidas.

Roberto Boniperti y Antonio Tomás Elías de Almar y Castells presentaron su sistema de alquiler de sistemas automáticos. Este dúo de traders, mostraron rentabilidades reales con diversos sistemas automáticos y hablaron de la realidad del alquiler de sistemas, y cómo se gestionan la ejecución de estos sistemas.

Sergio Mur, que fue el ganador del primer concurso de XTB en el 2008 y que actualmente trabaja en mesa en una de las primeras instituciones financieras de España, nos presentó una ponencia sobre el desarrollo de sistemas automáticos para el trader institucional. Al tener una ventaja cualitativa tecnológica con respecto al trader retail, Sergio nos presentó un panorama del todo diferente, si es que

Retomamos con este segundo artículo el tema de las series Martingale. Si bien desaconsejamos en nuestro primer artículo no hacer uso de estas, vamos a dar esta vez una serie de argumentos a favor del uso LIMITADO del Martingale, sus ventajas y sus límites.

La última conferencia del Jueves 8 de Octubre, dentro del ciclo de ponencias sobre Sistemas Automáticos promovido por el broker XTB España, y organizado por Pablo del Barrio, fue la ponencia de Álvaro Benlloch de Psicom.Net que es un Trader especializado en el desarrollo de sistemas. Benlloch de www.psicom.

Se demostró que la distribución de Gauss, no es aplicable a mercados financieros, ya que la curva de Gauss, si bien viene definida tan sólo por 2 parámetros, no tiene una distribución infinita

Parece que están de moda los concursos, cada vez más, y ahora sobre todo los de trading automatizado. Voy a comentar 4 concursos de interés, para entrar luego en otro artículo en el tema de las ventajas y el cómo valorar los concursos y sus resultados en sí, ya sea como traders o posibles futuros inversionistas.

Ayer, en las oficinas de XTB Madrid y dentro de las ponencias organizadas por Pablo del Barrio, nos regalaron Javier Romero y David de Bustamante (no confundir con el cantante, por favor) con una muy interesante conferencia sobre el desarrollo de sistemas y análisis de mercados realizados por la casa Optimo Trade: www.optimotrade.