Eficiencia de Sistemas de Trading III: Tipos de Filtros y su uso
Los filtros son un componente, muy importante en cualquier sistema de trading, ya sea este manual o automático. Lo que se pretende es tener un sistema preciso que nos elimine más entradas fallidas que ganadoras. A la hora de filtrar, lo que importa es el ratio de eliminación, es decir, que nos elimine muchas más perdedoras que ganadoras, en pips, o en balance final.
Eficiencia de Sistemas de Trading II: Holding Time y el coeficiente Expected Payoff per Holding Hour
Así como la Esperanza de un sistema, es la división de la Ganancia Neta, entre el número de trades totales y mide la Eficiencia del sistema en relación a su Frecuencia, el coeficiente de Esperanza de Ganancia por Holding Hour (Hora dentro del mercado), nos indica la Eficiencia del sistema respecto a su Holding Time (el tiempo que estamos dentro del mercado).
Eficiencia de Sistemas I: Porcentaje de ganadoras, breakeven de ganadoras, y ratio; sus relaciones y forma de entenderse
Hola amigos,
bueno, pues despedimos este año, en espera del muy interesante 2011, que pinta como año movidito, por no decir otra cosa, con uno de mis temas favoritos, la Eficiencia de Sistemas, al que dedicaremos una serie tanto de artículos, como conferencias, webinarios y cursos.
La eficiencia es a los sistemas, como el engrasamiento es a C3PO o a R2D2, :) (si no sabéis quienes
Eficiencia de Sistemas de Trading I: Porcentaje de ganadoras, breakeven de ganadoras, y ratio medio
Breakeven de ganadoras es un concepto, desarrollado por servidor, que es muy útil para medir la eficiencia de sistemas. El breakeven de ganadoras, no es otra cosa que el cálculo matemático en el caso de un ratio medio determinado, indicándome en qué porcentaje de ganadoras mi sistema pasa de ganador a perdedor, o viceversa, es decir, el punto cero.
La eficiencia es a los sistemas, como el en
Eficiencia: Velocidad de procesado, sistema operativo, hardware y Optimización, Backtests de Robots
En nuestro laboratorio hemos hecho finalmente las siguiente mediciones que vamos a compartir en este Blog.
En primer lugar comentar para el neófito, que los tiempos de Optimización en Metatrader son muy largos, siempre y cuándo se parametricen muchas variables y sobre ventanas de tiempo considerables. A su vez, hay bastantes EAs cuyo tiempo de cálculo para un backtest es muy
