Hola amigos,
bueno, pues despedimos este año, en espera del muy interesante 2011, que pinta como año movidito, por no decir otra cosa, con uno de mis temas favoritos, la Eficiencia de Sistemas, al que dedicaremos una serie tanto de artículos, como conferencias, webinarios y cursos.
La eficiencia es a los sistemas, como el engrasamiento es a C3PO o a R2D2, :) (si no sabéis quienes son, usad Google) :)
Una vez que comprendemos todas las posibilidades de la eficiencia en relación a los sistemas automáticos de trading, podemos y sabremos atajar todos y cada uno de los sistemas para su posible mejora o descarte definitivo. Y ojo, que todo esto que veremos es perfectamente aplicable al trading manual.
Conceptos
En primer lugar, vamos a definir una serie de términos, nomenclatura, para que entendamos que estamos hablando de lo mismo y que todos le demos el mismo nombre al animalito.
Porcentaje de ganadoras
El porcentaje de ganadoras, es el número de operaciones resultantes en positivo, divididas entre el número de operaciones totales, y esto calculado en términos de porcentaje. Obviamente un sistema con un porcentaje de ganadoras de 0% es totalmente perdedor, y un sistema con 100% de porcentaje de ganadoras, no existe a largo plazo. Entre estos dos porcentajes nos moveremos, se encuentra en todo reporte de Metatrader al centro del reporte. Este dato, es probablemente uno de los datos más significativos de mi reporte en términos de eficiencia, si soy capaz de interrelacionarlo mental y matemáticamente con mis otros dos conceptos, ratio (riesgo/beneficio) y breakeven de ganadoras, que pasamos a definir y explicar.
Ratio medio riesgo/beneficio
En todo trading, tenemos varios tipos de ratio riesgo/beneficio, fundamentalmente tres tipos: ratio preseteado, ratio medio y ratio máximo. El ratio preseteado, es la relación entre mi TP y mi SL fijo del sistema. Por ejemplo si tengo un TP de 20 pips y SL de 40 pips, entonces mi ratio será 1:2 en el caso de ratio preseteado. Es a lo que voy como tope máximo interno de mi sistema. Si por ejemplo fuera TP 40 y SL 20, entonces mi ratio sería 2:1. A veces también se calcula como decimal, en el primer caso 1:2 sería 0,5 y 2:1 sería 2,0, pero este tipo de cálculo es más confuso que el divisorio, por lo que preferentemente utilizaremos este formato: 1:2, 1:2,5, 2:1, 3;1, etc... Si nos encontramos con 2:3, será mejor usar 1:1,5 y tener siempre 1 presente.
El ratio medio difiere del ratio preseteado, cuándo hay reglas de salida propias del sistema y/o reglas del manejo de la orden. Es decir, cuándo no necesariamente nos esperamos a estos límites máximos, en nuestro ejemplo TP 20, SL 40, si no, que podemos salir en TP 10, y SL 20, por poner un ejemplo. En ese caso, el reporte de Metatrader me indicará el Average trade profit, y el Average trade loss. Divido y obtengo mi ratio medio.
El ratio máximo es el extremo, se da cuándo por ejemplo por una razón x, he salido en una orden a 60 pips de pérdida, y por ejemplo 50 pips de ganancia, en dos casos particulares. Me lo indica mi reporte en Maximal trade profit y Maximal trade loss. La división me dará el ratio máximo.
Por poner un ejemplo, puedo tener un preset de TP 20, SL 40, lo que me dará un ratio preseteado de 1:2, y luego tener un ratio medio de 1:1,6, y un ratio máximo de 1:2,8. Eso me dirá mucho sobre mis reglas de salida y reglas del manejo de la orden. Si por ejemplo, el ratio máximo es igual al ratio preseteado, en este caso 1:2 también es que tanto el TP, como el SL son límites máximos en este sistema y son respetados en todo momento, algo muy importante que uno debe saber, de cara al manejo de su riesgo, tema que vimos en el artículo anterior. Si el ratio medio es igual al ratio preseteado, querrá decir, que por lo general salgo tan sólo en TP o SL, es decir, que no hay otras reglas de salida, no hay trailing stop, y no hay reglas internas de manejo de la orden. Aunque nunca en un reporte real será perfectamente idéntico debido al slippage, ese pequeño resbalón de 1-3 pips que sufrimos al entrar y salir de una orden, ya sea por ejecución, o por otras razones.
El ratio medio de mi sistema, tanto en global, como en un periodo mensual, es algo que tengo monitorear constantemente y que debo mantener dentro de un control constante, y que no se me salga de determinados rangos mensuales. Un sistema que tenga muy grandes desviaciones del ratio medio mensual, será un sistema demasiado inestable. Al final, el ratio medio mensual tiene una relación estrecha con la rugosidad de mi curva.
Breakeven de ganadoras
Este concepto es un concepto, desarrollado por servidor, que es muy útil para medir la eficiencia de sistemas. El breakeven de ganadoras, no es otra cosa que el cálculo matemático en el caso de un ratio medio determinado, indicándome en qué porcentaje de ganadoras mi sistema pasa de ganador a perdedor, o viceversa, es decir, el punto cero.
Un ejemplo sencillo. En un ratio 1:1, por ejemplo, TP 20-SL20, TP100-SL100, mi breakeven de ganadoras será 50%, obvio. En un ratio 1:2, TP 20-SL40, TP100-SL200, mi breakeven de ganadoras será 66,66 %, en un ratio 2:1, TP 200-SL100, TP40-SL20, mi breakeven de ganadoras será 33,33 %, en un ratio 1:3, mi breakeven de ganadoras será 75%, mientras que en 3:1 será 25%, en 1:4, mi breakeven de ganadoras será 80% y en 4;1 será 20%. En 1:5 mi breakeven de ganadoras será 83,33% y en 5:1 será 16,66%, y así sucesivamente.
Lo que reconocemos en primer lugar es que tenemos DOS TIPOS básicos de familias de sistemas o formas de encarar el ratio en el trading. Targets mucho más largos que stops, eso se da en el swing trading, por ejemplo, y targets más cortos que stops, lo cuál se da mucho en el scalping. Ambas son válidas y rentables. Ninguna es mejor que la otra, el punto es DÓNDE o a CUÁNTO estoy de mi breakeven de ganadoras para ese ratio medio.
Divergencia de breakeven de ganadoras y porcentaje de ganadoras
Este es uno de los conceptos más importantes en el análisis de eficiencia de sistemas. Por ejemplo, si tengo un ratio medio de 1:2, mi breakeven de ganadoras será de 66,66%, si mi porcentaje de ganadoras es de un 75%, esa divergencia a mi favor de casi un 10% es muy, muy beneficiosa. De hecho el Profit Factor se puede derivar de este cálculo. El punto es que una mejora de un 1-2%, en este ejemplo, en la mejora del porcentaje de ganadoras, derivará en una sustancial mejora de mis ganancias, que en casos pueden ser un 20-30% superiores. Tengamos en cuenta, que una divergencia favorable de un +9% que pasa a un +12% favorable es una mejora de un 33% en realidad. Esta es una de las formas de mejorar sistemas, atajar el ratio medio, atajar el porcentaje de ganadoras, o atajar ambas. El cómo ya será tema de otro artículo.
Resumen
No hay estrategia, ni sistema automático malo o bueno. De lo que se trata es de su eficiencia, en términos de ratio medio comparado con el breakeven de ganadoras y el porcentaje de ganadoras real. Una vez entendemos esto, perdemos nuestros favoritismos por sistemas de scalping, o sistemas que van por targets más largos. De hecho puedo tener un sistema con sólo un 20% de aciertos y ser tremendamente ganador. Díganme ustedes cuál tendría que ser mi ratio medio para estar un +5% en términos de eficiencia por encima del breakeven de ganadoras, y qué tan factible ven eso. Ahí les dejo los deberes de fin de año.
saludos cordiales,
EA-Billionaire
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