El autor de este blog, ha desarrollado una serie de coeficientes de interés en el análisis de un backtest de Metatrader, que partiendo de los datos de Metatrader, amplían la visión del reporte. Son una especie de Rayos X detallados de un reporte, permitiéndonos una visión más profunda del simple reporte básico de Metatrader.
Coeficiente Alvort (C.A.)
El coeficiente Alvort se crea como necesidad básica del control real del riesgo en cuenta. La fórmula es:
C.A= Beneficio neto mensual / Disminución máxima en moneda,dónde:
Beneficio neto mensual= (Beneficio neto total (en USD, o EUR) / Número de meses del reporte)
El CA, es en primer lugar una medida indirecta de la rugosidad, y del riesgo real de la cuenta. Considera las proporciones de la peor situación que se da en ese periodo de test. Obviamente el CA será más significativo, cuánto más largo sea el periodo del test.
Por otro lado, la inversa, I/CA nos da el Tiempo de Recuperación Máximo en meses de la Disminución máxima (Maximal Drawdown).
Ejemplo:
Beneficio neto total= 1600 USD en un test de 8 meses
Disminución máxima= 200 USD
_______________
Beneficio neto mensual = 1600 / 8 = 200 USD
por lo tanto el CA= 200/200 = 1
CA=1 indica que en el peor de los supuestos, el Tiempo Máximo de Recuperación (I/CA) es 1 mes, lo cuál es excelente.
CA=> 1 es excelente (todo lo que sea superior a 1)
CA=0,5-1 muy bueno
CA=0,25-0,3-0,5 aceptable
CA<=0,15 no aceptable, ya que el Tiempo Máximo de Recuperación (I/CA) la inversa sería 6 meses, lo cuál ningún inversionista aguantaría.
Lo óptimo es encontrar o configurar sistemas con un CA superior a 1, lo cuál es raro en periodos muy largos, un CA de 0,5 nos da 2 meses de Tiempo Máximo de Recuperación, lo cuál es aceptable, CA=0,33 nos da 3 meses de Tiempo Máximo de Recuperación, debajo de 0,3 la cosa ya se pone bastante crítica, puesto que, tenemos que pensar que nuestro futuro Maximal DD (Disminución Máxima) será siempre superior a la reportada.
Recovery Capacity Coefficient (RCC)
El RCC es un coeficiente también desarrollado por mí, de gran interés, que complementa muy bien al CA. La fórmula es:
RCC=Máximo de Beneficios consecutivos (mejor racha ganadora, valor en USD/EUR) / Disminución máxima
Estamos comparando nuestra mejor racha a la disminución máxima, lo cuál nos indica un ratio de recuperación. Cuándo este coeficiente es 1 o superior a 1 indica que la capacidad de recuperación propia del sistema es excelente. Un RCC de 0,5 indica que tan sólo nos recuperaríamos en la mejor racha consecutiva, un 50% de nuestro Max.DD, .lo cuál no es tan bueno, y todo lo que esté por debajo de 0,3 es una mala señal, el sistema no tiene capacidad de recuperación innata propia, juzgando por la mejor racha.
El RCC debe ser visto junto al CA. No es lo mismo un RCC de 1 junto a un CA de 1 que un RCC de 3 junto a un CA de 1, la capacidad de recuperación del sistema es muchísimo mayor en el segundo caso.
Losses to DD Coeffcient (LtoDD)
El tercer coeficiente desarrollado por mí, es una medición interna del Drawdown, que nos indica, qué porcentaje ocupa la peor racha consecutiva dentro de nuestra Disminución Máxima. La fórmula es:
LtoDD= Máximo de pérdidas consecutivas / Disminución máxima
Ejemplo: Máximo de pérdidas consecutivas; 595 USD; Disminución máxima: 620 USD
La disminución máxima siempre va a ser mayor o igual a la peor racha perdedora. Lo óptimo es que se acerque lo más posible, en un test de un periodo largo, lo que nos indicará, que esa peor racha corresponde exactamente a la disminución máxima, y hay cierta garantía, de que no se acumulan rachas perdedoras.
Es decir, cuándo el LtoDD se aproxime lo más a 1, mejor estaremos, pero nunca será superior a 1 este coeficiente. La diferencia, el diferencial entre la peor racha perdedora y la disminución máxima (Maximal Drawdown) se puede deber a dos factores, flotante negativo, u otra racha adicional de perdedoras algo menor. El segundo caso es lo que queremos evitar al máximo, la acumulación de rachas perdedoras consecutivas acumuladas, por eso buscamos un LtoDD lo más cercano a 1 y sobre todo en tests de periodos de prueba largos.
Resumen
La comparación y mejora de estos 3 coeficientes sencillos, nos dará una orientación muy clara de hacia dónde mejorar nuestro sistema. Estos 3 coeficientes son de cálculo muy sencillo y de ahi su utilidad. En futuros artículos indicaremos qué más cosas tenemos que buscar en un backtest, así como otros coeficientes y formas de analizar de gran utilidad.
saludos cordiales,
EA-Billionaire
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