Hoy hablaremos de un tema crucial, y bastante complejo, que es cuándo podemos dar por muerto, agotado o desacoplado un sistema automático. Esto afecta por igual a cualquier sistema de trading manual con reglas claramente definidas.
Si bien todos soñamos con que los sistemas nos duren eternamente, lo más probable es que no sea así, ya que el mercado evoluciona y modifica su característica de mercado con cada impacto de mercado.
En primer lugar partiremos de una teoría sistémica desarrollada por el autor de este blog, que será la lupa con la que analizaremos estos temas y el punto de partida.
Característica de mercado, impacto sistémico y cambio de característica
Ya hemos hablado en otras ocasiones en este blog, de lo que es un cambio de característica. Hagamos un paralelismo con la vida de una persona.
Nacimiento - 0 años (el niño aprende y forma las pautas de su comportamiento del entorno existente)
Juventud - primera crisis, (el niño se rebela contra su entorno, muchas veces, haciendo lo contrario)
Primera Aduitez - acoplamiento (el adulto empieza a buscar su camino y "acoplarse" en una dirección a lo que se espera de él)
Midlife Crisis - segunda crisis (el adulto se da cuenta que el modelo de "acoplamiento" no le sirve, y entra en una profunda crisis de identidad)
Segunda Adultez - segundo acoplamiento (dependiendo de lo profundo de la crisis de media vida, el adulto se reacopla, pero con principios nuevos, separando la paja del trigo)
Crisis de la vejez - tercera crisis (el adulto se da cuenta que ya es viejo, que hay trenes que no volverán)
Tercera Adultez - tercer acoplamiento (el adulto se acopla a lo que hay, esperando a su muerte)
Muerte - x años (el adulto abandona su existencia en este plano)
Si analizamos a fondo, nos daremos cuenta, que cada crisis viene SIEMPRE precedida de un momento de alto impacto sistémico, una crisis externa que provoca tal marejada en su entorno que la persona se ve forzada a un cambio de caracteristica (oséa de carácter).
El descubrimiento empírico del autor de este blog, es que hay periodos concretos de cambio de característica de mercado y que estos dependen del instrumento concreto, sus relaciones con otros instrumentos y los momentos previos de impacto sistémico, así como los reacoplos a las nuevas relaciones económicas y entre instrumentos.
Tomemos como ejemplo ciertas crisis recientes claras. El 15. de Septiembre de 2008 es la caída oficial de Lehmann Brothers, igualmente el 7. de Mayo de 2010 es la caída oficial de Grecia. El periodo de 15.Septiembre de 2008 a 30.Diciembre 2008 es especialmente volatil y de muy alto impacto, siendo de Enero a Marzo 2009, un periodo de reacoplo. Esto se puede observar viendo ciertas optimizaciones de determinados sistemas para estas fechas concretas y observando las curvas de balanca y su comportamiento COMPARADO a periodos previos y posteriores. Pero no será así para cada instrumento, si bien, para el EURUSD, estas fechas son de suma relevancia, para el AUDUSD, el 2007 es un periodo de mayor relevancia, debido a la correlación con el oro. Cada instrumento tendrá sus cambios de característica particular, al igual que cada sistema.
Definamos, por lo tanto, la diferencia entre un desacoplo, un agotamiento y la muerte de un sistema, ya que son cosas diferentes.
Debemos entender el "acoplo" de un sistema como el más perfecto "engrane" entre el sistema y el mercado, como si de dos ruedas dentadas se tratara. Un acoplo perfecto es aquel dónde el sistema se comporta junto al mercado de forma perfectamente pautable y predecible. Esto se da en los periodos de máximo acoplo. Un desacoplo, se da, cuándo el engrane, la rueda dentada del sistema no se corresponde del todo con la rueda dentada del mercado, y puede llevar esto a un desajuste constante, que necesitaría de reoptimización completa del sistema, un agotamiento (que es un desajuste de rentabilidad, como si se tratara de ciertos dientes que ya no encajan bien del todo, pero otros sí) y una muerte completa del sistema (no importa cómo reoptimicemos el sistema ya no se ajusta para nada, el engrane se ha perdido del todo).
He aquí el quid. ¿Cómo podemos distinguir, un desacoplo temporal, un agotamiento temporal, de una muerte completa de un sistema?
El enfoque estadístico
Hasta la fecha, la única solución aportada ha sido la solución estadística. En nuestro backtest hemos obtenido rangos máximos de Draw Down, duración máxima en tiempo del Draw Down máximo, racha perdedora máxima, como postes, mojones que determinan cuándo nos hemos salido de la carretera. Pero tan sólo son indicaciones de que nos hemos salido de la carretera, nada más, no nos dicen si hemos derrapado temporalmente, si tenemos que ajustar un poco y bajar de marcha, de 4a a 3a, si nunca más volveremos a la carretera, y vamos camino de un acantilado...
¿Necesitamos doble y triple confirmación para una muerte clínica? ¿Acaso no ha habido gente clínicamente muerta que luego ha vuelto a la vida? ¿Merece la pena esa espera? ¿Debemos seguir monitoreando en Demo a nuestro paciente en la UVI?
Dejo al lector esta reflexión, que tocaremos de nuevo en futuros artículos.
saludos cordiales,
EA-Billionaire
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