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Este contenido tiene casi 11 años

Hoy hablaremos de un tema crucial, y bastante complejo, que es cuándo podemos dar por muerto, agotado o desacoplado un sistema automático. Esto afecta por igual a cualquier sistema de trading manual con reglas claramente definidas.

Si bien todos soñamos con que los sistemas nos duren eternamente, lo más probable es que no sea así, ya que el mercado evoluciona y modifica su característica de mercado con cada impacto de mercado.

En primer lugar partiremos de una teoría sistémica desarrollada por el autor de este blog, que será la lupa con la que analizaremos estos temas y el punto de partida.

Característica de mercado, impacto sistémico y cambio de característica

Ya hemos hablado en otras ocasiones en este blog, de lo que es un cambio de característica. Hagamos un paralelismo con la vida de una persona.

Nacimiento - 0 años (el niño aprende y forma las pautas de su comportamiento del entorno existente)

Juventud - primera crisis, (el niño se rebela contra su entorno, muchas veces, haciendo lo contrario)

Primera Aduitez - acoplamiento (el adulto empieza a buscar su camino y "acoplarse" en una dirección a lo que se espera de él)

Midlife Crisis - segunda crisis (el adulto se da cuenta que el modelo de "acoplamiento" no le sirve, y entra en una profunda crisis de identidad)

Segunda Adultez - segundo acoplamiento (dependiendo de lo profundo de la crisis de media vida, el adulto se reacopla, pero con principios nuevos, separando la paja del trigo)

Crisis de la vejez - tercera crisis (el adulto se da cuenta que ya es viejo, que hay trenes que no volverán)

Tercera Adultez - tercer acoplamiento (el adulto se acopla a lo que hay, esperando a su muerte)

Muerte - x años (el adulto abandona su existencia en este plano)

Si analizamos a fondo, nos daremos cuenta, que cada crisis viene SIEMPRE precedida de un momento de alto impacto sistémico, una crisis externa que provoca tal marejada en su entorno que la persona se ve forzada a un cambio de caracteristica (oséa de carácter).

El descubrimiento empírico del autor de este blog, es que hay periodos concretos de cambio de característica de mercado y que estos dependen del instrumento concreto, sus relaciones con otros instrumentos y los momentos previos de impacto sistémico, así como los reacoplos a las nuevas relaciones económicas y entre instrumentos.

Tomemos como ejemplo ciertas crisis recientes claras. El 15. de Septiembre de 2008 es la caída oficial de Lehmann Brothers, igualmente el 7. de Mayo de 2010 es la caída oficial de Grecia. El periodo de 15.Septiembre de 2008 a 30.Diciembre 2008 es especialmente volatil y de muy alto impacto, siendo de Enero a Marzo 2009, un periodo de reacoplo. Esto se puede observar viendo ciertas optimizaciones de determinados sistemas para estas fechas concretas y observando las curvas de balanca y su comportamiento COMPARADO a periodos previos y posteriores. Pero no será así para cada instrumento, si bien, para el EURUSD, estas fechas son de suma relevancia, para el AUDUSD, el 2007 es un periodo de mayor relevancia, debido a la correlación con el oro. Cada instrumento tendrá sus cambios de característica particular, al igual que cada sistema.

Definamos, por lo tanto, la diferencia entre un desacoplo, un agotamiento y la muerte de un sistema, ya que son cosas diferentes.

Debemos entender el "acoplo" de un sistema como el más perfecto "engrane" entre el sistema y el mercado, como si de dos ruedas dentadas se tratara. Un acoplo perfecto es aquel dónde el sistema se comporta junto al mercado de forma perfectamente pautable y predecible. Esto se da en los periodos de máximo acoplo. Un desacoplo, se da, cuándo el engrane, la rueda dentada del sistema no se corresponde del todo con la rueda dentada del mercado, y puede llevar esto a un desajuste constante, que necesitaría de reoptimización completa del sistema, un agotamiento (que es un desajuste de rentabilidad, como si se tratara de ciertos dientes que ya no encajan bien del todo, pero otros sí) y una muerte completa del sistema (no importa cómo reoptimicemos el sistema ya no se ajusta para nada, el engrane se ha perdido del todo).

He aquí el quid. ¿Cómo podemos distinguir, un desacoplo temporal, un agotamiento temporal, de una muerte completa de un sistema?

El enfoque estadístico

Hasta la fecha, la única solución aportada ha sido la solución estadística. En nuestro backtest hemos obtenido rangos máximos de Draw Down, duración máxima en tiempo del Draw Down máximo, racha perdedora máxima, como postes, mojones que determinan cuándo nos hemos salido de la carretera. Pero tan sólo son indicaciones de que nos hemos salido de la carretera, nada más, no nos dicen si hemos derrapado temporalmente, si tenemos que ajustar un poco y bajar de marcha, de 4a a 3a, si nunca más volveremos a la carretera, y vamos camino de un acantilado...

¿Necesitamos doble y triple confirmación para una muerte clínica? ¿Acaso no ha habido gente clínicamente muerta que luego ha vuelto a la vida? ¿Merece la pena esa espera? ¿Debemos seguir monitoreando en Demo a nuestro paciente en la UVI?

Dejo al lector esta reflexión, que tocaremos de nuevo en futuros artículos.

saludos cordiales,

EA-Billionaire
www.robot-de-forex.com/webinarios/lanzamiento1
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  1. en respuesta a Psicomfx
    -
    #2
    17/11/10 15:36

    Gracias Álvaro,

    igual sería bueno, que hicieras el post algo más breve y lo ilustraras con alguna imagen. Piensa que muchos de los lectores no se dedican a esto, y que hay que darles la información algo más digerida. Una imagen vale más que cien palabras. :)

    Pásame en privado el link de tu blog, para incluirte en sitios que sigo.

    un cordial saludo,

    EA-Billionaire

  2. #1
    13/11/10 23:19

    Hola EA-Billionaire,

    Totalmente de acuerdo con todo lo que defines y comentas en el artículo. Es un tema que para nosotros en psicom.net es obsesivo por la importancia que tiene, especialmente cuando tienes el sistema corriendo en real y un desacoplo fuera de control puede ser trágico. Comenté sobre este asunto en la ponencia del 6 de marzo y de nuevo el 7 de octubre, en la que coincidí contigo. Allí comenté que nosotros usamos varios métodos precisamente para detectar el inicio de un desacoplo, es más, basta imaginarnos que pueda suceder para paralizar el sistema y revisar a fondo si el peligro es real. Entre los métodos que comenté estaba el de reservar un rango de fechas como "prueba final" (en visual) en la que el sistema tiene sólo una oportunidad, de manera que, si no lo hace bien o hace operaciones "desacopladas", empezamos el proceso de nuevo. Comenté como primer punto que antes que nada hay que conocer a fondo la estrategia del programa, precisamente para detectar estos desacoplos si se observa que las operaciones, ganen o pierdan, no se corresponden con lo esperado.

    A veces esto es muy complicado de detectar, como el ejemplo que mostré con nuestra versión 202g, sucesora de la 202f. En la ponencia mostré los test de ambas, aparentemente estupendos los dos y sin dejar dudas sobre el avance de la 202g. Sin embargo, había un desacoplo latente que no supimos detectar antes de lanzarla en real y que supuso un -10% en agosto y septiembre, tal y como expliqué. Aunque lenta (27 operaciones), la caída fue un hecho y trabajamos a destajo para resolver el problema. El análisis de las operaciones devolvió al sistema su comportamiento normal, con la creación de unos filtros nuevos que dieron paso a la 202h y 202i, que recuperó en octubre lo perdido (en 4 trades!!, ganando 3 y perdiendo 1) y emprendió la marcha positiva de nuevo. Algo que caracteriza al sistema es que mantiene una ganancia media que dobla la pérdida media, con lo que la capacidad de recuperación es muy alta, como ha sucedido en octubre.

    Analizamos todas y cada una de las operaciones del sistema, gane o pierda, con lupa, buscando indicios de desacoplo y clasificando las operaciones como "correctas" o "de suerte". Para nosotros no es válida una ganancia (o pérdida) si la operación no ha estado "bajo control" en todo momento. Nuestro sistema "sujeta" el trade desde su apertura hasta el cierre, sin dejar nada al devenir del mercado. Si en alguna ocasión se produce una situación que escapa a los módulos de conocimiento del programa y queda "flotando" durante un tiempo, detectamos esto y buscamos una mejora que haga imposible que suceda de nuevo, sin importar si se ha ganado o perdido.

    En marzo comenté que la gran dificultad es precisamente dotar al programa de medios para adaptarse (o acoplarse) a la incertidumbre del movimiento del precio que está por venir. Para nosotros la batalla se ha centrado en no manejar criterios rígidos, que son los que funcionan un tiempo y no se adaptan, por lo que se produce el desacoplo. Fruto de ese trabajo ha sido la creación de la batería de indicadores que usamos y sobre los cuales hemos venido comentando en las charlas (tacc, tai, tex, prp, pvr y close hasta la fecha). Con ellos tratamos la información de manera diferente a la estándar para conseguir reglas lógicas que se adapten a múltiples situaciones de mercado, siempre en lucha contra la posibilidad de un desacoplo.

    Agosto y septiembre han sido dos meses magníficos para estudiar desacoplos, igual que lo fueron enero, febrero y marzo, como muy bien dices. Sin ir más lejos, nuestra flamante 22j2, que ganó un 15% entre octubre y diciembre de 2009, lo perdió en enero precisamente porque falló al adaptarse al audusd, gbpusd y eurusd. Aquello queda lejos y la 22j2 no contaba con los avances actuales, al igual que su sucesora 201. Cuando liberamos una nueva versión siempre estudiamos que resuelva un periodo de desacoplo, pero sin alterar su comportamiento en el periodo durante el cual sí estaba acoplada. Esto es clave y hace que un programa evolucione constantemente hacia una flexibilidad muy grande. En nuestro caso no es sólo cosa de indicadores, como ya dije en la ponencia. El programa sabe de antemano el cuadro que debe encontrarse. Suponiendo que todo encaje, se lanza la operación y comienza la dura tarea de gestionarla, parte realmente delicada y culpable de la mayoría de los desacoplos de los sistemas. Es tal la obsesión por este asunto, que el programa cuenta con módulos que no se ejecutan en los test porque no se dan las situaciones, pero que ahí están "por si llega el día". La ponencia trataba sobre la interpretación de los test y saber distinguir cuándo podemos creernos un test y cuándo no, precisamente a la caza del desacoplo que comentas. En nuestro caso, basta identificar una operación en la que se produzca desacoplo para detener el sistema hasta resolver el caso concreto. En mi opinión, algo que ayuda a calificar un filtro como excesivamente rígido, es la cantidad de operaciones que elimina. Es típico sufrir una reducción grande en el número de operaciones al aplicar un filtro, porque buscamos eliminar las malas, pero hay que observar que el beneficio no caiga al mismo tiempo, y ahí es donde podemos determinar la rigidez del filtro. El desacoplo viene muchas veces por los cambios de velocidad del mercado, que hacen fracasar a los indicadores convencionales. Tal y como comentas en el resumen de la ponencia, hablé de la proyección que hacemos del tacc el día antes. Hacemos uso de este módulo ya en la 202i+ y compensamos retardos, siempre en busca de adaptarse a los cambios de velocidad, o mejor dicho, dando al programa armas para ignorar dichos cambios. El comentario de la ponencia sobre las falsas señales de los osciladores, cuando "se caen" las barras que usan, iba en esta línea.

    La versión 202h pasa por agosto y septiembre ganando, donde caía la 202g, pero sin alterar su comportamiento en el resto de meses de 2010. La sucesora y actualmente en uso, la 202i, compite en el concurso. Lo hace en paralelo con las cuentas reales, simplemente con un riesgo mayor pero aceptable, al 7,5% y 35% de drawdown (frente al 1,2% y 10% normales), pero con la misma configuración. De momento va bien, con un 26% de beneficio y se sitúa en el puesto 51 de 1290 participantes. ¿Cuántos lo hacen simultáneamente en cuentas reales? Me intriga ese dato. ;-)

    La semana próxima saltamos a la 202i+ que incorporta mejoras sobre la 202i en la guerra contra el desacoplo. Cocretamente 2 nuevos filtros basados en el prp (situación del precio en el rango de volatilidad) en M30 y D1. También incorpora un filtro basado en el módulo predictivo antes comentado, al que llamamos "close", y que nos permite aumentar el número de operaciones manteniendo la tasa de aciertos. Llama mucho la atención que un módulo predictivo obtenga similares resultados a un módulo puramente táctico, lo que nos anima mucho a continuar en la actual línea de investigación. Veremos lo que nos depara el mercado y continuaremos el debate sobre este importante tema.

    Un cordial saludo y ¡feliz trading!

    psicomFX

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