Descorrelación y Descoincidencia de Sistemas Automáticos de Trading
Retomamos la actividad en nuestro Blog con un tema de suma importancia. La descorrelación de Sistemas Automáticos de Trading. En primer lugar tenemos que distinguir entre la descorrelación estadística, que todos conocemos con sus fórmulas al uso y valores entre -1 y +1, que es una medición estadística, y lo que nosotros llamamos "descoincidencia". Para poder trabajar la combinación de sistemas bien, tenemos que tener en cuenta ambas.
Descorrelación de Instrumentos
En primer lugar deberíamos tener descorrelación entre los instrumentos per se. Por ejemplo un AUDJPY y un GBPCAD tendrán bastante poca correlación entre sí. Debemos intentar combinar sistemas sobre instrumentos que de por sí estén muy poco correlacionados y cuándo decimos esto, nos referimos tanto a correlación positiva como negativa.
Descoincidencia de familias de estrategia
Lo ideal como siguiente paso es combinar estrategias de familias diferentes, incluso opuestas en su lógica interna. Podemos elegir entre sistemas tendenciales, anti-tendenciales, de breakout, de scalping, de spread, sistemas alfa, de target medio.. por mencionar algunos. Por ejemplo, será óptimo tener al menos un tendencial y un scalper, de instrumentos muy descorrelacionados.
Descoincidencia de Time Frames
Debemos intentar no tener todos los sistemas en el mismo TimeFrame, por ejemplo M15, lo idóneo es combinar sistemas de M1,M5,M15,M30, H1. De esta manera no coincidirán tanto las entradas y evitaremos lo que nosotros llamamos redundancia de trades.
Descoincidencia de Drawdowns
Este es un factor CLAVE. Debemos evitar a toda costa que en el backtest los Drawdowns se agreguen. Incluso debemos buscar que los DDs se anulen en el mejor de los supuestos.
En la suma de sistemas, tenemos 3 aspectos la suma de la profundidad, de la longitud en tiempo y la forma de la caída del valle agregado.
Descoincidencia de Rachas
Debemos buscar en todo caso, que nuestra analítica de rachas mejore, es decir, que las rachas negativas no se incrementen, e incluso que se reduzcan, frente a las rachas positivas, por ello, es primordial estudiar nuestra distribución de rachas una vez combinados los sistemas.
Redundancia de entradas
Uno de los problemas en cuenta real, es la coincidencia direccional de sistemas en cuenta real, a esta la llamamos nosotros redundancia, y debemos evitarla y reducirla a toda costa.
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