Estimados Amigos,
retomamos el blog, tras un largo paréntesis, ocupados por nuestra actividad de investigación en sistemas automáticos y nuestra actividad lectiva. Esperamos seguir creando nuevos artículos de interés para vosotros durante el siguiente trimestre y os recomendamos que os déis de alta en nuestro canal de youtube: www.youtube.com/robotdeforex para seguir nuestros webinarios gratuitos, así como los actuales con www.robot-de-forex.com y www.xtb.es/seminarios
Uno de los principales problemas que nos encontramos una vez nos profesionalizamos en el trading automático y avanzamos en este, es que, las señales de diferentes sistemas sobre el mismo par, coinciden en sus entradas. A esto lo llamamos redundancia de señales. Si bien, estos sistemas pueden tener lógica diferente, encuentra la misma ineficiencia de mercado y entran en el mismo punto, o con una distancia mínima de pocos pips, y en la misma dirección. Si estamos trabajando con 20 sistemas en la misma cuenta, puede darse que 5 sistemas entren simultáneamente en el mismo punto.
Esto es bastante grave, ya que echa al traste nuestra analítica de riesgo y exponencia nuestra exposición al mercado. Se dan casos que estas 5 entradas se van todas en contra, y no sólo nos mantienen en un flotante negativo importante, sino que acaban cerrando con pérdidas.
Para esto proponemos una serie de soluciones prácticas y sencillas.
Analizar con un software profesional la correlación por trade
Llamamos correlación por trade, a que las señales de entrada tengan una correlación positiva, bastante cercana a +1. Si el backtest nos indica una fuerte correlación, esto es indicativo, de que realmente no podemos usas esos dos sistemas o sets (juegos de parámetros) sobre la misma cuenta. Podremos usarlos en cuentas diferentes, pero nunca en la misma.
Al analizar la correlación por trade en backtest nos cubrimos previamente de esta eventualidad.
La segunda forma, de prevenir poner sets demasiados similares es hacer este mismo análisis en forward test, ya sea con una cuenta demo o con una real. Con la ayuda de myfxbook, podemos analizar la correlación DIARIA de estos juegos de parámetros, ya sea en el mismo EA, o en EAs diferentes.
Descorrelacionar la salida al menos
Otra forma de prevenirnos es tener TPs muy diferentes y SLs a su vez diferentes. Si bien, tenemos redundancia en la entrada, no la tendremos en la salida, y así al menos descorrelacionaremos la salida. Esto a su vez, se podría analizar con un software avanzado de análisis que nos indique, dónde obtenemos la máxima descorrelación.
Crear un robot de monitoreo
Un robot de monitoreo, sería un sistema que controla las entradas y si ha entrado ya un EA en un par en una dirección, no permite que entren otros, o bien, desplaza la entrada de estos retrasándola. Esta es una solución compleja, pero afecta nuestro backtesting, haciéndonos perder el control sobre cada robot en sí. Es una solución compleja, pero quizás la única viable de cara a gestión de fondos.
RESUMEN
La redundancia de señales es algo MUY FRENCUENTE, a lo que uno se enfrenta en el trading automático profesional, sobre todo con Forex, ya que muchos robots se utilizan sobre el par principal, el EURUSD, al trabajar cestas profesoinales combinadas de sistemas. entran en el mismo punto, sobre todo en compases de espera del mercado.
Es algo con lo que tendremos que lidiar, una vez adentrados en el trading automático profesional.
saludos cordiales,
EA-Billionaire
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