Filtrado por:
Largo-plazo
Todas las temáticas
Bolsa
Trading
Volatilidad
Vix
Riesgo
Gestión monetaria
Jim simons
Largo plazo
Análisis cuantitativo
Gestión del riesgo
![Quants, Gamblers y riesgo (VI)]( "Quants, Gamblers y riesgo (VI)")
Quants, Gamblers y riesgo (VI)
El hijo del inmigrado de los suburbios de Boston, del zapatero remendón tiene ahora este nivel. Según los periódicos está ya entre ellos. Simsons ha llevado a la matemática y la física aplicada a ese nivel. Con mucha mas transgresión y revolución sobre lo establecido que ninguno de los famosos de consumo de masas.
![El tamaño de la apuesta VI. El matemático II]( "El tamaño de la apuesta VI. El matemático II")
El tamaño de la apuesta VI. El matemático II
Un sistema de operar, y mas este de las tortugas, tan automatico y que resuelve todas las cuestiones que puedes plantearte antes y despues de una operación, se construye en funcion de algo denominado algoritmos matemáticos. Lo primera sería entonces no tener recelos de usarlos.
![El tamaño de la apuesta V. El matemático I]( "El tamaño de la apuesta V. El matemático I")
El tamaño de la apuesta V. El matemático I
El matematido es William Eckhardt, voy a respetar este titulo y reproducirlo, creado por Jack Schwager en su segundo libro de entrevistas a los 20 mejores traders de una decada, MARKETS WIZARDS II, que en este caso, es de los 80 a los 90 del siglo pasado.
![Quants, gamblers y riesgo (V)]( "Quants, gamblers y riesgo (V)")
Quants, gamblers y riesgo (V)
Dejamos la última vez a los quants en la crisis subprime utilizados por la banca de inversión. Los dejamos con el nuevo modelo de riesgo, la aparición de las finanzas estructuradas y la venta masiva de los bonos contaminados de renta fija. ¿Qué ha sido de los quants desde entonces?
