Introducción a los derivados: Futuros
Introducción a los derivados
Bueno, pues ya estamos aquí. En primer lugar, en días sucesivos, hablaré de conceptos necesarios para entender cuestiones posteriores. Es muy posible que cualquier lector que esté familiarizado con la operativa en derivados, encuentre los siguientes artículos (solo serán unos pocos), aburridos. De hecho, es posible que a todo el mundo les parezcan aburridos.
Bienvenidos a este blog sobre derivados
Hola a todos los lectores de este blog.
Antes que nada, como mandan los cánones, me presentaré. Mi nombre es Francisco (Paco para los amigos), llevo especulando en bolsa desde Noviembre de 2001, con éxito desde 2003, invirtiendo desde 1991, y participando activamente en otros foros como Amenophis, el mismo nick con el que escribiré en este blog. Supongo que
Tocho matemático sobre opciones
Lo que voy a escribir a continuación, no está, por el momento, en ningún libro, al menos en ningún libro que yo conozca. Lo que voy a mostrar, es un coñazo matemático tremendo, resumido y extraído de artículos leídos aquí y allí, y de conclusiones sacadas de componer y sintetizar esas lecturas.
Para poder establecer el precio de una opción, se usa la fórmula de Black & Scholes. Es una fórmula
