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Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de diciembre

Los que no hayan seguido esta estrategia y quieran enterarse de lo que se habla, tendrán que leerse los siguientes artículos:

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con mil euros. 

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa (tercer grado)

Operaciones para junio de la estrategia del apartamento en la playa

Estrategia del apartamento en la playa, operaciones a efectuar durante el mes de julio

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de agosto

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de septiembre

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de octubre

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de noviembre

A continuación pongo la pantalla con los spreads necesarios para la operativa durante el mes de diciembre.

Como los primeros spreads han pasado de 0.90, cosa que hacía muchos meses que no pasaba, por si acaso surge alguna buena oportunidad, he preparado otra pantalla con spreads de 3, 4, 5 y 6 meses consecutivos.

Todos los spreads y mariposas han sido bautizados para que no haya  confusiones.

Copio también la explicación incluida en el post anterior, para evitar malas interpretaciones.

En la anterior pantalla he montado todos los spreads y mariposas en positivo.  Aunque mucha gente lo hace al revés, si se montan en positivo es mucho más intuitivo a la hora de comprar y vender.

Si el spread está montado en positivo, con la orden de comprar el spread se paga el diferencial, pues se compra el vencimiento más caro y se vende el más barato. Como en la compra de cualquier otro producto, al comprar pagas el precio al que cotiza.

Cuando das la orden de vender el spread, cobras el diferencial, pues compras el vencimiento más barato y vendes el más caro. Como en la venta de cualquier otro producto, al vender cobras el precio al que cotiza.

Una vez concretada esta operativa, en el futuro sólo hablaremos de comprar o vender un spread o una mariposa, teniendo siempre en cuenta que si compras hay desembolso y si vendes recaudas el precio al que cotiza.

Al final están los spreads de Crudo-Brent, por si vuelven a cero volver a empezar de nuevo. Hasta ahora ese spread ha funcionado muy bien. Son los únicos que están en negativo porque la plataforma los adjudica así y no deja ponerlos del revés.

 

Pongo también la última Excel para tenerla a mano.

Este mes habrá que estar especialmente atentos por si surge algo interesante, no dejarlo escapar.

Cada vez que vea algo interesante pondré una actualización.

 

ACTUALIZACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE A LAS 11 HORAS

He vendido 1 S-12 y con el producto de la venta he comprado 1 spread 6 m 6

Todavía han sobrado unos céntimos.

Como he comprado 6 meses, de los cuales tenía vendidos 3 (el T-4-17), para no enrredar, lo que hago es anular los 3 meses que tenía vendidos y apuntar los otros 3 añadiendo otro spread -jun17+sep17 en la excel.

 

 

ACTUALIZACIÓN EL 1 DE DICIEMBRE A LAS 12:15 HORAS

He vendido 1 S-12 a 0.90 y de momento no voy a comprar nada con el producto de la venta.

He abierto una casilla para apuntar los beneficios de esta estrategia, por si en algún momento parece conveniente volverlos a invertir.

Para saber el resultado de la estrategia en su conjunto, el beneficio total es el que consta en esa casilla más la valoración de todos los spreads que haya en cartera en cada momento.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 1 DE DICIEMBRE A LAS 17:30 HORAS

He vendido el S-12 que quedaba a 0.90 y tampoco voy a comprar nada con el producto de la venta.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 2 DE DICIEMBRE A LAS 11:50 HORAS

He vendido 1 spread B-2 a 1.48 y tampoco voy a comprar nada con el producto de la venta.

Como pienso que las próximas semanas vamos a tener una volatilidad alta, quizá lo más interesante mientras estemos en esas circunstancias sea vender volatilidad.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 2 DE DICIEMBRE A LAS 13:30 HORAS

He vendido 1 spread S-13 a 0.84 y tampoco voy a comprar nada con el producto de la venta.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 2 DE DICIEMBRE A LAS 16:55 HORAS

He vendido 1 spread B-2 a 1.57 y tampoco voy a comprar nada con el producto de la venta.

He añadido dos columnas a la excel para llevar el control de las compra/ventas y el beneficio total de la estrategia.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 2 DE DICIEMBRE A LAS 20:15 HORAS

He comprado 1 spread 5 m 4 a 0.84 (-ABR17 + SEP17). Alrededor de 0.70 compraré otro.

El coste de la compra lo anoto en negativo para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 8 DE DICIEMBRE A LAS 17:10 HORAS

He comprado 1 spread T-3-17 a 0.34.

El coste de la compra lo anoto en negativo para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

ACTUALIZACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE A LAS 10:25 HORAS

He comprado 1 spread 5 m 4 a 0.96.

El coste de la compra lo anoto en negativo para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE A LAS 10:25 HORAS

He comprado 1 spread 5 m 4 a 0.64.

El coste de la compra lo anoto en negativo para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 13 DE DICIEMBRE A LAS 21:10 HORAS

He vendido 1 spread 5 m 4 a 0.87.

El producto de la venta lo anoto para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 14 DE DICIEMBRE A LAS 20:35 HORAS

He vendido 1 spread T-3-17 a 0.36. Con la venta de este spread no se gana, pero espero poder recomprarlo a mejor precio.

El producto de la venta lo anoto para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 14 DE DICIEMBRE A LAS 21:35 HORAS

He vendido 1 spread 5 m 4 a 1.23.

El producto de la venta lo anoto para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 21 DE DICIEMBRE A LAS 19:25 HORAS

He vendido 1 spread 4 m 5 (mayo-septiembre) a 0.90, (no confundir con el 5 m 4). Para anotarlo en la excel lo hago en dos sitios, quito mayo-junio y descuento un trimestre junio - septiembre.

El producto de la venta lo anoto para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

 

 

ACTUALIZACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE A LAS 12:20 HORAS

He comprado 1 spread S-14 a 0.70. Si baja un poco más compraré otro.

Anoto la compra para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN EL 28 DE DICIEMBRE A LAS 18:40 HORAS

He comprado 1 spread 4 M 5 a 0.74. Si baja un poco más compraré otro.

Anoto la compra para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

Así queda la excel después de la operación.

75
  1. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #40
    12/12/16 11:23

    Francisco, en 0.76 estaría bien comprarlo?

  2. en respuesta a El Zorro Tfe
    -
    Top 100
    #39
    12/12/16 10:32

    ACTUALIZACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE A LAS 10:25 HORAS

    He comprado 1 spread 5 m 4 a 0.64.

    El coste de la compra lo anoto en negativo para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

    Así queda la excel después de la operación.

  3. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #38
    12/12/16 07:43

    ¿Va a comprar otro alrededor de 0,70 como dijo o cancela la intención?

  4. #37
    11/12/16 21:51

    ¿No asusta un poco la apertura y todo el lunes despues del anuncio del recorte de producción de varios paises no pertenecientes a la OPEP?

  5. #36
    10/12/16 18:01

    Hola Francisco,
    Al principio de esta estrategia se trataba de comprar spreads mensuales cercanos que en su último mes de vida se multiplicaban por 2,5 y luego se ha ido sofisticando. Me cuesta entender el planteamiento actual. Ponemos en seguimiento spreads mensuales, bimestrales, trimestrales, etc. .. y aparte mariposas, pero ¿cómo decides cuál de ellos es el adecuado para comprarlo y a qué precio? ¿Los has estudiado todos en Egregore? ¿O se trata de algún ratio entre el precio de un spread mensual y el precio de un spread más amplio? Como siempre muchas gracias por esta estrategia y por la paciencia. Un saludo.

  6. Top 100
    #35
    09/12/16 10:35

    ACTUALIZACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE A LAS 10:25 HORAS

    He comprado 1 spread 5 m 4 a 0.96.

    El coste de la compra lo anoto en negativo para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

    Así queda la excel después de la operación.

  7. Top 100
    #34
    08/12/16 17:21

    ACTUALIZACIÓN EL 8 DE DICIEMBRE A LAS 17:10 HORAS

    He comprado 1 spread T-3-17 a 0.34.

    El coste de la compra lo anoto en negativo para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

    Así queda la excel después de la operación.

  8. #33
    07/12/16 21:12

    Están abriendo otra vez los pozos de fracking que estaban en conserva. Los futuros lejanos están en backwards por la demanda de futuros que generan estos productores para garantizarse un precio de venta del petróleo rentable durante un mínimo de tiempo.

  9. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #32
    04/12/16 12:37

    Sin embargo lo que han subido mucho han sido los vtos más próximos y los lejanos no se han movido tanto, de hecho la curva de futuros se ha aplanado en incluso invertido en los lejanos llegando a entrar en bw.

  10. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #31
    02/12/16 22:04

    Gracias Francisco. Igualmente feliz finde

  11. #30
    02/12/16 21:19

    Me estreno con la compra del spread 5 m 4 a 0.84 (-ABR17 + SEP17). Despues de tanto leer estas entradas del blog es una inmensa alegria poder participar.

  12. Top 100
    #29
    02/12/16 20:21

    ACTUALIZACIÓN EL 2 DE DICIEMBRE A LAS 20:15 HORAS

    He comprado 1 spread 5 m 4 a 0.84 (-ABR17 + SEP17). Alrededor de 0.70 compraré otro.

    El coste de la compra lo anoto en negativo para que se arrastre el saldo del beneficio total en dólares.

    Hasta el lunes ya no hago más operaciones. Feliz finde.

  13. en respuesta a Informeco
    -
    Top 100
    #28
    02/12/16 18:03

    La idea que llevo es comprar el 5 m 4 si baja un poco.

    Comprar vencimientos más lejanos puede ser peligroso si el recorte que han acordado se cumple (cosa que no está clara).

    Comprando el spread de abril es dificil que salga muy mal, pues desde que empiecen con el recorte de producción y consigan rebajar los grandes inventarios que hay ahora, ya habremos llegado a ese mes sin que la demanda supere la oferta.

  14. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #27
    02/12/16 17:52

    Hola Francisco.

    Crees que seria interesante comprar spreads lejanos que ahora estan a 0 o incluso en negativo?

    Si el petroleo subiese mucho seria perjudicial para la estrategia?

    Que crees que ha cambiado con el recorte que han acordado?

    Saludos y gracias.

  15. Top 100
    #26
    02/12/16 17:00

    ACTUALIZACIÓN EL 2 DE DICIEMBRE A LAS 16:55 HORAS

    He vendido 1 spread B-2 a 1.57 y tampoco voy a comprar nada con el producto de la venta.

    He añadido dos columnas a la excel para llevar el control de las compra/ventas y el beneficio total de la estrategia.

    Así queda la excel después de la operación.

  16. #25
    02/12/16 13:58

    Francisco, si pillamos un spread como el cljun17/dic17 ha subido en un día un 1400% nos pone las pilas

  17. Top 100
    #24
    02/12/16 13:34

    ACTUALIZACIÓN EL 2 DE DICIEMBRE A LAS 13:30 HORAS

    He vendido 1 spread S-13 a 0.84 y tampoco voy a comprar nada con el producto de la venta.

    Así queda la excel después de la operación.

  18. en respuesta a Francisco Marcos
    -
    Top 100
    #23
    02/12/16 12:51

    Creo que mi comentario posterior al tuyo, que lo hemos escrito a la vez, te puede aclarar algo el tema.

    La reunión de la OPEC ha cambiado bastante el fondo de la estrategia, y como lo que tenemos seguro en estos momentos es el aumento de volatilidad de los spreads, pues he decidido vender volatilidad hasta que las cosas cambien.

    Si quieres empezar, podrías iniciar tus operaciones haciendo las nuevas compras que haga a partir de este momento.

  19. Top 100
    #22
    02/12/16 12:04

    ACTUALIZACIÓN EL 2 DE DICIEMBRE A LAS 11:50 HORAS

    He vendido 1 spread B-2 a 1.48 y tampoco voy a comprar nada con el producto de la venta.

    Como pienso que las próximas semanas vamos a tener una volatilidad alta, quizá lo más interesante mientras estemos en esas circunstancias sea vender volatilidad.

    Así queda la excel después de la operación.

  20. #21
    02/12/16 11:54

    En primer lugar agradecerle a D. Francisco su inventiva y su amabilidad compartiendola.
    Tenia intención de entrar en la estrategia, aunque fuera tarde y ya por fin tengo todo lo disponible para operar los spreads calendar del crudo, pero su recelo para reinvertir los beneficios me hace preguntarme si debo esperar por alguna razón que no se haya comentado.