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¿Le creemos a las estadísticas?

Cuando observamos una gráfica y un pronóstico, y nos hablan de nivel de confianza, error de estimación, tendencias, sesgo y otras cosas, normalmente decimos: "Vamos al grano, ¿subirá o bajará?" y delegamos en otros el análisis de la metodología que hay detrás.  ¿Por qué importa tanto la metodología?  Es que la estadística tiene sus reglas y hay maneras correctas y maneras equivocadas de hacer las cosas, que no son evidentes para el observador casual. 

Dice un dicho que "hay mentiras, grandes mentiras, y hay estadísticas".  Este dicho se deriva del uso incorrecto, malintencionado o tendencioso de la estadística.  La incapacidad para pronosticar la crisis también vino de un mal uso de la estadística que provoca problema de sesgo.

Comprendiendo el sesgo

Cuando decimos que una persona tiene "una visión sesgada de las cosas" nos referimos a una distorsión en la percepción o algo que evita que no se vean las cosas apropiadamente.  En estadística, el sesgo es algo similar.  El sesgo en estadística se refiere al "error direccional de un estimador".  El estimador es una estimación de una medida o indicador que afecta a toda la población, siendo que tomamos una muestra de una parte de la población.  Las muestras se toman porque suele ser muy caro recolectar todos los datos de una población completa, lo cual significa que trabajamos con datos incompletos, sólo una parte de los datos que existen. El sesgo estadístico es un error que no se puede corregir al repetir el experimento muchas veces y promediando los resultados.

La estadística existe para que con datos de una muestra podamos intentar concluir algo acerca de todos los elementos de una población.  Cuando no actuamos con rigor metodológico, en lugar de un muestreo para obtener un estimador poblacional, lo que tenemos es un simple sondeo, que no necesariamente representa a toda la población, y sólo se puede sacar conclusiones sobre los datos sondeados, sin extender esas conclusiones más allá de esos datos y elementos.

¿Alguna vez has escuchado el término del "cisne negro" para escribir lo que se señala como crisis "poco comunes"?  Bueno, en primer lugar ni son tan poco comunes como crees, ni tampoco son impredecibles como hacen creer los financieros.  ¿Por qué crees que nadie, excepto unos pocos como el famoso economista Roubini conocido como "doctor Doom", anticipó la crisis?  Para ver el origen de todo el problema debemos remitirnos al concepto de sesgo.

El sesgo que tengamos, y su procedencia es lo que nos debería indicar si los datos sirven para algo, o si son simples números inservibles.  Si has de sacar conclusiones de las que va a depender tu dinero, probablemente no vas a querer tomar este tema del sesgo a la ligera.

Existen varios tipos de sesgo:

  • Sesgo en la selección de muestras hace que saquemos conclusiones equivocadas porque no escogimos las muestras con rigor estadístico
  • Sesgo de espectro viene de cuando la muestra está sesgada y sacamos conclusiones sobre una población a partir de una muestra no representativa.
  • Sesgo de un estimador es la diferencia entre el estimador obtenido y el valor real de la población.
  • Sesgo de omisión de variable es cuando el modelo omite una variable independiente que debería estar incluida.
  • Sesgo sistemático o sesgo sistémico es el que proviene de influencias externas, donde el error mismo tiene una tendencia estadística. Puede deberse a problemas de sistemas no humanos (equipos de medición, modelos matemáticos, por ejemplo), o errores humanos deliberados o no.
  • Sesgo de data-snooping es el que viene del mal uso de técnicas de minería de datos.

Podríamos también clasificar los tipos de sesgo en 3 categorías:

  • Sesgo cognitivo viene de errores sistemáticos procedentes de factores cognitivos en vez de venir de la evidencia.  Suelen ser el resultado de atajos en procesamiento de información llamados "heurística".  Se incluyen errores de juicio, atribuciones sociales, y la memoria.
  • Sesgo inductivo se aplica a un algoritmo que aprende, donde hay una colección de supuestos que el que aprende usa para predecir salidas, dadas entradas que no ha encontrado.
  • Sesgo estadístico es el sesgo propio de los métodos estadísticos, como vimos antes.

Los sesgos cognitivos se pueden clasificar en:

  • Sesgos conductuales y de toma de decisiones.  Más detalles aquí.
  • Sesgo por errores de concepción, donde existen ideas fallidas, engañosas, ideologías, creencia común y que los hechos muestran como incorrectas.  Más detalles aquí.  La verdad no es democrática, no responde a lo que creen las mayorías.
  • Falacias.  Consiste en usar procesos equivocados que llevan a conclusiones ilógicas, falsas y equivocadas.  Más detalles aquí.
  • Sesgos de memoria.  Más detalles aquí.

Errores de los economistas neoclásicos

Quizá uno de los ejemplos más claros de un mamarracho teórico lleno de sesgos, es la economía neoclásica, más comparable con una secta, un culto religioso-matemático que con una ciencia social como la muy respetable economía.

¿Alguna vez te has preguntado por qué los economistas neoclásicos con sus fabulosos modelos y simulaciones no lograron predecir la crisis?  La economía es una ciencia social, es decir, es una ciencia antropocéntrica que estudia al ser humano y sus actividades.  La economía no es una ciencia "dinerocéntrica".  El "dinerocentrismo" no es otra cosa que la "dinerología" (numerología del dinero) que pertenece al mundo de las finanzas, que estudian el dinero.  Resulta que el dinero es el resultado de las actividades humanas, y estudiar al dinero sin estudiar a las personas es un error.

Daniel Kahnemann demostró que el ser humano no tiene una conducta aleatoria.  Y como la estadística estudia fenómenos aleatorios, no sirve para estudiar al ser humano.  ¿Qué hicieron los economistas neoclásicos?  Eliminaron al ser humano de la ecuación y se dedicaron a estudiar el dinero, a desarrollar modelos puramente cuantitativos y muy complejos, construidos como un castillo de naipes lleno de sesgo en su base.  Ese modelo no sufre mucho con variaciones pequeñas, pero como se basa en concepciones erradas y llenas de prejuicios, no logran detectar los cisnes negros, los eventos raros que no han sido tan raros en la historia humana.  Su modelo funcionaba bien en el planeta de las finanzas, pero no en la Tierra.

Los economistas neoclásicos alegaban que la economía debería ser una "ciencia exacta" (Economic science must become an exact science, V. Nemchinov).  En su artículo "Anatomy of a Crisis", George Soros refuta esta idea, al indicar que "la teoría económica se ha modelado a sí misma sobre la física teórica.  Se ha visto estableciendo leyes válidas atemporales que gobiernan la conducta económica y que puede ser usadas reversiblemente para explicar y para predecir eventos.  Pero en vez de encontrar leyes capaces de ser demostradas como falsas por medio de pruebas, la economía se ha ido convirtiendo en una disciplina axiomática que consiste en supuestos y deducciones matemáticas - similar a la geometría euclidiana".

En pocas palabras, los economistas neoclásicos querían convertir la economía en "economía sin humanos", una ciencia exacta que no necesita demostrarse o probarse, a pesar de estar basada en supuestos.  Imaginemos que uno de los supuestos es el de que Tierra es plana.  ¿Que tipo de sesgos están implícitos en un supuesto?

Los sesgos implícitos en los complicados modelos de simulación de los neoclásicos no son tan evidentes.  Por un lado asumen como independientes variables que son interdependientes, lo cual les facilita el uso de distribuciones de probabilidad crudas y uso de números aleatorios, en lugar de pensar en el complicado cálculo de propagación de errores.  Por otra parte ignoran la existencia del ser humano con su conducta no aleatoria y estudian el fenómeno económico como si lo fuera, ignorando la causalidad entre acción de personas y dinero.  Es más fácil suponer que las personas no existen.

¿Y cómo hacen que las personas sean tan predecibles?  Cuando la gente confía se deja llevar por lo que le digan.  Entonces han tratado de empujar al ser humano no aleatorio hacia conductas que fueron propiciadas por la relación de confianza de las personas hacia los bancos y hacia los gobiernos.  Y es eso lo que hace predecibles a las personas para ajustar los resultados: la confianza.  Esa confianza se vio minada en esta crisis, y eso hace un poco ingobernable hoy a las masas, aunque por su ignorancia aún es parcialmente manipulable.  Los que abusaban de las personas abusaron del abuso mismo, y corren el riesgo de perder el control del timón.

No contentos con el fracaso rotundo de los modelos neoclásicos sesgados, ahora los académicos de la religión de pseudociencia financiera quieren revivir los modelos axiomáticos bajo la forma de "econofísica" (Failed Economists Are Now Developing 'Econophysics' As Our New Savior).  Los economistas neoclásicos que le enseñaron economía al mundo estaban teniendo pérdidas en sus universidades con la crisis del 2008 (Harvard and Yale Report Losses in Endowments).  ¿Por qué los seguimos escuchando?

¿Significa esto que debemos de dejar de creer lo que digan los economistas?  No.  Recordemos que la economía neoclásica en realidad no es economía, sino simplemente finanzas, "dinerología", estudio del dinero, mientras que la economía es la ciencia social, estudio de las personas y la administración que hacen de los recursos, una ciencia antropocéntrica.

Los economistas son gente respetable y que sabe.  Los dinerólogos de las finanzas, que juegan con los números como si fuera Dios jugando a los dados, no son más que superstición numérica, que encuentra las propiedades místicas de los números, igual que la secta de los pitagóricos que inventó la numerología.

Las mentiras estadísticas

Dicen las estadísticas que en EUA hay deflación porque así lo muestra el IPC (U.S. CPI Inflation Turning Negative, Deflation?) pero si le preguntas a la gente en las calles de EUA te dirán que el costo de la vida sube, algo que el inversionista Jim Rogers también nota (Interview With Jim Rogers: The CPI Is A Lie And Inflation Is Going To Increase).  ¿A quién le crees?

En un post anterior La confusión entre riqueza y deuda (y las aberraciones conceptuales derivadas) y también en Cuando las malas noticias se disfrazan como buenas noticias analizamos cómo el PIB está compuesto por una extraña mezcla de deuda y riqueza que lleva a conclusiones engañosas.

Y vemos en las noticias que se habla de recuperación de EUA, pero no se entiende si el que se recupera es el gobierno, el ciudadano, las empresas o los bancos, y no se menciona en ninguna parte lo que mencionaba en mi post anterior El horrible dilema: Inflación o desempleo donde se analizaba el asunto de la causalidad, que si se ignora hace inválidas las estadísticas.

Mala interpretación o mal uso de la estadística

Hay ocasiones donde lo que hay no son mentiras intencionales o engaños urdidos por alguien, sino simplemente una estadística que te dice que algo sube y también que baja.  Supongamos que tenemos una gráfica y si vez la tendencia de largo plazo hay tendencia bajista pero si acortas el periodo tiene tendencia alcista.  Entonces, ¿sube o baja?

Allí tendrías que aplicar técnicas estadísticas y no incurrir en sesgos no estadísticos que te lleven a conclusiones erróneas.  Entonces con todos los engaños posibles, y con todos los posibles sesgos que pueden estar agregando un riesgo incuantificable a tu inversión, ¿no sería mejor entender un poco más de estadística?  No vaya a ser que pierdas tu inversión por escuchar un consejo o por asumir un supuesto, por pensar que la estadística señalaba algo que en realidad no señalaba o pensar que no indica algo que sí apunta.

¿Cómo sabes si el que estás usando un buen indicador?  ¿Cómo sabes si estás usando la interpretación adecuada?

Después de hoy, al leer este post, ya no te tomarás el sesgo tan a la ligera.

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  1. #33
    02/10/10 14:11

    Datos históricos con cálculos de la inflación estimados desde el año 1500, y desde el año 1800 hasta 2008 en el libro “This time is diferent”, de Kenneth Rogoff y Carmen M. Reinhart. http://www.amazon.com/This-Time-Different-Centuries-Financial/dp/0691142165

    son muy interesantes las conferencias sobre estadistica de Rolings en TED

  2. en respuesta a Comstar
    -
    #32
    15/09/10 10:40

    No te acabo de entender...

  3. en respuesta a Daniel Bravo
    -
    Top 100
    #31
    15/09/10 02:27

    Más importante que ser alcista o bajista, es preciso entender la máquina, cómo funciona, causa y efecto. Si tienes una olla con fuego debajo, sabes que no se va a congelar, aunque el anochecer haya hecho que baje la temperatura.

  4. Top 100
    #30
    15/09/10 02:24

    Miren esto: Now There Are 11 Signs That The Double Dip Is Dead

    ¿De verdad vamos para arriba? El hecho de que este ciclo "se vea igual a ciclos anteriores" sin analizar causa y efecto es como decir que como en la universidad el estudiante X ha aprobado todos los cursos, en este curso pasará también aunque no haya podido encontrar un buen lugar para concentrarse y estudiar.

    Ser estudiante y portarse alcista a sabiendas de que no se ha estudiado porque se es un vago, sería la peor estrategia para aprobar el curso. El pasado no es garantía del futuro. Ahora que si lo que se quiere es lograr que los padres paguen los estudios, debería mostrarse una imagen alcista engañosa en las calificaciones, pero tarde o temprano los padres sabrán que le apostaron a una burbuja...

    Aunque ese sitio web saca muchas noticias muy interesantes y dignas de verse, de vez en cuando salen con cada burrada alcista...

  5. en respuesta a Knownuthing
    -
    #29
    13/09/10 10:40

    En realidad, ahora mismo hay gente predijendo cualquier alternativa posible para el futuro. Que tal empresa quiebra, que va a hacerse con el mercado, que subirá, que bajará, que se quedará quieta...

    Normalmente sólo se escucha a los que están de moda escuchar, esto es: En época de expansión a los que hablan de crecimiento, en época de recesión, que se va a acabar el mundo.

    El truco es hacer lo contrario y ser muy escéptico. De esa forma, serás el más pesimista en la burbuja y el más optimista en las horas bajas.

  6. en respuesta a Knownuthing
    -
    Top 100
    #28
    12/09/10 23:23

    Dicen que los PIGS tiene crisis de deuda. ¿Y Alemania, EUA y Reino Unido están bien? No. Están peor que España. Mira estas cifras: It's Not A Question Of IF Sovereign Nations Will Default, But HOW

    Es más fiable comparar deuda contra ingresos fiscales, que deuda contra PIB debido a que el PIB incluye crecimiento de deuda, algo que yo había señalado en La confusión entre riqueza y deuda (y las aberraciones conceptuales derivadas) y sin embargo al usar ambas comparaciones España sigue no estando tan mal.

    Lo que tiene mal a España es que apostó los empleos de su economía entera a la especulación, y al mercado del turismo que se viene abajo con la crisis de clientes del exterior. La crisis financiera golpea a España por tener banca privada. Si hubiese tenido banca nacionalizada y regulada, no le pasa lo que le pasó.

    La crisis financiera tiene varias fases:
    1.Crisis hipotecaria: Pequeña y local en EUA. Crea problemas de quiebras de algunos.

    2.Crisis bursátil: Al derogarse la ley Glass-Steagal la crisis se contagia a los mercados de derivados y allí comienzan las quiebras de bancos que no confían entre ellos, y los bancos privados dejan de prestar. Las empresas que ocupan crédito para capital de trabajo se ven en problemas y despiden gente. Esto también revienta la burbuja inmobiliaria en España y Costa Rica que se basaba en el crédito. Costa Rica ni se dio cuenta de la crisis, porque los bancos estatales (banca nacionalizada en 1948) no desconfían entre ellos, y la bolsa está separada de la banca de depósito. Gracias a eso Costa Rica ya empieza a recuperarse.

    3.Crisis de clientes: Al empezar el ciclo de menores ventas causadas por despidos y despidos causados por menores ventas se vienen abajo los mercados de exportaciones y el turismo. Los altos costos de despido en Argentina hacen que no se produzcan grandes problemas de despidos. Al abrir el mercado de exportación a China, redirigen su economía y hoy están creciendo.

    ¿Qué aprendemos de esto?

    1.Que la banca nacionalizada evita pánicos financieros. En Costa Rica entre 1998 y 2003 quebraban 2 bancos privados por años y nadie lo sintió, ni tampoco salía en los periódicos.
    2.Que si pones todos los huevos en la misma canasta, y no diversificas mercados, puedes tener problemas.
    3.Que los costos de despido altos ayudan a frenar la recesión causada por desempleo. Perder empleos toma minutos, crearlos toma años. Sale más barato tener costos de despido altos.

    ¿Qué puede hacer España?
    1.Nacionalizar bancos que tengan utilidades. Eso ayudaría a reducir déficit fiscal de un plumazo y brinda una fuente limpia de ingresos fiscales para los siguientes años.
    2.Subir los costos de despido al doble de los niveles pre-crisis contendría los despidos.
    3.Diversificar mercados. El gobierno necesita establecer contactos comerciales para exportación y atracción de turismo. Ya no puede vivir de las finanzas y la especulación.

    Una cosa que se me ocurre es el mercado editorial que tiene muy buenos productos en España. Si logran ventajas para exportación y devalúan la peseta podrían comenzar a exportar a toda Latinoamérica. Un ejemplo son los libros plegables, los libros de cuentos ilustrados con material de audio y libros a color que no son fáciles de duplicar aunque haya piratería. Eso sí tendrían que buscar canales de distribución que abaraten los libros al consumidor para que puedan venderse.

    Otra cosa que se me ocurre son negocios orientados a venderle cosas a la gente que trabaja en bancos o a los bancos mismos.

  7. en respuesta a Feinmann
    -
    Top 100
    #27
    12/09/10 21:26

    No hacía falta ser economista para predecir la que se nos venía encima, por supuesto. De uno a otro punto de vista cambian los enfoques pero las consecuencias son las mismas.

    Lo de la burbuja inmobiliaria era tan evidente que hasta yo me di cuenta en el verano de 2006 de que el tiempo se acababa y puse a la venta una casa que tenía alquilada en una ciudad donde ya no vivía, consiguiendo venderla en la primavera de 2007.

    Con respecto a la crisis financiera por activos tóxicos, creo que esa la vio venir muy poca gente.

    La crisis de deuda que es la que nos azota ahora, y que va a ser la más difícil de solucionar, era absolutamente ignorada por la gente de la calle, y era la más evidente para los economistas como Valverde, o Niño Becerra.

    La coincidencia de las cuatro crisis: financiera, inmobiliaria, económica y de deuda, por su indudable inter-relación, es lo que las ha hecho tan destructivas.

    También estoy de acuerdo con lo que dices en los demás posts.

  8. en respuesta a Bonapetic
    -
    Top 100
    #26
    12/09/10 00:34

    No sólo no existe interés de EUA. No ha existido interés de Europa tampoco. El FMI le impuso condiciones recesivas a Latinoamérica, y así evitó que fueran una potencia emergente. Lo mismo ocurre con la crisis de derivados en 1998 en Asia, una crisis para hundir a emergentes.

    La crisis de los PIGS también fue una crisis para hundir a Europa que hoy rivaliza con EUA, debido al Euro.

    ¿Corrupción en Latinoamérica? EUA tampoco se queda atrás. Lo que pasa es que como siempre, EUA se retrata como bueno, y señala a otros. Lee The 14 Most Corrupt Members Of Congress Who Aren't Charles Rangel y también Corruption threatens "soul and fabric" of U.S.: FBI.

    Las medidas de corrupción son indicadores de "corrupción percibida", de modo que cuando ocurre un fraude todo está bien, pero cuando se destapa es cuando afecta los indicadores. El destape y castigo debería ser un signo positivo, pero los medios no lo retratan así.

  9. en respuesta a Comstar
    -
    #25
    11/09/10 23:12

    Latinoamérica puede aprender de sus errores, pero no veo que los ponga en práctica, sino con tímidos y puntuales ajustes.

    Yo no quiero que se interprete como una etiquetación y generalizar sobre los países subdesarrollados, pero corrígeme si me equivoco.

    Existe la creencia sistemática que EEUU no le interesa que estos países salgan del subdesarrollo. ¿Es un bulo? ¿O ellos mismos tienen la marca de la corrupción y el subdesarrollo como práctica habitual de sus hábitos de vida?

    Pocos países latinoamericanos se escapan hoy de la corrupción y ya no hablo en altas esferas, sino a nivel popular.

    Los asesinatos masivos, por ejemplo en Méjico, corruptelas policiales, politicas, judiciales.

    Dictaduras incongruentes, algunas incluso aplaudidas por el propio pueblo.
    Y siento sacar la conclusión poco pedagógica, pero pragmática, que (es innata a su idiosincrasia), porque no estamos hablando de un año ni de dos.
    Llevan décadas con déficits astronómicos y con este tipo de comportamientos, que para nada favorecen a sus propios intereses.

    Estos comentarios son por supuesto personales y que seguramente puede que esté equivocado, pero no conozco ningún razonamiento lógico que me haga tener unas miras más optimistas en unos países en los que el hambre de cultura, puede ser la primera necesidad para salir del subdesarrollo y de su estado marginal mucho más importante, que literalmente hablando su hambre física.

  10. en respuesta a Bonapetic
    -
    Top 100
    #24
    11/09/10 22:08

    Ningún problema se resuelve en el nivel en que se crea.
    Se ocupa ir un nivel más arriba para encontrar la solución.

    Si lees mi post El sistema económico ¿es sólo un videojuego? verás que la economía es un juego donde lo que determina un resultado el la existencia de valores y actitudes humanas.

    Latinoamérica ha ido aprendiendo de sus errores.

    * Argentina se hundió hasta el fondo en 1989 y ahora tiene una estricta regulación sobre las empresas para evitar la "retroalimentación positiva" que planteaba el rankiano Feinmann.

    * Costa Rica fue pobre por años gracias a la corrupción y tiene hoy una periodismo investigativo cazador (la caza es tan bien vista como cuando antes se cazaba búfalos en el lejano oeste) de políticos corruptos. Tras los abusos bancarios del siglo 19, entre 1914 y 1917 se crea el primer banco estatal que hace que el presidente de turno sea derrocado, y en 1948 se nacionaliza la banca, una nacionalización que protegió al país de la crisis financiera de 2008.

    * Brasil ha desarrollado innovaciones educativas en las zonas pobres (Charles Leadbeater: Education innovation in the slums).

  11. en respuesta a Comstar
    -
    #23
    11/09/10 20:36

    Entonces por ese algoritmo necrológico Latinoamérica ¿Que será? con el avance de los años.
    Los excedentes de producción son una mala distribución y organización por el error de un multitudinario afán de implantar en el mercado un consumo que no se demanda y que ya está manufacturado.
    Quien paga el pato de esa falta de demanda.Prefieren tirarlo antes de que en el mercado bajen los precios de los productos.
    Ya ha ocurrido en una cosa tan simple como la leche, las fresas o los tomates o las estupidas (y lo siento por los incondicionales de ellas) fiestas donde se arrojan toneladas de tomates, harina, huevos y otras viandas, mientras tenemos una demanda real y latente de criaturas que piden una décima parte de lo que tiramos o nos sirve de arma arrojadiza, para disfrute de nuestro incomprensible (para mí) sistema de diversión.
    Después está el canal de distribución, que se topa en las fronteras o dentro de sus respectivos países con Organismos corruptos que expropian o se adueñan de ellas.
    Y por último los almacenajes burocratizados en espera de órdenes descoordinadas de reparto de los mismos, que en muchos casos cuando se reparten son incomestibles, caducados o inservibles.

  12. en respuesta a Ramon13
    -
    Top 100
    #22
    11/09/10 20:07

    No se necesita que la teoría de juegos avance. Eso es más de lo mismo.

    Se ocupa buscar una manera para que aquel que tiene el estómago lleno entienda al que tiene el estómago vacío y haga algo al respecto. Es así de simple. Si eso no se logra, podemos tener cualquier sistema, y va a funciuonar igual.

  13. en respuesta a Feinmann
    -
    #21
    11/09/10 11:43

    y curiosamente las mentes pensantes son las que suelen manipular los casos que hay equilibrios que no les conviene. Si la economia fuese equitativa y de puro equilibrio, no habrian tantas brechas, conviene para los negocietes particulares, que exsita la informacion asimetrica, las emision de falsas señales, la opacidad, el forzamiento de la falta de transparencia, el dirigismo,los lobbies de presión, los productos que esconden riesgos. La teoria de juegos aun debe de avanzar mucho....