Horario del mercado de futuros en hora española: CME, MEFF y Eurex

Algunos comentarios desconciertan bastante, por lo menos a un servidor, hay un hilo dedicado específicamente a la operativa con futuros y sin embargo aparecen colegas aquí y allá preguntando sobre ello, chicos en que estamos?

Los mercados de futuros solo están abiertos de lunes en la madrugada a viernes noche

Hola a todos. Solo una consulta:

Estos horarios son de lunes a viernes? o también se opera futuros fin de semana?

Hola,

En principio creo que los futuros de cada empresa empieza a la misma que el índice, al menos en el caso del Ibex 35.

Para los volúmenes, puedes consultar los datos diarios en los mercados en donde se negocia. En el MEFF en el caso español, en el caso de Europa en el Eurex, y en EEUU en el CBOE.

Sobre la volatilidad no he encontrado nada, pero puedes consultarlo con el VIX de Futuros, te sirve si lo que quieres saber es el sentimiento de mercado.

Saludos.

Hola,
Me interesaria conocer el horario de cada Futuro, donde se ha dado mayor volumen y volatilidad con respecto a la sesion .... Quisiera conocer estos datos volcados en tabla, no gráficamente, para analizar la situacion (de volumen y volatilidad) en franjas temporales del futuro con respecto a su historico ¿hay algun lugar donde poder consultar esa informacion centralizada? , es decir , que se pueda comparar históricamente el horario por volumen y volatilidad entre diferentes futuros
gracias

Se puede sacar el mismo provecho que mientras está abierta la sesión al contado. Si que es cierto que los futuros indican qué gap puede haber en las bolsas, pero para sacar provecho no es fácil, hay que conocer alguna estrategia concreta, la cual podría aplicarse durante el horario de negociación normal.

Es verdad que hay algunas estrategias que se aplican sobre la apertura, pero ya en el mercado abierto.

Se puede sacar algún provecho u estrategia, ya que los futuros cierran mas tarde que contado, he leído que hay gente que al cierre del contado operan el futuro y aun así entrar cortos largos existe alguna estrategia de esas Ismael? También creo que se puede mas o menos saber en que dirección habrá el gap en la apertura al día siguiente en contado, aparte se puede fijar el movimiento de los indices americanos unas horas mas y eso creo que es una ventaja para saber por donde podrá tirar el ibex al día siguiente .. Y entrando en el sentido del gap se puede ganar bastante en unos segundos.

Todo esto mas que nada para pillar el gap , abrir una posición antes de que cierre el futuro por donde creas que ira ibex al día siguiente.

Gracias.

Hola, el horario del ETF corresponderá al horario de negociación de la bolsa en la que cotice.

Hola Ismael, a ver si me aclaras esto que no acabo de entender. si compro un etf o etn o etc sobre un futuro del crudo wti, Brent, plata o plomo etc. que cotizan en la bolsa de Londres, Milan o EEUU , suponiendo para operar intradia, que horarios serian los de apertura y cierre.¿ los de la bolsa de Milan , Londres, EEUU ? o los horarios de mercados de futuros de Materias Primas. Es decir si para cerrar la posición tiene que ser a las 17,30 que cierra Milan o puedo cerrar la posición o a las 23,15 del Nymex.
gracias por adelantado.

No puedes operar con el índice, operas en un derivado del índice, ya sea Opciones, Futuros, ETFs, o en las acciones que componen el índice. También se puede hacer a través de otros derivados como los CFDs.

Si no quieres apalancamiento y quieres invertir en índices tienes los ETF o los Fondos que replican índices (Fondos indexados).

Horario del mercado al contado (acciones que forman los índices) en España es de 9:00 a 17:30h

Saludos!

Hola:
Soy principiante y me gustaría operar con índices. ¿Qué diferencia hay entre operar con el índice del Ibex o con su futuro?. ME refiero a apalancamiento, riesgo, horarios, etc..
Gracias.

Puedes observar el fenómeno de una barrida de stops cuando el precio del futuro se desvía significativamente del contado, por ejemplo, si lo normal en un vencimiento es que esté 40 puntos por debajo del contado y de repente vemos un «desliz» de 80 puntos puede haber pasado algo raro, pero luego habría que demostrar que se debe a una «barrida de stops» pues piensa que es un mercado organizado y además hay muchos operadores (brokers) etc. Hace unos años quizá, pero me parece que últimamente es más complicado.

Una «barrida de Stops» la interpreto de dos formas, primero como una buena excusa para los que se empeñan en defender el análisis técnico como un dogma, y segundo, cuando los operadores que ven los stops de sus clientes, aprovechan ciertos momentos de bajo volumen para hacer y deshacer posiciones aprovechando los stops, algo que me parece que cada vez entiendo que es más difícil hacer, si es que todavía se hacen... Porque esto era más típico hace varios años cuando no había tanta regulación, ahora no sé si se puede hacer.

El tema del análisis técnico, los stops, las barridas, indicadores... Es tendencioso echarle la culpa a los demás, pero la realidad es que el mercado tiene un componente aleatorio y debemos estar preparados para oscilaciones imprevistas, de ahí la importancia de la gestión monetaria. Comprar en el mínimo es complejo. No me gusta pensar que el mercado va en mi contra para cerrarme una posición.

Saludos y suerte, feliz y rentable año nuevo.

Es por ahí, por donde quería llegar.Cuando se produce lo que llamamos una barrida de stops, muchas veces me pregunto si ésto tienen algo que ver en la correlación de los gráficos de futuros y de contado. Es decir, si lo que también llamamos manos fuertes, pueden utilizar este desliz para cazar a los incautos,que simplemente trabajan con un sólo gráfico de contado. Los precios se giran antes del soporte y perforan las resistencias, te dejan boquiabierto y siguen la pauta, después, como si nada.
Y para ser un poco más maquiavélico, imagina que los fuertes que suelen operar en grupo, deciden que jueves y viernes usan contado y el resto de días futuros, etc. etc. todo corresto y nada coincide, salvo que formes parte del selecto club.Cosas baladís como utilizar un estocástico con media simple o media exponencial.Un pequeño desajuste en el tiempo que te hecha fuera de la primera vela de gran subida o bajada, generalmente.
Y por supuesto, os deseo a todos un vibrante año nuevo !!

No.

La diferencia del precio se debe a que el futuro cotiza un nivel más bajo que el contado. Esto se produce porque el Futuro, que vence cada mes, descuenta los dividendos que se pagará ese mes.

El día que una empresa del Ibex paga dividendos, ese dividendo por acción se descuenta del precio y en consecuencia el índice también lo descuenta. Si esto no fuera así, podríamos ponernos cortos en el futuro el día que se paguen dividendos. Pero lo que sucede es que en la valoración del precio del futuro ya está descontado el dividendo, por eso el precio que ves es un poco inferior. De hecho cuanto más próximo esté al vencimiento, más se acercará.

El tema de soportes resistencias... Pues yo suelo hacerlo sobre el gráfico de futuros, pero también veo de vez en cuando el gráfico al contado, si operas intradía verás que los soportes y resistencias coinciden (en precios distintos) pero más o menos coinciden en el tiempo.

Saludos.

Las secuencias gráficas son iguales o muy parecidas, pero por ejemplo los mínimos o máximos, no.
El día 29 en futuros el mínimo fué 10.180 y el mínimo en contado 10.218, por ejemplo.
Para establecer soportes o resistencias, es necesario un coeficiente regulador ?
(datos de Visual-Chart)
Gracias... y seguro que no me lías!

Un índice bursátil, por ejemplo el Ibex 35 recoge mediante una fórmula (índice de precios tipo Laspeyres) la evolución de un conjunto de empresas. Según evolucionen estas empresas lo hará el índice.

Este índice (Ibex 35 en nuestro caso) fluctuará, pero, los derivados de éste índice, ya sean futuros, CFDs, ETFs... Lo harán de forma muy ligada al mismo índice. Es muy raro que haya una divergencia de precios entre el contado y el derivado que no esté justificada. Por lo general suele haber un creador de mercado detrás que nos estaría dando precios para que el derivado o ETF tenga un precio muy parejo al subyacente (Ibex 35).

No es normal encontrar diferencias de precios salvo algunos casos:

Entre un futuro y el índice subyacente podemos encontrar que el futuro esté por debajo del subyacente porque el futuro esté descontando los dividendos que repartirán empresas del Ibex 35. (Recuerdo que el Ibex 35 descuenta los dividendos al contrario que el DAX o el DJIA).

¿Puede darse el caso que estés viendo el índice subyacente en tiempo real y el del futuro en diferido?
Existen CFDs sobre el subyacente y sobre el Futuro, dentro de los emisores de CFDs hay creadores de mercado y como es un mercado no organizado, hay distintos creadores de mercado y puede haber ligeras desviaciones de precio, aunque casi inapreciables.

En resumen, la evolución de precios debería ser similar, aunque en determinados momentos el precio del futuro y el índice sean diferentes por el tema de los dividendos, pero la evolución es idéntica.

Aquí puedes ver cuál debería ser el precio de un futuro: ¿Cuál es el precio teórico de un contrato de futuro?

Un saludo, espero no haberte liado más.

Ismael, otra cosa que creo sería interesante nos comentases, es la diferencia temporal que existe en los precios del mercado al contado y los precios de los futuros. Cuando se hace un seguimiento intradía en marcos de 15, 30 o x minutos, los dos gráficos reaccionan de forma diferente con los mismos indicadores ? Gracias por tus excelentes aportaciones.