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Sistema Crecimiento y Cartera Modelo

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#41

Re: Sistema Crecimiento y Cartera Modelo

Hola gulliverin2000, muchas gracias.

Justo es lo que quiero, buscarle las vueltas al Sistema. Te contesto a lo que comentas:

1. La situación que planteas es muy probable que pase. El Sistema está preparado para ello. Y yo, o cualquiera que siga el Sistema, también debería estarlo psicologicamente.

2. En RF no promedio. Doy por hecho que puede bajar, y que habrá años negativos, pero doy por supuesto que el promedio de bajada será muy inferior al de la RV.

3. No llevo desde el inicio con estos fondos, aunque sí con la mayoría. Cambié hace poco el Bestinver Internacional. Tengo fondos de cada categoría analizados en el banquillo, y sí, a veces me siento tentado, pero no creas que lo suficiente cómo para cambiar facilmente. De los fondos que elijo me tengo que sentir muy seguro, de lo contrario, cuando vengan mal dadas, no tendré la confianza suficiente para continuar en ellos. Esto hace que las decisiones de elección y/o cambio sean muy meditadas.

Un saludo.

#42

Re: Sistema Crecimiento y Cartera Modelo

Muchas gracias por tu respuesta, Plynch. Ahora ya me ha quedado claro. A mi sistema aún tengo que darle un par de vueltas más. Cuando lo tenga más definido lo comentaré por el foro para pedir los sabios consejos de los rankiano.

Mucha suerte con tus inversiones y gracias por explicarlas.
Saludos.

#43

Re: Sistema Crecimiento y Cartera Modelo

Creo que vas a tener que afinar el sistema operando el real, porque me da la impresión de que al ponerlo en marcha puedes tener un auténtico cristo en un sistema aparentemente sencillo, pero que no lo es.

Si atiendes a caídas 1s, 1m, 3, y 1a (entiendo que una vez por semana, en día fijo) ¿qué ocurre si tienes una caída mensual del 12% y a la vez trimestral del 16%, o al revés?. ¿Haces shooting, rebalancing, las dos cosas?.

Si una semana tienes una caída anual del 12%, y haces rebalancing, lo más probable es que a la semana siguiente sigas teniendo una caída anual superior al 10%, y así durante meses. ¿Haces reset o vuelves a hacer rebalancing cada semana?. Si haces reset, ¿reseteas los 4 parámetros o sólo alguno de ellos?. ¿El reset afecta también al shooting, o es independiente?

Si en la misma observación tienes una subida mensual del 10% y una caída anual del 10%, ¿haces algo, compensas, te quedas igual?.

En fin, que es menos sencillo de lo que parece.

Saludos.

#44

Re: Sistema Crecimiento y Cartera Modelo

Está claro que al aplicarlo a real, surgen muchos aspectos no previstos. Lo que hice en su momento, es simular varios escenarios en excel.

La idea fundamental es tener activos más conservadores y líquidez para poder actuar en caso de caídas bruscas de la RV.
El sistema está ideado para que la rentabilidad la proporcione la RV a largo plazo.

Para ello, establezco qué parte de activos conservadores y de liquidez voy a emplear en ello.
Con cada una de esas cantidades me hago un cuadro con 15 entradas, que se corresponden con los 5 Fondos de RV y los tres rangos de caidas. (Esto está en el primer post).

En el ejemplo, quiero utilizar 9000€ de liquidez, pues establezco 15 disparos de 600€.
Y respecto a la parte de RF/Mixtos, pretendo utilizar 15.000€, pues establezco 15 traspasos de 1.000€. (aquí, cómo explico en el sistema, no pongo el total de ese apartado, aunque en el ejemplo si está puesto por simplificar. Utilizo menos porque obviamente esos fondos también bajan, y porque prefiero dejar ese apartado con un mínimo).

Yendo al ejemplo que pones, si un día se observa en un fondo una caida del 12% a 1m y del 16% a 3m, pues perfecto, compro 600€ del fondo y traspaso 1000€ al fondo desde la RF (y ha sido un buen movimiento, porque he disparado ambos cartuchos un 16% abajo). Y borro de los cuadros, para ese fondo, las entradas de caidas del 10% y del 15%.
Sobre este fondo ya no se vuelve a actuar, salvo que en alguno de los períodos se observe una caida superior al 20%.
¿Cuando se recomponen los cuadros? Cuando se pasa la "Fase de Crisis" (es decir, cuando haya recuperado su valor inicial antes de las caídas).

Estoy hablando de un fondo, pero cuando haya caidas muy bruscas, lo más probable es que estemos operando con todos a la vez. Es lo más probable.

Lo realmente importante no es acertar con la caida del 10 o del 15%, sino comprar RV lo más abajo posible. El problema está en que cuando empieza a caer nunca sabes si va a ser una corrección del 15% o una caida brutal del 40%; por tanto, tienes que estar preparado para actuar en las máximas situaciones posibles.

Respecto al último ejemplo que planteas, entiendo que no puede darse. Me refiero a que un fondo suba un 10% a 1m y aparezca en ese momento por primera vez -10% a 1a sin que haya aparecido antes en ese parámetro o en el de 3m. (lo cual ya habría activado un movimiento).

Un saludo y muchas gracias por darle una vuelta al Sistema. Me está sirviendo de mucha ayuda.

#45

Re: Sistema Crecimiento y Cartera Modelo

Retomo el post, soy muy novato y tengo un pefil moderado, creo que sinceramente no me afectarían significativamente las bajadas, crees que sigue siendo buena idea empezar a invertir 15k en una cartera como la tuya, que he investigado un poco y está muy bien diversificada??

Muchas gracias por el post Plynch

#46

Re: Sistema Crecimiento y Cartera Modelo

Hola gustvomb.
No sé si hay una errata en tu mensaje; hablas de perfil moderado y tolerancia a la volatibilidad al mismo tiempo.
En cuanto a si es bueno momento o no, el sistema está pensado para arrancar en cualquier momento, si bien siempre es recomendable entrar escalonadamente.
Un saludo.

#47

Re: Sistema Crecimiento y Cartera Modelo

Si fue una errata, sería mejor entonces, entrar con 10k e ir agregando mensualmente el resto verdad??

Muchas gracias

#48

Re: Sistema Crecimiento y Cartera Modelo

la prudencia aconseja entrar escalonadamente, pero no creo que haya ningún método idóneo de aplicarlo.
Yo suelo aconsejar entrar en dos o tres veces. Depende mucho del importe total a invertir y del tipo de activos.
Aparte de todo esto, con los recortes actuales, no parece mal momento para empezar.