Está claro que al aplicarlo a real, surgen muchos aspectos no previstos. Lo que hice en su momento, es simular varios escenarios en excel.
La idea fundamental es tener activos más conservadores y líquidez para poder actuar en caso de caídas bruscas de la RV.
El sistema está ideado para que la rentabilidad la proporcione la RV a largo plazo.
Para ello, establezco qué parte de activos conservadores y de liquidez voy a emplear en ello.
Con cada una de esas cantidades me hago un cuadro con 15 entradas, que se corresponden con los 5 Fondos de RV y los tres rangos de caidas. (Esto está en el primer post).
En el ejemplo, quiero utilizar 9000€ de liquidez, pues establezco 15 disparos de 600€.
Y respecto a la parte de RF/Mixtos, pretendo utilizar 15.000€, pues establezco 15 traspasos de 1.000€. (aquí, cómo explico en el sistema, no pongo el total de ese apartado, aunque en el ejemplo si está puesto por simplificar. Utilizo menos porque obviamente esos fondos también bajan, y porque prefiero dejar ese apartado con un mínimo).
Yendo al ejemplo que pones, si un día se observa en un fondo una caida del 12% a 1m y del 16% a 3m, pues perfecto, compro 600€ del fondo y traspaso 1000€ al fondo desde la RF (y ha sido un buen movimiento, porque he disparado ambos cartuchos un 16% abajo). Y borro de los cuadros, para ese fondo, las entradas de caidas del 10% y del 15%.
Sobre este fondo ya no se vuelve a actuar, salvo que en alguno de los períodos se observe una caida superior al 20%.
¿Cuando se recomponen los cuadros? Cuando se pasa la "Fase de Crisis" (es decir, cuando haya recuperado su valor inicial antes de las caídas).
Estoy hablando de un fondo, pero cuando haya caidas muy bruscas, lo más probable es que estemos operando con todos a la vez. Es lo más probable.
Lo realmente importante no es acertar con la caida del 10 o del 15%, sino comprar RV lo más abajo posible. El problema está en que cuando empieza a caer nunca sabes si va a ser una corrección del 15% o una caida brutal del 40%; por tanto, tienes que estar preparado para actuar en las máximas situaciones posibles.
Respecto al último ejemplo que planteas, entiendo que no puede darse. Me refiero a que un fondo suba un 10% a 1m y aparezca en ese momento por primera vez -10% a 1a sin que haya aparecido antes en ese parámetro o en el de 3m. (lo cual ya habría activado un movimiento).
Un saludo y muchas gracias por darle una vuelta al Sistema. Me está sirviendo de mucha ayuda.
