Ok Gracias !!!,
Entonces, entiendo que si es posible según tus tablas que el +100 de una empresa se mueva a valores mas altos si el precio de esa acción sube por periodos largos de tiempo y mejora sus criterios de calidad y esperanza matemática del precio?
e igualmente con el -100 ?
Gracias por Todo!!!
15-01-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 12,44€ 50 10,9% AMS 30,72€ 173 10,5% vender ITX 119,55€ 83 11,0% 122,95€ vta IBE 4,67€ 64 11,3% ABE 17,00€ 116 10,7% vender REP 19,01€ 38 11,7% EBRO 16,91€ 39 10,0% REE 54,00€ 153 11,3% vender FER 14,73€ 92 11,1% 14,92€ vta SAN 6,83€ 75 13,4% 7,15€ vta VIS 41,35€ 37 10,7% GRF 38,18€ 163 12,2% vender TRE 41,40€ 67 11,7% GAS 18,74€ 97 12,4% 18,83€ vta MDF 5,09€ 12 10,1% ZOT 13,88€ 122 10,6% vender ACX 9,65€ 53 12,1% BME 30,60€ 178 12,7% vender DIA 6,65€ 59 12,9% ACS 27,75€ 128 13,4% vender _______________________________________alternativas_____________ CAF 397,00€ 56 11,5% MAP 3,44€ 179 15,2% vender IDR 13,84€ 123 15,0% vender PSG 5,10€ 90 14,1% 5,19€ vta IAG 5,28€ 168 16,1% vender TL5 9,15€ 95 16,1% 9,23€ vta ALM 12,68€ 133 14,1% vender ANA 48,35€ 37 18,0% MEL 9,84€ 149 16,7% vender _______________________________________redundantes______________ ENG 20,15€ 66 11,1% BBVA 9,93€ 128 14,0% vender ELE 22,18€ 97 12,4% 22,31€ vta JAZ 8,62€ 139 13,2% vender OHL 32,22€ 93 13,7% 32,64€ vta MTS 12,74€ 46 14,1% MERCADO 112 7,5% Correlacion=59,1%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 204982€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 130110€
Liquidez = 74872€ [incluye Dividendos=294€]
RENTABILIDAD(Reta) = 6003€ = 3,0% a 15-01-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,8%
Correlacion = 64%
Rotacion.Cartera(Rot) = 0€ = 0,0%
_______________________________________________
TEF = 687 x 12,44 = 8546 € AMS = 232 x 30,72 = 7126 € ITX = 62 x 119,55 = 7412 € IBE = 1489 x 4,67 = 6960 € ABE = 444 x 17,00 = 7546 € REP = 309 x 19,01 = 5873 € EBRO = 445 x 16,91 = 7525 € REE = 154 x 54,00 = 8316 € FER = 460 x 14,73 = 6776 € SAN = 810 x 6,83 = 5532 € VIS = 143 x 41,35 = 5912 € GRF = 169 x 38,18 = 6452 € TRE = 182 x 41,40 = 7535 € GAS = 358 x 18,74 = 6709 € ZOT = 471 x 13,88 = 6537 € ACX = 641 x 9,65 = 6188 € BME = 223 x 30,60 = 6824 € ACS = 236 x 27,75 = 6549 € MAP = 1684 x 3,44 = 5793 € _______________________________________________________
Operativa Programada REE = 31 x 56,61 = 1755 € = VENTA TRE = 41 x 44,27 = 1815 € = VENTA BME = 43 x 32,70 = 1406 € = VENTA DIA = 922 x 5,90 = 5440 € = COMPRA _______________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
------------- ------------- -------------
2012 149524 23% 11.2% 6.8% -4.7% 13.9%
2013 166258 19% 19.7 4.6% 21.4% 9.0%
2014 198979
2015
....
....
------------- -------------
PROMEDIOS = 15.5% 5.7% 8.4% 11.5%
RATIO.Reta/Vola = 2.7 0.7
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Gracias Javi.
Veo que TFN no te da señal de venta, hoy mismo me he salido en 12,49€
Duro, todavia le queda para tus 100, sigo dentro y a esta le pondre un stop profit en el futuro, porque la veo mucho potencial aun.
17-01-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 12,49€ 51 10,8% AMS 30,01€ 155 10,5% vender ITX 118,90€ 79 10,9% 123,10€ vta IBE 4,70€ 67 11,3% 4,97€ vta ABE 17,39€ 128 10,7% vender REP 19,01€ 37 11,6% EBRO 17,01€ 42 9,9% REE 54,06€ 152 11,3% vender FER 15,00€ 102 11,0% vender SAN 6,71€ 65 13,3% VIS 41,14€ 34 10,7% GRF 38,20€ 161 12,2% vender TRE 40,80€ 58 11,7% GAS 19,23€ 111 12,4% vender MDF 5,25€ 28 10,2% ZOT 13,95€ 124 10,5% vender ACX 9,92€ 67 12,1% 10,52€ vta BME 30,86€ 180 12,7% vender DIA 6,68€ 62 12,9% ACS 28,03€ 132 13,3% vender _______________________________________alternativas_____________ CAF 386,45€ 41 11,4% MAP 3,46€ 177 15,1% vender IDR 13,87€ 122 14,9% vender PSG 5,01€ 80 14,1% 5,20€ vta IAG 5,20€ 155 16,0% vender TL5 9,21€ 98 15,9% 9,25€ vta ALM 12,68€ 132 14,0% vender ANA 48,12€ 34 18,1% MEL 9,92€ 151 16,5% vender _______________________________________redundantes______________ ENG 20,78€ 83 11,1% 21,39€ vta BBVA 9,71€ 114 14,0% vender ELE 22,65€ 108 12,3% vender JAZ 8,67€ 141 13,1% vender OHL 32,88€ 103 13,7% vender MTS 13,06€ 58 14,1% MERCADO 104 7,5% Correlacion=59,1%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 205927€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 130811€
Liquidez = 75116€ [incluye Dividendos=538€]
RENTABILIDAD(Reta) = 6948€ = 3,5% a 17-01-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,7%
Correlacion = 63.9%
Rotacion.Cartera(Rot) = 0€ = 0,0%
_______________________________________________
TEF = 687 x 12,49 = 8577 € AMS = 232 x 30,01 = 6962 € ITX = 62 x 118,90 = 7372 € IBE = 1530 x 4,70 = 7185 € ABE = 444 x 17,39 = 7719 € REP = 309 x 19,01 = 5873 € EBRO = 445 x 17,01 = 7567 € REE = 154 x 54,06 = 8325 € FER = 460 x 15,00 = 6900 € SAN = 810 x 6,71 = 5437 € VIS = 143 x 41,14 = 5883 € GRF = 169 x 38,20 = 6456 € TRE = 182 x 40,80 = 7425 € GAS = 358 x 19,23 = 6883 € ZOT = 471 x 13,95 = 6570 € ACX = 641 x 9,92 = 6359 € BME = 223 x 30,86 = 6882 € ACS = 236 x 28,03 = 6615 € MAP = 1684 x 3,46 = 5822 € _______________________________________________________
Operativa Programada REE = 31 x 56,61 = 1755 € = VENTA TRE = 41 x 44,27 = 1815 € = VENTA BME = 43 x 32,70 = 1406 € = VENTA DIA = 922 x 5,90 = 5440 € = COMPRA _______________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
------------- ------------- -------------
2012 149524 23% 11.2% 6.8% -4.7% 13.9%
2013 166258 19% 19.7 4.6% 21.4% 9.0%
2014 198979
2015
....
....
------------- -------------
PROMEDIOS = 15.5% 5.7% 8.4% 11.5%
RATIO.Reta/Vola = 2.7 0.7
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Se me olvido felicitarte por el año 2013 enhorabuena. Una buena rentabilidad sin duda. Espero que este 2014 siga igual de bueno. Aunque no compartamos métodos. S2
Hola, en que te basas para la valoración de las empresas? Es decir para saber si compras o vendes
Este chico asume que la bolsa se mueve aleatoriamente, y por lo tanto compra cuando una acción baja mucho y vende cuando sube mucho. Cuando la bolsa está en tendencia alcista, este sistema es un auténtico fracaso, porque te dejas escapar todas las acciones alcistas y te quedas comprado en las que no suben.
No es muy buena la simplificación o resumen que haces del sistema " de valoraciones" de Javi. El sistema de Javi puede tener inconveniente, seguro, pero ese precisamente no, por lo menos en el sentido literas de tu definición.
Saludos.
