#1177
Re: Tablas de Valoraciones
05-04-2013
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 10,37€ -36 18,9% ITX 101,05€ 49 19,5% IBE 3,73€ -37 22,4% REP 15,96€ -9 22,6% BME 19,23€ 10 20,1% ABE 12,62€ 13 18,8% EBRO 15,37€ 33 16,9% GRF 27,10€ 81 19,0% 28,21€ vta AMS 20,82€ 79 18,0% 21,72€ vta ACX 7,95€ -38 20,9% MAP 2,37€ 41 27,5% ACS 17,29€ -24 25,2% SAN 5,18€ -43 23,0% GAS 13,77€ 28 21,7% _______________________________________alternativas_____________ REE 36,99€ 1 18,2% TRE 36,22€ 7 20,0% FER 12,18€ 65 20,4% IDR 9,35€ -4 24,6% VIS 40,10€ 44 20,2% ZOT 10,25€ 4 18,8% DIA 5,40€ 45 22,9% IAG 2,77€ 84 23,9% 2,86€ vta CAF 263,40€ -108 18,1% comprar TL5 5,45€ 27 28,2% GAM 2,41€ 38 38,9% PSG 4,35€ 21 25,7% MEL 5,38€ -21 27,7% _______________________________________redundantes______________ BBVA 6,63€ -7 23,8% ELE 16,13€ -5 22,3% ANA 43,42€ -46 28,5% ENG 17,75€ 49 18,4% MTS 9,24€ -105 22,9% comprar OHL 25,56€ 67 24,4% 27,57€ vta FCC 7,07€ -104 30,4% comprar ALB 34,03€ 16 26,1% CABK 2,61€ -38 26,1% POP 0,57€ -138 30,5% comprar MDF 5,23€ 20 17,9% A3TV 4,16€ 7 28,1% ABG 2,04€ -60 35,4% SAB 1,39€ -128 23,2% comprar BKT 2,33€ -124 29,8% comprar SYV 1,35€ -69 36,9% 1,17€ cpa JAZ 5,60€ 33 23,6% ALM 10,19€ 118 24,0% vender MERCADO -25 16,0% Correlacion=61,3%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2013
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Patrimonio = 166335€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 106611€
Liquidez = 59724€ [incluye Dividendos=597€]
RENTABILIDAD = 77€ = 0,0%
VOLATILIDAD.anual = 9,5%
Correlacion = 64,1%
Rotacion.Cartera = 3902€ = 2%
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TEF = 687 x 10,37 = 7124 €
ITX = 62 x 101,05 = 6265 €
IBE = 1441 x 3,73 = 5372 €
REP = 466 x 15,96 = 7437 €
BME = 383 x 19,23 = 7363 €
ABE = 522 x 12,62 = 6585 €
EBRO = 445 x 15,37 = 6840 €
GRF = 220 x 27,10 = 5962 €
AMS = 300 x 20,82 = 6246 €
ACX = 564 x 7,95 = 4484 €
MAP = 1684 x 2,37 = 3984 €
ACS = 236 x 17,29 = 4079 €
SAN = 1145 x 5,18 = 5933 €
GAS = 447 x 13,77 = 6153 €
REE = 154 x 36,99 = 5696 €
FER = 460 x 12,18 = 5603 €
VIS = 143 x 40,10 = 5734 €
ZOT = 561 x 10,25 = 5750 €
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Operativa Programada
ACX = 213 x 7,46 = 1589 € = COMPRA
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Historico.Cartera Historico.IBEX
año € Renta. Volat. Renta. Volat.
2012 149524 11.2% 9.7% -4.7% 19.7%
2013 166258
2014
2015
....
....
PROMEDIOS: 11.2% 9.7% -4.7% 19.7%
RATIO.Renta/Volat: 1.2 -.-
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© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
