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Blog de Francisco Llinares Coloma

Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz

Desgraciadamente el spread trigo maíz está haciendo lo que se consideraba imposible: que el precio real del trigo llegue a valer menos que el del maíz.

Esta situación impensable ha ocurrido precisamente en la estrategia diseñada para que los parados pudieran sacar algún dinero para sobrevivir. Tengo que admitir que en toda mi vida nunca lo había pasado tan mal como estos últimos días. Precisamente se propuso esta estrategia porque la posibilidad de salir mal era remota. Además, si  hubiera fallado pasados un par de años, ya no habría hecho ningún daño. He aprendido la lección y nunca más en mi vida volveré a repetir algo parecido.

En la situación actual la prioridad debería ser salvar los muebles. Intentar salir de este cisne negro con los menores daños posibles. El asunto no es nada fácil, pero algo hay que intentar.

Podemos hacer dos modificaciones distintas. Cada uno debe elegir entre hacer la número uno, la número dos, las dos a la vez o ninguna de ellas.

 

MODIFICACIÓN NÚMERO UNO

Nos olvidamos del spread y tratamos el trigo y el maíz por separado:

 

TRIGO

Si empieza a bajar el trigo, cada 15 puntos que baje el trigo vendemos un lote de los que tenemos comprados. Esto se hace independientemente de que el maíz también esté bajando. Tratamos los dos productos por separado.

Mientras suba el trigo, no se hace nada con esta pata.

El primer lote se puede vender si el trigo baja de 717, y el segundo, si rompe a la baja el 700.

 

MAÍZ

Si empieza a subir el maíz, cada 15 puntos se recompra uno de los lotes de maíz que se tienen vendidos. No importa que el trigo también esté subiendo.

Mientras baje el maíz no se hace nada.

El primer lote se puede recomprar si sube de 690 y el segundo si pasa de 700, que es donde tiene el último máximo.

 

MODIFICACIÓN NÚMERO DOS

Se trata de deshacer todos los lotes ordenadamente y hasta nuevo aviso, tanto si sube el spread como si baja. En este caso, estamos hablando de deshacer lotes del spread entero, no de patas separadas. Con cada lote que se deshaga se venderá uno de trigo y se recomprará uno de maíz.

Esto lo hacemos cada vez que el spread suba o baje 10 puntos. Siempre se vende el spread y no se recompra hasta que se vea un cambio en la situación.

Esto es una forma de abortar la estrategia por lotes, para que, si hubiera un cambio a favor, poder recuperar la mayor parte de las pérdidas, y, si la cosa sigue empeorando, ir soltando lastre para contener las pérdidas.

Sobre la marcha iremos viendo si es conveniente modificar estos arreglos o dejar de aplicarlos.

 

Cada día miraré los gráficos intradiarios e iré indicando los puntos a los que se debería vender trigo o recomprar el maíz.

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517 comentarios

(mostrando del 101 al 120) Añadir comentario
  1. Egarense

    en respuesta a Septimo
    Ver mensaje de Septimo

    Otro que se apunta al carro
    YW= 830.75
    YC= 700.58
    En total 6 posiciones. Que 2 ya las cerré en pérdidas.
    Muchas gracias por la ayuda.
    Salut!!!
    Pd. Te he enviado un e-mail. Si es que ya me dice mi mujer que soy muy cansino...

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  2. Nandotrader

    en respuesta a Septimo
    Ver mensaje de Septimo

    Septimo,

    Entiendo lo que pasaría si sube la venta del Call, pero si baja que nos ocurre?

    Gracias y saludos.

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  3. Septimo

    en respuesta a Tremendon
    Ver mensaje de Tremendon

    Tremendon, tu estás bastante mejor, si te vendes las dos Call 820 además de ingresar 1000$ si te las ejercen les venderias tus minis y cobrarias la diferencia de 781 a 820 en 8 minis y la perderias en dos.

    Un saludo

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  4. Dalamar

    en respuesta a Aymara
    Ver mensaje de Aymara

    Pues mira la ley de Murphy, precisamente hace un par de semanas hablaba con un experto en Inmobiliaria en Tokyo y me decia las maravillas de invertir en Tokyo y cuando le mencione que a ver que pasa con el gran terremoto que llega cada 100-150 anios, me dijooo bahhh si hace 40 anios que lo esperan y no llega... Pues eso, 40 aniosss esperandolo, llego yo, y en un par de meses, puta ley de murphyyyy me toca a mi!

    Pero bueno ya ha pasado lo malo, estoy en mitad de filipinas en una isla con playas paradisiacas, esperando a que alguien me convenza de que no es peligroso volver a Tokyo o a que alguien me de otro trabajo en otro sitio!

    Afortunadamente en este caso no habia seguido la estrategia, yo soy bastante conservador con estas cosas y me gusta testearlo y retestearlo con historicos primero, y no he tenido el tiempo!

    Pero lo importante es entender el porque, aunque casi siempre crees entender el porque...

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  5. Septimo

    en respuesta a Nandotrader
    Ver mensaje de Nandotrader

    Pues que estarias en la misma posición de partida pero con 1000$ mas en la cuenta.

    Un saludo

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  6. Dalamar

    en respuesta a Juanff
    Ver mensaje de Juanff

    tienes algun link sobre ese cambio en los fundamentales? solo por curiosidad...

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  7. Septimo

    en respuesta a Egarense
    Ver mensaje de Egarense

    Egarense, cada 5 minis corresponden a un contrato grande ( ZW ) en tu caso venderias 1 opción.

    Un saludo

    Me gusta (1)
  8. Vayapordios

    Hola Séptimo, yo llevo 9 lotes, a medias de 808 (trigo) y 701 (maíz). Entiendo que al vender el call cobramos la prima, y si el trigo no sube no ejecutan la opcion y cobramos limpia la prima, sin más. Pero si sube y nos la ejecutan, esto es, nos piden el trigo, ¿cómo se resolvería eso? ¿hay entregas fisica o similar?

    A ver si lo puedes explicar, ten en cuenta que aquí hay personas que no hemos usado opciones nunca. Y de hecho, con CMC no creo que pueda hacerse. Pero lo que dices parece bastante razonable. Lo que veo raro es poder cobrar por algo que parece que no va a pasar, o sea que el rigo suba a 800 antes de mayo, en fin no sé me parece muy extraño eso.

    Un saludo

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  9. Dalamar

    en respuesta a Jose7674
    Ver mensaje de Jose7674

    Osea que crees que ha sido que la estrategia es demasiado conocida y alguno de los gordos ha decidido hacer la envolvente al personal... interesante!

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  10. 4reales

    en respuesta a Arkaitz10
    Ver mensaje de Arkaitz10

    Arkaitz, por si te sirve de algo, yo hoy he comprado el minilote numero 30 a un precio de 28 y seguiré comprando porque tengo fe en la estrategia. Me fio mas de los cereales que del futuro del ibex.
    Saludos.

    Me gusta
  11. Nandotrader

    en respuesta a Septimo
    Ver mensaje de Septimo

    Es decir suponiendo precio medio de 800:

    15 minis a 800 de media vendo 3 CALLs de ZW a 800 puede pasar:
    1.- si sube a 800 cobro los 1500 (suponiendo q cotiza a 10)
    2.- si baja el trigo a 600 cobro 1000?????? baje lo q baje???? o solo si baja el CAll

    Es así? o me pierdo algo.

    Perdón por si son preguntas tontas Septimo y gracias por tu paciencia.

    Me gusta
  12. Ferni

    Hola Francisco yo sigo pensando que la estrategia es buena y que saldremos con beneficios y mucha experiencia, en mi caso por si alguien quiere hacer como yo, estoy haciendo lo siguiente:
    Con la tremenda volatilidad estoy comprando y vendiendo el spread cada 10 o 15 puntos y haciendo caja. Que el spread este a 31 y al límite de mis posibilidades no me importa pues se pone en 41 con facilidad solo hay que estar atento, tenemos más de un mes para el roll over y puede que la estrategia mejore mucho hasta el día 28 de abril que es cuando nos rolan las posiciones automáticamente si somos de cmc. El día del roll roll over, en la cuenta no nos van a quitar dinero alguno pues lo que hacen es cambiar unos contratos por otros a otros precios cuando llegue el día seguiré vendiendo volatilidad con los nuevos precios como si no pasase nada, modifico la tabla y ya está.
    Nota: yo hoy compre a 31 si llega a 41, vendo como un campeón y 100 dólares para la caja.
    Un fuerte abrazo para Francisco por todo lo que estamos aprendiendo y estoy muy contento con todo lo que nos recomienda.

    Me gusta (1)
  13. Septimo

    en respuesta a Vayapordios
    Ver mensaje de Vayapordios

    Vayapordios, si tu tienes 10 minis de trigo comprados a 808, al vender 2 calls 820 por 1000$ aprox. Lo que estas haciendo es venderle a alguien el derecho de comprartelos a 820.

    No hay entregas, el First day se liquidan, si te ejercen, en tu caso además ingresas 600$ extras.
    Los lotes de spreads, en cualquier caso, seguiran su mismo curso, y mientras tanto puedes ir ingresando primas.
    Por eso dije antes que esto le puede venir muy bien al que decida aguantar, y al que no, creo que puede vender de esta manera en mejores condiciones.

    Un saludo

    Me gusta
  14. Kapandji

    en respuesta a Septimo
    Ver mensaje de Septimo

    el problema es que CMC no trabaja con opciones...

    Me gusta
  15. Pelli

    Y que operador es mas recoendable para operar en opciones? Yo miré bankinter, pero creo que no se pueden operar estos productos

    Me gusta
  16. Septimo

    en respuesta a Nandotrader
    Ver mensaje de Nandotrader

    Nandotrader . Efectivamente, si baja a 600 no te van a comprar a tí a 800 pudiendo comprar a mercado a 600, con lo cual te quedas con la prima.

    Si sube a 800 o mas y te ejercen, estas obligado a venderles lo que tienes a 800. Es así.

    Un saludo

    Me gusta (1)
  17. Tremendon

    en respuesta a Septimo
    Ver mensaje de Septimo

    cualquier alegría por pequeña que sea se agradece.

    el spreed està ya a 40!!!!!!!!!!!!!!

    au

    Me gusta
  18. Orion

    en respuesta a Septimo
    Ver mensaje de Septimo

    Septimo,
    respecto a esta táctica con opciones, ¿que problema tendría hacer algo similar en la pata del maiz, vendiendo puts?

    En la pata del trigo que estais comentado, en el caso de que subiera, y tuvieras que entregar los contratos de trigo (en mayo), el spread se quedaria cojo y también te tendrías que deshacer de los contratos de maiz, que posiblemente habrían entrado en pérdidas y se comerían (parte de) las "ganancias".

    Un saludo

    Me gusta (1)
  19. Walloper

    en respuesta a Barbita
    Ver mensaje de Barbita

    Pues a mi me va de pm con el de peras-melones

    Me gusta

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