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Alternativa a la compra de volatilidad salvaje
10 de Marzo de 2011
En algunos comentarios han propuesto ir ajustando el stop de los CFDs de plata para evitar que, después de una gran subida en la que se gana mucho dinero, se produzca una bajada y se acabe con pérdidas. Se me ha ocurrido esta modificación para garantizarnos que, si hay una buena subida, la estrategia terminará en beneficios, sin que ello impida acumular una cantidad muy grande de lotes para poder llegar al objetivo de ganar los 50.000 $ que se mencionaron en el primer post Compra de volatilidad a lo bruto Se trata de saltarse una compra cada tres puntos, pero no saltarse ninguna venta cuando baje los 3 dólares desde la última compra. De esa manera, cuando se vende un lote que no se ha comprado, quedará vendido el lote comprado más barato que producirá beneficios. El resto de lotes seguirá produciendo 300 $ de pérdidas cada uno.
Ésta sería la nueva tabla 73 vacío – a 70 se vende el lote comprado a 46 con 2.400$ de beneficio 72……………69 71……………68 70……………67 69 vacío – a 66 se vende el lote comprado a 44 con 2.200$ de beneficio 68……………65 67……………64 66……………63 65 vacío – a 62 se vende el lote comprado a 43 con 1.900$ de beneficio 64……………61 63……………60 62……………59 61 vacío – a 58 se vende el lote comprado a 42 con 1.600$ de beneficio 60……………57 59……………56 58……………55 57 vacío – a 54 se vende el lote comprado a 40 con 1.400$ de beneficio 56……………53 55……………52 54……………51 53 vacío – a 50 se vende el lote comprado a 39 con 1.100$ de beneficio 52……………49 51……………48 50……………47 49 vacío – a 46 se vende el lote comprado a 38 con 800$ de beneficio 48……………45 47……………44 46……………43 45 vacío – a 42 se vende el lote comprado a 36 con 600$ de beneficio 44……………41 43……………40 42……………39 41 vacío – a 38 se vende el lote comprado a 35 con 300$ de beneficio 40……………37 39……………36 38…………….35 37 vacío – a 34 se vende el lote comprado a 34 con cero beneficio 36…………….33 35…………….32 34.……………31 TRIGO - MAÍZ En los comentarios me han pedido que diga algo sobre el spread de trigo-maíz. Poco puedo decir al respecto, pues lo que está ocurriendo ahora no había ocurrido nunca. El spread ha estado otras veces a 50 puntos, pero nunca estando el trigo por encima de 700. Nunca he visto llegar el spread al ratio del 7% del precio del trigo, en el que, por diferencia de estiba, el precio por kilo es el mismo para el trigo que para el maíz. Hoy ha llegado y ha recuperado. Si perdiera claramente ese nivel, empezaría a preocuparme. Ha sido muy desafortunado que haya ocurrido esta situación precisamente al principio de operar la ONG, pues, si hubiera tardado un año en ocurrir, ya no hubiera sido tan desagradable para los que empiezan. En el mercado no hay nada imposible, y a veces lo casi imposible ocurre en el momento menos oportuno.
Put de TMV y spreads sobre bonos. El 70% de los bonos USA están en manos de la FED. PIMCO ha vendido todos los bonos que tenía en cartera. Bill Gross, que es el gestor, dice que, cuando terminen de tirar dinero con el helicóptero y la FED no compre más bonos, no los comprará nadie. En estas circunstancias yo olvidaría la compra del put de TMV recomendada en este post: Repetimos con puts de TMV y no volvería a entrar en el spread de bonos que ya se tiene que haber liquidado con el beneficio previsto para ese lote.
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