Blog de Francisco Llinares Coloma

Modificación de la estrategia trigo-maíz para mayo

Francisco Llinares (14/02/2011)

 

Como al vencimiento de marzo le falta poco para hacer el rolo, cuando baje el spread del trigo-maíz empezaremos ya con el vencimiento de mayo.

Como se mantiene a precios altos y se resiste a bajar, he modificado ligeramente la tabla para tener más oportunidades de operar sin aumentar el riesgo. He trasladado alguno de los lotes intermedios de la escala a la parte superior.

Así queda la nueva escala para el vencimiento de mayo.

 

 

Compras-ventas

171 – 199

161 – 189

151 – 179

141 – 169

131 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 209

126 – 149

121 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 219

116 – 139

111 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 229

101 – 119

96 – 109

91 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 249

86 – 99

81 – 94

76 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 295

71 - 84

NOTAS

Recuerdo a los que no siguen la estrategia de cerca que llevamos un beneficio acumulado de 6.020 $.

Felicidades a los que se metieron en el spread plata–oro. Han doblado el dinero en dos semanas. No le aconsejo a nadie que se deshaga de ese spread.

Gráfico intradiario del spread Plata - Oro

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285 comentarios
Federico7
14 de febrero de 2011 (17:28)

Gracias Francisco,

copio la nueva tabla, he estado viendo esa posibilidad desde hace algunas semanas, me refiero a adaptar el spread un poco mas arriba, no me he atrevido, es el empezar que vas con tanto cuidado...ha bailado bien en la zona de los 170-200, a ver que tal el de mayo...

Suerte a todos!

Karrasquero1
14 de febrero de 2011 (17:52)

Sr. Llinares todavia estamos a tiempo de poder entrar al spread plata-oro? O ya no aconseja la entrada?

Andres9899
14 de febrero de 2011 (18:33)

Entiendo que los nuevos precios son para el spread de vto.mayo que ahora mismo esta a 198?

Saludetes

Tomiss
14 de febrero de 2011 (18:38)

Hola

En primer lugar, saludos a todos ya que este es mi primer mensaje en el blog, aunque llevo mucho tiempo leyéndolo.

La semana pasada deje puesta una orden a 151 en el trigo maíz de marzo. ¿Sabéis si IB cobra por cancelar una orden en futuros?.

Alber_cl
14 de febrero de 2011 (18:38)

¿Cuando tenemos que empezar a trabajar con la nueva tabla?
¿Hoy mismo?
Disculpad pero soy novato.

Kanary
en respuesta a Tomiss
14 de febrero de 2011 (18:39)

Tomiss no cobran por cancelar una orden siempre y cuando no se haya ejecutado. Saludos

Jmp001
14 de febrero de 2011 (18:47)

Francisco,

a los precios actuales el maiz ya está por encima del 77% del trigo que comentaste en el coloquio. ¿Hay algún motivo por el que propongas esperar que baje otros 20 puntos el spread en lugar de entrar ya? También, por el mismo motivo, supongo que la posibilidad de que el spread llegase a 71 es ahora menos probable que cuando se hizo la estrategia en diciembre

Un saludo

Nebe
en respuesta a Kanary
14 de febrero de 2011 (19:07)

Creo que eso no es así, a mi me han cobrado comisiones por cancelar, pero es muy poco, 0,5 o 1 €. De todas formas no te queda mas remedio, ya que sino te arriesgas a tener que hacer el rolo y eso es mucho más de 1 €.

Saludos

Nebe

Nandotrader

Creo que eso no es así, a mi me han cobrado comisiones por cancelar, pero es muy poco, 0,5 o 1 €. De todas formas no te queda mas remedio, ya que sino te arriesgas a tener que hacer el rolo y eso es mucho más de 1 €.

Saludos

Nebe

en respuesta a Nebe
14 de febrero de 2011 (19:40)

¿Alguien sabe bajo que condiciones cobra IB por cancelar una orden y en que instrumentos? porque me empieza a preocupar el morro que le están echando. Saludos.

Nebe
en respuesta a Nandotrader
14 de febrero de 2011 (19:52)

Creo que IB cobra por todas las cancelaciones "manuales", de todas formas si no quieres que te cobren pon la orden en "DAY" y se te cancela automaticamente al final del día, ahí no te cobran.

Otras ordenes en IB:

DAY: Se cancela al final del día
GTC: Es válida hasta que se cancele, creo que tiene un máximo de 3 meses.
GTD: Good Till Date : Puedes poner una fecha en la que se cancele la orden.
DTC: Esta es tan nueva que ni siquiera viene en la ayuda, hagan apuestas.

Saludos

Nebe

Nandotrader
en respuesta a Nebe
14 de febrero de 2011 (20:04)

Según la página web "Otras tarifas"

http://www.interactivebrokers.com/es/p.php?f=otherFees&ib_entity=es

No cobran por cancelación ni modificación, solo cobran en opciones US (según mercado) y opciones o futuros de Europa a 0,5 euros por modificación o cancelación. No entiendo como te han cobrado por cancelar el trigo-maiz aunque sea manualmente. Saludos

En joan petit
14 de febrero de 2011 (20:18)

Francisco, gracias una vez más por el post.

Imagino que el vencimiento de mayo todavía no cotiza en CMC.
Se aconseja no hacer nada hasta que no cotice?
Tienes noticia de si cotizará en breve, o tenemos que esperar a que pase el vencimiento más próximo para empezar a operar?

Un saludo.

Aymara
en respuesta a En joan petit
14 de febrero de 2011 (20:19)

Ya tienes mayo y julio puestos.

Nebe
en respuesta a Nandotrader
14 de febrero de 2011 (20:25)

Tienes razón, cuando cancele ordenes eran sobre todo en opciones, un mes cancele más de 100, por eso me di cuenta, en futuros no lo he mirado, pero viene bien saberlo.

Saludos

Nebe

Vayapordios
14 de febrero de 2011 (20:30)

Yo no entiendo que no se aumenta el riesgo, al ponerse cifras más altas de compra, si cae el spread supongo que ahora la cifra será mayor de 12,000 € de pérdida potencial, no he hecho los cálculos. ¿Alguien me podría explicar el por qué de esa modificación, por qué esos valores y no otros? (por ejemplo, por qué se para en 171 y no en 190 o 210, por decir algo). Más que nada es para ver cómo piensa el maestro. Yo creía que había que quedarse quieto hasta que bajara y ahora veo esto, y por eso no lo entiendo bien.

Y otra preguntilla si no es molestia: ¿por qué se coge el CFD de Mayo y no el de julio o el de otro mes? Con eso me lío siempre, por lo que voy viendo parece que Francisco siempre coge el más reciente, pero no sé si ello siempre es así.

Un saludo

4reales
en respuesta a Vayapordios
14 de febrero de 2011 (20:51)

Yo pienso que Francisco ha subido 20 puntos los precios de entrada porque mas o menos es la diferencia de precios entre los spreads de marzo y mayo. A los precios actuales de los cereales es muy dificil que el spread baje de 120.
Ha elegido mayo porque los de los siguientes meses están mucho mas altos en la diferencia de precios. Al vencimiento de marzo solo le quedan 2 semanas de negociación.
Un saludo.

Colico
14 de febrero de 2011 (20:53)

Es pertinente asumir más riesgo estando el precio de los alimentos en máximos historicos?

En lo personal no lo veo claro, me temo que si desciende el precio de los cereales es posible quedarnos con esos spreads enganchandos y pagando roll over por bastante tiempo.

Saludos.

Tubis
en respuesta a Colico
14 de febrero de 2011 (21:06)

Piensa que no estamos comprando un alimento, sino un spread entre dos subjacientes, a nosotros solo nos interesa el diferencial entre ellos, si hay una gran bajada de los alimentos a nosotros no da igual,mientras bajen los dos a la vez no hay problema.

Colico
en respuesta a Tubis
14 de febrero de 2011 (21:22)

No considero que una gran bajada de los alimentos nos de igual. Si tanto el trigo como el maiz bajan en la misma proporción ( por ejemplo un 20 ó 30 por ciento) el spread entre ambos se reduce poniendo en rojo a los contratos comprados en el cenit.

Debo suponer que el costo de oportunidad compensa el riesgo asumido, de otra forma no comulgo con la idea propuesta.

Tomiss
en respuesta a Nebe
14 de febrero de 2011 (22:07)

Hola

Acabo de cancelar la orden. Mañana miraré el extracto a ver si me han cobrado algo o no y ya os cuento.

Saludos















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