La call One Year Mid Curve sobre los futuros de tipos de interés del dólar a 90 días con vencimiento septiembre vendida en esta operación Convertir pesetas en euros (2) vence mañana viernes día 11 de septiembre.
Para evitar la horquilla que es bastante grande, lo ideal es dejarla vencer y que se convierta en un contrato vendido del Eurodólar de septiembre del 2010.
El lunes, sin ninguna prisa, se pone la orden de vender el call One Year Mid Curve de octubre y, cuando haya entrado, se deshace el futuro. Este ya tiene como subyacente el futuro de diciembre del 2010 al que pertenece el call que hay comprado.
Debido al cambio de subyacente y a la gran subida de los futuros, el call de octubre que se vende está por debajo del call que vence. Esto ya no volverá a ocurrir, pues a partir de este mes, todos los siguientes ya tendrán el mismo subyacente. Por tanto, siempre valdrá más el call que se vende que el que se recompra.
A partir del lunes intentaré conseguir los folletos de los bonos convertibles del BBVA y del Popular. Cuando tenga todos los datos estudiaré si se puede aplicar alguna estrategia interesante con esos títulos.
Argentina libera las exportaciones de trigo y maíz y compensará a los pequeños productores
Buenos Aires, 10 sep (EFE).- El Gobierno de Argentina anunció hoy que quedarán liberadas las exportaciones de trigo y maíz, gracias a un acuerdo con grandes exportadores y molinos que se comprometen a abastecer adecuadamente al mercado doméstico. …/… Argentina es el tercer exportador mundial de maíz y el cuarto de trigo, granos cuyas exportaciones estaban hasta ahora reguladas mediante permisos especiales y cupos, como medida para garantizar el abastecimiento al mercado doméstico.
Una pregunta de novato: Para intentar seguir estas operaciones, ase pueden hacer desde cualquier broker o es necesario estar en I.B. (creo que es la usais normalmente por los comentarios expuestos)?
Desde la cuenta del BV y entrando en su broker, es posible hacerlo? Gracias a todos.
Lluis, yo entiendo que si los que estamos dentro estamos perdiendo unos 800$, quiere decir que si tú te quieres subir al tren, te va a costar 200$ en lugar de los 1000$ que nos costó a los primeros en subirnos al tren. Si la operación funciona al final, habrás multiplicado por 5 veces el porcentaje de beneficio que saquemos nosotros. Mi duda está en si sería interesante duplicar la posición el lunes cuando entre en el próximo vencimiento, haré números... a ver qué me sale.
Buenas tardes Francisco, para los que respetamos la maxima de no operar en vacaciones y ahora nos encontramos con una entrada aparentemente mejor nos recomiendas entrar a pelo?. los call serian con el mismo strike y vencimiento dec10 y oct09 respectivamente?.
primero: el contrato lo tienes vendido no comprado.
Segundo: mientras vaya bajando te interesa mantener el contrato vendido porque baja a delta 1. En cambio, desde el momento que vendas la call de octubre, si sigue bajando ganarás alrededor del 60% de la bajada.
Otra cosa que beneficia mantener el contrato vendido es que se reduzca el diferencial entre septiembre y diciembre del 2010, cosa que también está ocurriendo.
Estoy tratando de vender la CALL de Octubre con la TWS. Pongo una orden limitada, pero mi orden no aparece en el libro de órdenes. Es más, si mejoro la posición "ask", tampoco aparece mi orden limitada como la mejor posición.
Roberto: el Viernes me ocurrió lo mismo. Desaparecieron las ofertas y todo. Solo se veía la demanda. Inmediatamente después de que hubiera aparecido la mía.
Paco, entonces que hacemos? Esperamos con septiembre 2010 vendido sin hacer nada por ahora hasta que nos digas que lo recompremos y vendamos octubre 09?
