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Convertir pesetas a euros: segunda línea (4)

En la segunda línea de convertir pesetas a euros tenemos un calendario spread con opciones sobre tipos de interés del dólar y las One Year Mid Curve. Se puede consultar la operación aquí Convertir pesetas en euros (2)

Tenemos la mid curve vendida de noviembre que vence hoy. Hay que dejarla expirar para evitar la horquilla y el lunes 16 durante las horas que tienen mucha liquidez haremos lo siguiente:

Como el subyacente ha subido mucho y las opciones que se venden tienen poco valor temporal, vamos a cambiar el call 98 de diciembre del 2010 comprado por un call 98.50 de junio del 2011. Se pondrá sin prisas a la venta el call 98 de diciembre y cuando haya entrado se comprará el call 98.50 de junio del 2011.

Después de terminar esta operación se habrá conseguido un ingreso en la posición global de 0.60 puntos (en estos momentos el call de diciembre está alrededor de 0.91 y el de junio cotiza sobre 0.31).

Luego y por este orden, se pondrá a la venta sin prisas el call 98.50 One Year Mid Curve de diciembre del 2009 (ahora está sobre 0.21).

Cuando se haya vendido este call se recomprará el contrato que se tiene vendido de diciembre del 2010 debido a la ejecución del call de noviembre que se ha dejado expirar.

Una vez terminado todo esto, se liquidará el Spread que se hizo con los contratos de diciembre del 2010 y junio del 2011. Con la nueva posición este diferencial ya no necesita ser cubierto.

A pesar de que se han hecho varias operaciones y que cada uno las habrá hecho a diferentes precios, después de realizar estas operaciones la estrategia global debería estar en beneficios. Si a alguien no le salen las cuentas que lo exponga aquí.

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42
  1. #42
    Anonimo
    04/12/09 19:35

    Hoy ha pegado el zambombazo, menos mal, da alegría ver el verde en los numeritos...

  2. #41
    Anonimo
    01/12/09 22:24

    Bueno, creo que deberiamos dar por cerrada esta segunda línea por perdida total del capital.

    Yo vendí ayer una pata y he aprovechado el bajon que estan teniendo ahora los contratos para vender la otra y salir "semi-ileso".

    Un saludo y a me salgo esperando otras operaciones.

    Luís