Hola HFI, yo llevo un tiempo con la operativa de máximos históricos y la verdad es que me encanta. Creo que hemos hablado anteriormente con el tema de madrigal.
La historia desde verano hasta ahora...es que después de aplicarlo..... me gusta cada vez más y hay varios puntos por lo que me gusta. El análisis que he hecho con datos históricos me encanta, con el sistema llego a rentabilidades del 10% anual de media que está muy bien (desde 94 hasta aquí) y sin calentarme mucho la cabeza con lo que opero porque para hacer el test pillé a boleo acciones que algunas ni conocía (drawdown 9.4%)
Te hablaba aquí de un ejemplo en su momento, AMGEN lo pillaba en 134 y ahora ya está en 170, vamos es un ejemplo real. TSLA en cambio palmó (-400€ por 740€ de AMGEN de momento) por aquellos que creen que aquí siempre se gana. De hecho lo que he testeado me ofrece un 54% de acierto, claro que cortando rápido las pérdidas y con la gesitón de la posición le sacas la rentabilidad al tener un P/L casi de 4 (de aquí viene el misterio con un ratio de aciertos tan bajo).
En esto el tinglado está sobretodo en dónde colocar el stoploss. Igual tú aquí te haces un filtrado bien currado sobre si vale la pena entrar cuando el stop está muy lejos o no...yo ajusto lo que pierdo a esa distancia y si está al 30% del precio pues meto menos posiciones, no me complico mucho más. De todas formas, esta operativa es la segunda versión del sistema.
En la primera, colocaba el stop en la rotura del mínimo relevante anterior y tenía un P/L de 1,3 con una rentabilidad media anual del 3%, vamos, muy baja. La segunda versión la diseñé con un stoploss dinámico sobre el testeo de la media móvil de 200 sesiones diarias y cambió la película completamente. Entraba muchas veces con menos posiciones pero ves como el precio va testeando la media, cuando rompe máximos actualizo el stoploss por debajo de la MM200 o bien el mínimo que testea esa MM200.
No sé qué estrategia usas tú HFI sobre los stoploss, seguro que más de uno estamos ansiosos de escucharla ;) pero como el 90% de la gente no va a operar los Máximos Históricos la puedes compartir que no te van a copiar.
Yo te hago un ejercicio de sinceridad. El trabajar con los testeos a la media me salió de escuchar a Ricardo González, él trabaja con gráficos semanales con la MM30 y yo como soy de gráfico diario pasé a la MM200 pero el resultado es parecido.
