Este mes se cumplen 3 años desde el comienzo de este proyecto y me pilla como es lo más normal y probable en Drawdown, va acorde a la naturaleza de los sistemas que he desarrollado y estoy ejecutando .
Esto no quita que como el proyecto es a largo plazo, desde hace ya un tiempo estoy moviendo dinero "extraído" del mercado, por lo tanto estas caídas en la equidad son en cierto modo, más llevaderas.
No es el factor más importante que influye porque no es la primera vez que explico como los drawdowns se superan "sabiendo con seguridad" que llegará un momento donde el capital se recupere, para ello es uno mismo el que debe realizar un trabajo duro y tedioso de demostrar la validez estadística del/os sistema/s que se está/n ejecutando.
En todo este tiempo no hay mucha gente que me haya preguntado por aquí, en Rankia, más detalles de mi modo de operar. Me gusta saber que como buen contrarian, ha habido más interés por preguntarme sobre arbitraje estadístico, el cual veo que presentan unos problemas implícitos importantes en cuanto al riesgo asumido. El concepto KISS es algo que a poca gente gusta por lo que veo, sin embargo yo siempre he dado más validez y atención a conceptos simples.
Puede entender que una caída del capital del 20 - 30 % es algo que muy pocos de los inversores que navegan por aquí están dispuestos a asumir. Siempre afirmaré que rentabilidades anuales del 40 - 50% o superiores llevan asociados riesgos de drawdown superiores al 10% con casi total seguridad y si alguien promete lo contrario lleva consigo un "riesgo implícito" muy elevado de quebrar la cuenta en algún momento inesperado, que a largo plazo siempre que llega.
En definitiva, no hay "free lunch" en los mercados ni "holy grail para el retail trader", sólo hay mucho trabajo y soportar una variabilidad en los retornos estimada en función de la rentabilidad que se quiera conseguir (mayor rentabilidad, mayor drawdown). Soy un firme creyente de que no existe el "sistema perfecto", la solución es operar al mismo tiempo varios sistemas robustos que en su conjunto ofrezcan una rentabilidad a largo plazo muy superior a lo que puedes sacar de cualquier fondo de inversión o de pensiones que se ofrecen hoy en día en las oficinas bancarias. Ya hablé sobre ello aquí.
En este último año he comenzado a pulir algunas de mis carencias como no saber programar, y debo decir que me está dando grandes satisfacciones porque facilita enormemente las tareas rutinarias del trader. También hablé sobre esto aquí. Gracias a ello y como novedad, puedo dividir mi riesgo asumido en pequeñas operaciones que suavizarán la curva de mi cuenta (equidad) en el futuro.
Me gustaría despedir esta entrada de aniversario con una frase que no sólo se aplica al trading, vale para todo:
No pain, no gain.
Balance a 31 de Octubre 2015, el enlace a la página web es este:
Los ratios:
| CAGR (Rent.%AnualComp.) | 34,4% |
| Max.Drawdown % | 30,4% |
| MAR (CAGR/Max.Drawd.) | 1,13 |
| Year to Date % | 29,7% |
| Fecha inicio | 19/11/12 |
| Fecha Fin | 31/10/15 |
| Días | 1076 |
| Semanas | 153 |
| Meses | 35 |
| Años | 2,9 |
| Trades | 2569 |
| Trades x Día | 2,4 |
El gráfico de evolución del valor de la cuenta:
Buen trading!
