Hola Francisco, efectivamente lo tenemos a tiro desde que hablaste de el, en IB basta con unos 30000 para hacer la operacion verdad?.

(juan75)

Saludos.

Muchas gracias Paco,

Es una pena lo de los importes necesarios.

Un saludo,

Luis

Fénix dijo...

Gracias Francisco por avisarnos de esta oportunidad....

Para los que no trabajamos con IB, y solo disponemos de CFD's, me gustaria asegurarme que lo he entendido bien: la cosa ahora mismo sería comprar 1 acción de A y vender 30 de B (eso disponiendo del capital, claro!), lo más peliagudo sería cuando deshacer el spread para los que tenemos que hacer las dos operaciones por separado con CFD's, tendriamos que estar vigilando el spread continuamente dado que las fluctuaciones son rápidas (dado que todo el mundo querrá hacer lo mismo....), Esa es la pega que yo le veo en CFD's, me equivoco en algo? hay alguna forma de solucionar esto?

Un Saludo

Fénix dijo...

Por cierto, se me olvidaba preguntarle a Francisco como ve una venta de Apple dado que está llegando a una resistencia de medio plazo....(aunque está fuerte esta acción...)

Otra posibilidad y como dicen que en tiempos de crisis la tecnología nos saca del hoyo, hacer un spread 7nasdaq comprados y 1 ibex vendido, como lo ves?

Saludos y gracias de antemano

En principio se calculó que como IB pide un 30% de margen teníamos con cierre de ayer:

BRK A = $88500 * 0.3 = $26700
BRK B = 30*2922*0.3=87660*0.3= $26300

total, como se supone que no te netean (ya podrían) aunque sean prácticamente lo mismo, tenemos la suma:

$53000 / 1.35 = 40000e aprox de margen para un solo "paquete".

Que alguien me corrija si no es así.

Lo único que se me ocurre si no encontramos un broker de CFDs (no parece haber, por ahí más de uno lo ha preguntado en foros sin respuesta) es hacer una comunidad de bienes (o un club de inversión si se dan las condiciones aunque creo que hacen falta >50 personas) y que uno nombrado administrador se encargue de hacer las gestiones (constituir, abrir la cuenta bancaria, la de IB, transferir las perras, hacer/deshacer la operación, etc...)

No se me ocurre otra. A ver qué opina la gente y si no hay nada mejor nos ponemos manos a la obra.

Creo que es una buena idea la de F.J. y yo me apuntaría.
Quizás tú que la has propuesto y/o quizás tambien alguien como Fernan2que en su día ya lanzó una idea de agrupamiento en algún tipo de entorno operativo podríais hacer la masa y ponerla en el horno.
Yo no tendría mas capacidad que la de ser un decidido partícipe de ese proyecto.
Gracias a todos.

Bien, como se un poco de qué va la cosa y como tengo contacto con Fernan2 le mando un emilio y a ver qué le parece. También a ver qué le parece a Llinares.

Francisco estuve mirando este tema en IG markets, como hablamos, pero no tienen nada ni de Berkshire ni de UYG.
Saludos u235.

Asi es juan75

Fenix, no hace las fluctuaciones tan rápidas. Apple puedes venderla a 150, pero todavía está lejos.

FJ, las garantía son menores.

Vamos a ver cogiendo los datos
1* brk.a = 88010
- 30* brk.b = 2910 * -30 = -87300

a-30b = +710$

Tomando los datos de hoy antes de la apertura :

brk.a = 87550
brk.b = 2900 * -30 = -87000

a-30b = +550 $

Se supone que deberian ser +160 $ de beneficio al tomar el spread a-30b ... pero en ese caso estando largo en brk.a perdemos -460$ y ganamos 10*30 en los cortos de brk.b +300$ total neto : -160 $

Por tanto o me estoy confundiendo al tomar el grafico del spread a-30b solamente se gana si la cifra es cada vez mas positiva y si disminuye hay mas perdidas , no?

A modo de resumen :

Si creamos el grafico del spread con a-30b y nos da un diferencial positivo por ejemplo en el primer caso +710 para que cuando el spread de +550 la diferencia disminuya nosotros para ganar tenemos que entrar como :

-a + 30b y asi tener esos 160$ en nuestra cartera.

1 corto en brk.a
30 largos en brk.b

Es asi no?

Se compra una A y se venden 30 B cuando la diferencia es cero.

Leete el primer post sobre este tema.

Ok , no habia leido el 1 post , yo creia que ese spread estaba formado por a - 30b y es 30b-a .

Gracias.

ESTOS DIAS HE ESTADO SIGUIENDO LA AMPLIACION DE GAS NATURAL, Y AL FINAL HE ENCONTRADO UNA FORMA DE GANAR PASTA ARBITRANDO CON COMPRA DE ACCIONES VIA DERECHOS + AMPLIACION Y COMPRA DE PUTS WARRANTS VENCIMIENTO JUNIO.
LOS MEJORES QUE HE ENCONTRADO SON DE BBVA , Y SALE EN ESTOS MOMENTOS
COMPRA A 9.80 EUROS Y VENTA A 10.60.se le puede sacar limpio cerca del 4 % creo.
saludos.alberto

El tema de difbroker es que sus horquillas no corresponden con los valores de mercado y son excesivas , por otra parte incluso en su demo no he podido meter cortos del brk.a , solamente seria posible operar con largos del brk.a y cortos del brk.b ... al menos eso es lo que ocurre con el demo ...

He estado mirando los costes de financiación y son excesivamente altos :

Libor + 3 % para largos
Libid -2,25% para cortos

Y suponiendo que vamos a manejar cantidades de 180.000 $ aproximadamente un 3,3% de esa cantidad : 16,27$ / día muy a tener en cuenta en la operativa ... el spread del brk.a en la demo es de 300$ x lote !!! , veremos lo que pasa en la sesion de hoy si se reduce dicho spread ...

Esas son las pegas que he encontrado ... la ventaja que se puede operar al 10% de margen .