Nadie ha conseguido nunca doblar ningún billete de papel moneda de cualquier país del mundo más de siete veces. Me propongo batir ese récord doblando el dinero ocho veces, pero la única manera de batirlo es dedicarse a doblar el dinero sin usar los billetes.
Si se quiere batir ese récord en un tiempo prudencial (entre uno y dos años), no hay más remedio que hacerlo en los mercados de derivados, y como el apalancamiento más salvaje se consigue con los spreads, pues ahí le vamos dando.
En los últimos tres meses hemos conseguido doblar el dinero invertido en las operaciones de spreads tres veces, las operaciones recomendadas que han dado un 20 ó un 30% de beneficio se descartan a efectos de batir el récord de doblar el dinero ocho veces.
En los comentarios se ha dicho que se proponen operaciones y luego se destacan sólo las pocas que han salido bien. Hasta este momento, el índice de fallos de todas las recomendaciones hechas en este blog es muy bajo, y las pocas que han fallado tenían un stop loss muy cercano. Cuando se quiera se puede hacer un recuento de beneficios y pérdidas en porcentaje por operación y número total de operaciones.
Estas han sido las tres operaciones citadas donde se ha doblado el dinero:
3 - Y por último, el mes pasado se propuso este: Cuando sube el pan buenas son tortas , en estos momentos el spread trigo - maíz de diciembre del 2008 está alrededor de 234 puntos, lo cual se puede considerar como otro doblete de dinero.
Ayer me preguntaban como elegir el momento adecuado para salir del spread trigo-maiz, porque a pesar de estar doblando el dinero sigue subiendo como una moto. Yo usaría la siguiente estrategia:
Vamos a dejar que el spread suba todo lo que quiera, pero cuando desde cualquier máximo alcanzado por el diferencial baje diez puntos, se liquida. De esta manera aprovecharemos el tirón si sigue subiendo como un cohete, pero al primer síntoma de flojera saldrá disparado de nuestras vidas.
Si alguien sabe los tramites para que este desafío salga en el libro de los récords de la cerveza Guiness que lo diga.
Basicamente propones salir con un trailing stop, pero en los rebotes podriamos salirnos y perder parte de la subida, este 10% de trailing tiene algun fundamento estadistico o simplemente es por poner un stop de algun tipo, ya que los retrocesos de fibonnacci se suelen cumplir con mas probabilidad pero me parecen demasiado largos para arriesgarse a que sea un cambio de tendencia.
Lástima, ahora que te estaba cogiendo cariño... :-)
aunque en cuestión de este tipo de derivados no hay que tener piedad, ya he advertido que cuando toman una dirección determinada la siguen como un tren por raíles, en contraposición a las oscilaciones de las acciones por ej..
Dalamar, he dicho 10 puntos del spread, no un 10%. Y no tengo ningún fundamento, en estas operaciones se tienen argumentos para entrar, pero casi nunca para salir
Hola Paco. Soy Pepe Pons. Operé contigo en lo de Repsol en B&M que cuentas en tu libro. Me es muy grato encontrarte de nuevo. Nunca he hecho nada fuera de fut de IBX. ¿Podrías indicarme un broker donde poder hacer lo que propones aquí? Garcias por ser como eres
En primer lugar gracias por las respuestas a las preguntas que le formule ayer; pero me gustaria que me aclarara un poco mas lo de, el calor y las mariposas, ahora mismo esos spreads estan en 40-1..."hora de hacerlo" a no ser que tengamos alguna otra operacion mejor para doblar claro.
Tambien queria comentarle al respecto de salir de trigo y maiz si seria una buena formula , darlo por bueno ahora mismo, y cerrar la pata mala , osea el trigo que es el que nos resta, y poner el stop de seguimiento en el maiz ya que le podriamos poner por el mismo precio un stop un poco mas seguro.
Enhorabuena a todos los que lo hicimos, a mi particularmente me ha resultado la operacion al 110% clavado.
No me ha dado tiempo de avisar a quien le pudiera interesar , que el maiz habia agotado su rango diario de 30 $ en 562 +- con lo que podia ocurrir lo que ha pasado
Se me ha cerrado el maiz a 572 y el trigo a 818, Spread a 246 precio que en ningun momento ha estado.
Siento contradecirle, sr. Llinares. En el programa "los cazadores de mitos" han logrado doblar un papel 11 veces :-). Saludos y tiene usted un gran blog
Siento contradecirte anónimo, pero para hacer esa proeza usaron un papel del tamaño de un hangar, y como a mi edad no me gusta pisarme los dedos, puse que no se podía doblar un billete de banco más de 7 veces.
El papel moneda dificulta más la operación por su grosor y su textura.
Cuando se está acostumbrado a diseñar estrategias se suelen mirar todos los flecos antes de hacer nada.
Buenas Franscico, Felicidades por el trade, no estaba yo tan seguro. Basas tu trade en que el trigo es sustituto del maiz pero no al revés. Desde que cambiaron la legislación en materia de gasolina retail las cosas han cambiado un poco. Resulta que el maiz se puede emplear para sacar etanol y mezclar mientras que el trigo no. POr ello si el consumo de gasolina se dispara, el precio del maiz puede subir bastante, y que este movimiento solo se puede dar desde el 2007 cuando cambiaron la legislación, por eso los datos anteriores no son significativos. Creo que en esta ocasion te ha ayudado el hecho de la contracción en la demanda de productos dl petroleo, ha ayudado a que baje el maiz. Por otra parte la cosecha de maiz creo que sale antes quela de trigo, auqnue esto depende que trigo y que maiz compares.
No sé que opinaras.
Por cierto los que tengan oidos que oigan, más productos correlacionados para spreads. Un saludo a todos Rafa
En primer lugar dar la enhorabuena por la realización de este post , me gustaria saber un poco mas acerca de la operativa de buscar desajustes en torno a la curva de interés del dolar , en que link puedo ver los datos del i (%) , para realizar la gráfica (yield curve). (De donde ha tomado los datos para ver que habia un desajuste sobre la curva con un diferencial de 77).
¿ Como se operaría cuando tenemos una curva invertida o tenemos una curva totalmente plana ?.
Por otra parte ¿cual cree usted que es el broker mas completo para poder operar en su totalidad con todos los spreads que aparecen en su blog y con menores comisiones?.
Yo creo que interactivebrokers, pero creo que su entorno gráfico era un poco deficiente y por otra parte darse de alta en visualchart en CME . CBOT , Globex , etc supondria unos costes fijos iniciales relativamente altos.
y sabiendo que los tipos de interes aumentan cuando el futuro disminuye (al ser la yield curve de tipo "normal" mayor tipo de interes a mas largo plazo).
¿Cual es la formula para determinar el tipo de interes en funcion de los precios de los futuros en esos vencimientos?.
Francisco, El spread HOZ08-HOM09 vuelve a marcar 0,07. ¿Es impracticable por falta de liquidez? Hoy VChart marca un volumen de 5758 para el HOZ08 y 1522 para el HOM09.Perdona por mi ignorancia pero ¿La liquidez no se mira con el volumen? ¿o es que tal vez ese num. de contratos de demasiado bajo? Creo que en el coloquio comentaste de intentar hacerlo en otro mercado.
Gracias Francisco , por la respuesta , me pense que seria mas dificil calcular el interés y era una tontería :)
Otra pregunta que va encaminada sobre toda la operativa en spreads , es que en muchos graficos se utiliza la version continuous del visualchart.. y eso sería perfecto para operar spreads a largo plazo..., pero como todos bien sabemos por ejemplo para operar el spread del BOBL y BUND (sobre el cierre de ayer a 102,1)solo podemos con el vencimiento mas cercano , el de septiembre o el de diciembre (Interdín al menos solo permite esos vencimientos).
1. ¿Como se opera con el spread del EO-ED para un plazo de 3-4 años donde se supone que se ensancharia dicho spread?
2. ¿Cual es toda la operativa de rollover en futures-spread trading? , xq por ejemplo interdín no es automatico y abria que cerrar las posiciones y comprar de nuevo el vencimiento mas cercano y así cada 3 meses suponiendo un coste de transacción muy a tener en cuenta.
