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rimarja 07/10/14 11:21

Ha respondido al tema ¿Alguien usa R para programar? Análisis de datos, modelización de carteras...

Para carteras con rebalanceo diario, semanal o mensual, sobra con R. El problema muchas veces depende de que los activos cumplan con las reglas del modelo. Si dada una cesta de activos no muy grande, pasas el modelo para ver que activo cumple con los requisitos, no tendrás problemas con R. Si tratas de escanear los activos que cotizan en EEUU, Japón y Europa para seleccionar los que cumplen con tu modelo, vas a necesitar C++ a no ser que tengas varios días para pasar el modelo (suele ocurrir pocas veces puesto que cada día cambia el precio de cierre y hay que volver a pasar el modelo por esos activos con nuevo precio de cierre). Un saludo

rimarja 06/10/14 18:46

Ha respondido al tema ¿Alguien usa R para programar? Análisis de datos, modelización de carteras...

Yo tengo varios modelos en R. Para modelizar estrategias a medio plazo R va bastante bien, no obstante para intradía se queda corto y deberías pasar a C++ o Python. Para modelos que sean medium frequency, R es perfecto. Un saludo

rimarja 05/10/14 01:48

Ha respondido al tema Modelo interesante

Totalmente de acuerdo y poco que añadir. Los resultados de 2008 no son en absoluto representativos del resto de años. Si dices que eres del 5% que gana dinero con el day trading, demuéstralo de la manera citada anteriormente. De lo contrario, alardear de que el daytrading da un montón de dinero y hacer creer eso a inexpertos que leen sus comentarios por que han escrito muchos en el pasado, me parece que engañar. El problema es que hay veces que muchos que realmente se engañan a si mismos de la forma que un ludopata se engaña a si mismo cuando gana 2 días y pierde 20. Hagamos un favor a los inversores inexpertos para evitar que vuelen sus cuentas como muchos las han volado. En España hemos vivido una época en la que mucha gente se ha ido al paro, han cobrado indemnizaciones y ahora están en casa pensando como rentabilizar su dinero. Como muchos tienen tiempo libre y pocas expectativas de encontrar trabajo en el corto plazo, deciden meterse en el mundo del trading. Se meten por la publicidad que dan los brokers y otros personajes que parece vayan a sueldo de estos últimos. La mayoría acaban transfiriendo gran parte de sus indemnizaciones al bolsillo de los brokers. Yo he trabajado con ellos y tengo ofertas de varios, sé de lo que hablo y precisamente me siento en la obligación moral de advertir a los inexpertos que piensan que se van a forrar haciendo day trading y apalancandose a 1:40, que esto no es así. Y que el 95% lo pierde todo. El negocio que hacen los brokers con los que, sabiendo esto, siguen haciendo daytrading, me parece lícito. Saludos

rimarja 04/10/14 22:53

Ha respondido al tema Modelo interesante

Totalmente de acuerdo, y en el fondo, aunque muchos se engañen a si mismos (puesto que algunos muestran síntomas similares a los de la ludopatía), saben en el fondo, que este negocio no es para ellos. Esto que comento me lo han comentado en muchas ocasiones dos banqueros de inversión, me dicen que a ellos y a los brokers les viene de perlas el daytrading de los llamados retail traders. Saludos

rimarja 04/10/14 20:50

Ha respondido al tema Modelo interesante

Ya que habéis sacado el team del daytrading, os dejo un par de estudios de universidades de primera línea que estudian la rentabilidad de este tipo de inversores. Podéis leer las conclusiones directamente y los interesados podéis leerlo entero. En otros estudios he leído que cerca de un 5% de los individuos mueven más de 50% del volumen (los bancos de inversión), el resto lo mueve el restante 95%. Curiosamente otros estudios afirman que aproximadamente el 90% de los day traders pierden dinero. Sabiendo que esto es un juego de suma cero (tu ganancia es la pérdida de otro), creo que queda bastante claro quien gana con el day trading (las instituciones). Lo cual no quita que haya un minimisimo número de pequeños inversores que gana dinero con el day trading. El day trading es un negocio para los brokers fundamentalmente puesto que se gana muchísimo dinero a base de comisiones. Han sabido dar buena publicidad al asunto y se han aprovechado de la desesperación de unos cuantos para sacar tajada. La rentabilidad obtenida por pequeños inversores que operan en intervalos de tiempo más amplios es mucho más elevada, principalmente por el menor gasto en comisiones. El day trading es un negocio de los brokers donde los bancos de inversión y una pequeña proporción de traders retail sacan dinero, y con eso digo 2 de cada 100. Por cierto, la rentabilidad de estos inversores se mide en marcos temporales de varios años, no por el hecho de haber ganado un año. http://www.iassa.co.za/wp-content/uploads/journals/075/iaj-75-no-3-ryu-final.pdf http://www.econ.yale.edu/~shiller/behfin/2004-04-10/barber-lee-liu-odean.pdf

rimarja 28/09/14 13:47

Ha respondido al tema Modelo interesante

Es que el formato en el que lo tengo es un tanto "follón" para calcular lo que me pides. Si quieres envíame tu mail por privado y te envio una hoja de Excel con lo que necesitas para poder hacerlo, el problema es que tal y como están los datos no acabo de ver como se puede hacer de manera automática (ir uno por uno desde el 1993 es una locura). Ahora me paso por tu blog, me alegra que este "tema" sirva como precedente para que todos podamos descubrir cosas nuevas, como tu blog :) Keep it up Dario!

rimarja 26/09/14 11:37

Ha respondido al tema Modelo interesante

Tienes toda la razón. Pero créeme que es todo impotencia, porque ves que la ignorancia es mortal. Ahora me pasaré a leer el post en cuestión. No soporto a la gente que critica sin conocer, o mejor dicho que critican todo lo que no conocen. A los comentarios necios no los voy a contestar a partir de ahora. Solamente a la gente que con respeto, publique una opinión constructiva (me da igual que sea crítica), cuyo fin no radica en la descalificación continúa sin base ni precedentes. Gracias por tus consejos. Un saludo Juan

rimarja 25/09/14 19:47

Ha publicado el tema Modelo interesante

rimarja 15/05/14 18:20

Ha publicado el tema 23% rentabilidad media anualizada los últimos 10 años. Ni un sólo año de pérdidas.