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Participaciones del usuario Joanr

Joanr 13/06/11 09:23
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Buenos días, Francisco y compañeros: Como no sólo de plata vive el hombre y para entretenernos con otras cosas, pongo un par de ideas para que opinéis si tienen sentido: -1: Creo ver un hombro-cabeza-hombro en el Euribor (estoy mirando el futuro de septiembre 2011, aunque el de diciembre 2011 tiene el mismo aspecto) y parece que el precio vuelve a la línea clavicular. ¿Sería razonable ponerse cortos del Euribor en estos momentos? -2: A semejanza de la jugada con FAS y FAZ, ¿podríamos hacer lo mismo con UPRO y SPXU, poniéndonos cortos comprando puts lejanos de los dos y confiando hacer dinero con la pérdida de aceite de los ETFs? Si creéis que son tonterías no me toméis en serio. Gracias y saludos.
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Joanr 09/06/11 11:15
Ha comentado en el artículo Condiciones de Cultivos (Crop Progress)
Hola, Greg. Gracias por tu montaña de datos sobre los granos... Una pregunta (disculpa si es tonta): Sabiendo que hay una estacionalidad bajista en junio para el contrato de Maíz de Septiembre ¿verías bien vender calls OTM (por ejemplo 950 o incluso 1000) de Septiembre? Se supone que el precio del futuro de Septiembre debería empezar a bajar o si aún sube, no subir mucho más. Gracias y saludos.
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Joanr 22/03/11 08:40
Ha comentado en el artículo Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz
Hola Francisco y resto de compañeros. Se trata de posibilidades, y esta vez ha ocuurido lo improbable y nos ha fastidiado. Pero hay que recordar todas las estrategias publicadas (que son muchas) que han funcionado a la perfección. No debemos castigarnos. Gracias, Francisco, porque todo lo que aprendemos en este blog es realmente impagable. Por favor, no dejes de contarnos nuevas ideas. Saludos y hasta pronto.
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Joanr 17/02/11 09:30
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Buenos días, Francisco. Como otra posible jugada para la ONG y damnificados varios ¿ves razonable usar el spread Bono USA 2 años / Bono USA 5 años? http://www.mfglobalfutures.com/resources/getquotes.cfm?page=cspread&cc1=&mon1=&year1=&cc2=&mon2=&year2=&cc3=&mon3=&year3=&spr1=ZT&spr2=ZF&spr3=&siz1=2&siz2=-1&siz3=0&size=d&den=high&jav=adv&expm=0&styp=N&late=Y&date=021711&data=E&ch1=012&arga=&argb=&argc=&ov1=&argd=&arge=&argf=&code=XMAN&org=com&crea=Y&sprd=Y&button=Create+Spread Creo que se podría entar corto, vendiendo un Bono USA 2 años y comprando un Bono USA 5 años. Las garantías son mucho menores que en el spread 30 años / 10 años. Podría ser razonable ¿o se me escapa algo que no he visto? Saludos y gracias por tu paciencia con nosotros. JoanR
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Joanr 09/02/11 08:19
Ha comentado en el artículo Grabación del coloquio sobre el proyecto Egregore
De nada, a mandar. Uso tu versión de Cargador para excel2003, sobre Windows Vista. Ahora, como dice Francisco, estoy en la fase de dedicar "unos miles de horas" para encontrar algo interesante. Si se me ocurre alguna sugerencia, desde luego te la diré. Saludos.
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Joanr 08/02/11 21:58
Ha comentado en el artículo Grabación del coloquio sobre el proyecto Egregore
Hola, compañeros. Estoy convencido de que puede sacarse dinero con este tema. Quizá no mucho, pero creo que habrá algunas jugadas con poco riesgo. Francisco ha dicho varias veces que piensa que el roll-over del trigo-maíz va subiendo en general a medida que nos acercamos a vencimiento. En ese caso, con la estrategia simple de comprar cuando está "barato" y dejar pasar el tiempo, eso nos haría ganar algo, quizá no mucho, pero el riesgo tampoco sería grande. Lo que estoy haciendo últimamente es usar las macros excel de Javiwoll (mil gracias, Javiwoll) y hacer gráficos del último año de diferentes engendros (especialmente de aceite de soja): spreads, mariposas, cóndors de diferentes vencimientos, incluso cosas raras como mariposas con las alas de diferente longitud. Necesito muchas más horas para estar más seguro, pero tengo la sospecha de que alguno de estos inventos tiene manías con cierta frecuencia, como por ejemplo (como el roll-over del trigo-maíz) la tendencia a subir acercándonos a vencimiento. Otros parecen tener el comportamiento de primero alejarse del origen o la media (por ejemplo 0), y luego rebotar y volver a acercarse. En esos casos podría plantearse una venta de volatilidad, con la prudencia pertinente. Todo esto son sospechas, que hay que ir confirmando con más horas de estudio. Se supone que con las funcionalidades del ETCHART o de las nuevas aplicaciones, esto será más fácil de comprobar. En fin, creo que podría salir algo interesante. Saludos
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Joanr 04/02/11 11:26
Ha comentado en el artículo Resumen dia
Gracias, Greg. Seguiré tu meriposa de harina de soja con interés. Saludos
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Joanr 04/02/11 08:28
Ha comentado en el artículo Resumen dia
Hola, Greg. Respecto a tu mariposa de aceite de soja NQU ¿tiene alguna estacionalidad? Por otra parte ¿has operado alguna mariposa de maíz? Gracias y saludos.
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Joanr 26/01/11 22:07
Ha comentado en el artículo Segundo producto para la ONG de los damnificados
Perdón, creo que me he equivocado en un aspecto. Cuando he escrito estaba pensando en los bonos alemanes, en que los de 2, 5 y 10 años tienen la equivalencia 1 punto = 1000€. Pero claro, al tener el bono USA de 2 años la equivalencia 1 punto = 2000$ (ya que tiene el doble de nominal que el de 5 años -esto lo he confirmado en el libro de Francisco, pag 301), entonces creo que el spread habría que hacerlo 1:1. Mejor, menos garantías. ¿Alguien ha operado este spread alguna vez? Saludos
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