hoa agui buenas tardes,yo tengo el mismo problema que tu,llego a mediodia de trabajar y casi siempre esta el pescado vendido.Voy a empezar a operar en el euro/dolar con igmarkets que son con los que tengo la cuenta.como lo llevas?s2
de eso se trata de aprovechar ese calenton.cuando tanto se habla de un valor como este chicharro puro y duro es que algo se cuece.pero para entrar en el,lo tengo que tener muy claro porque mas de 10 min no estoy dentro de este valor.s2
Para los trabajadores que tengan en la actualidad un contrato que estipule una indemnización de 45 días, la ministra ha matizado que "se respetarán los derechos adquiridos de todos los trabajadores". Según se desprende del comunicado del Ejecutivo, los trabajadores con contratos de 45 días por año trabajado mantienen esta indemnización para el tiempo transcurrido hasta la publicación en el BOE del decreto, pero a partir de entonces, la indemnización que empiecen a acumular será de 33 días por año. No obstante, la indemnización máxima para aquellos que tengan en la actualidad un contrato de 45 días por año trabajado, conservarán el tope máximo en 42 mensualidades (no 24).
manipulacion de los mercados:
Muy interesante el estudio realizado por Ben-David, Itzhak, de la Universidad de Ohio, Franzoni, Francesco A. del Instituto de Finanzas suizo de Lugano, Landier, Augustin de la Escuela de Economía de Toulose y Moussawi, Rabih de la Universidad de Pensilvania.
Según sus conclusiones tras un sesudo estudio han encontrado lo siguiente:
Han encontrado evidencia matemática y estadística de que los hedge funds manipulan los precios de los valores en las fechas de informes críticos. Así, han documentado y probado, que los valores que tienen en cartera los hedge funds experimentan mayores subidas en el último día del trimestre, seguido por un retroceso al día siguiente... Por ejemplo, los valores que están más en manos de hedge funds tiene subidas anormales de 30 puntos básicos el último día del trimestre, y hay un reversal igual de anormal de 25 puntos básicos al día siguiente. Usando datos intradía, los profesores demuestran que una parte significativa de las subidas se producen en los últimos minutos del día, y se acelera casi pegados al cierre.
Comentan que esto evidencia que los hedge tienden a inflar su track record mensual comprando los valores que tienen en cartera.
¿Qué les parece?
Pueden encontrar el estudio en este enlace al completo:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1763225
Especialmente interesante el gráfico de la página 47 donde aparece la cantidad de dinero que hace falta para mover un 1 % un valor en los 10 últimos segundos de la sesión