Inversión tendencial

Genial Ghost!!!!

Aportando todos, llegaremos mas lejos, a más conclusiones. Luego ya veremos he iremos depurando y aclarando ideas  y estableciendo reglas simples. 

Se me ocurre, a ver que os parece, hacer alguna selección de fondos además de por rentabilidades  por sectores, para así cuando bajen los fondos de un sector y haya que vender, otros de otro sector se puedan mantener, y así las bajadas se compensarían, con otros grupos de fondos que se mantienen.

p.ej.

Este fondo es el primero en el ranking de 1,3,6 y 12m. Es el 127º a una semana. La funcion Jerarquia devuelve el orden de la columna del % a cada periodo. Despues se le da una ponderacion diferente a ese orden, para no sobrevalorar las rentas del pasado, ni la efervescencia de unos ultimos 5 dias.
Otro en el que coincidimos

Muy mala rentabilidad en la ultima semana, pero se mantiene por la buena posicion en periodos intermedios (en los que ya van incluidos esta semana mala) . Si la semana proxima vuelve a caer, aparte de dicha semana negativa, en el periodo 1m tendrá acumuladas al menos dos semanas negativas, por lo que en el ranking a 1 m muy probablemente bajaría bastante. También arrastria, con menos intensidad, 3 y 6m. Habria entrado en tendencia terciaria bajista. En si mismo esto no seria grave, pero si se apea del TOP habria que sustituirlo.

S2

Sí, coincidimos en lo de la ponderación, por si te sirve a modo orientativo yo he utilizado la siguiente: 0,10 a 3 días, 0,2 a una semana, 0,2 a dos semanas, 0,35 a un mes y 0,15 a dos meses. De esta manera se intenta ponderar fuerte la tendencia más reciente (3d, 1sem, 2sem y 1mes) y ya algo menos a dos meses.

Sdos.

Si, esa es la idea

El RK en semana pesa 0,10; el de mes 0,7; el de 3 meses 0,60;  6 meses 0,4 y 12 meses 0,1. Se hace sumatorio de todos esos valores para cada fondo, y se vuelve a hacer Jerarquia de esos valores.

Todo va en funcion de que tipo de tendencia estemos más comodos: de la 1 a la 6 hay para  elegir.

S2

Hola, 
ignoro tu nivel en Excel y VBA pero "escondidos" en el código HTML de la página de fondos de Financial Times tienes los retornos diarios sobre 1000€ del fondo durante los últimos 5 años (obtener los VL sería aplicar una simple regla de 3 a partir del actual VL.).

El HTML lo puedes obtener programáticamente creando un procedimiento o función en Excel. Tal que así:

Function Roadbiker(ISIN As Variant)
    '
    FT_path = "https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s="
    FT_url = FT_path & ISIN
    
    '
    Set obj = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
    With obj
      .Open "GET", FT_url, False
      .send
      Do Until .readyState = 4
          DoEvents
      Loop
      HTML_Text = .responseText
    End With
    
    'aquí código para tratar la cadena HTML_Text
    '...
End Function

La función tal como está te cargaría el HTML del fondo definido por su ISIN en la variable string HTML_Text. Ahora te tocaria terminar el código VBA, usando recurrentemente la función InStr,  para sacar fechas y retornos y escribirlos en una hoja Excel.

Todo similar a la función ImportXML de Google Sheets que emplea mucha gente en este foro para obtener los VL.

El HTML de una página web (lo que almacenaría HTML_Text) lo puedes ver tecleando Ctrl+U.

Estoy viendo de automatizar un poco el proceso y no veo la forma de exportar los datos desde Renta4 una vez filtrados. ¿Para la captura que pusiste usaste exportar o copiaste y pegaste directamente en Excel?

S2

Copiar y pegar

Seleccionar con el ratón los datos a exportar.
Una vez que están sombreados, no copiar con boton derecho del raton. Usar mejor 'Ctrl+C' (a lo mejor es cosa de mi ratón, que estará cascao). Abrir una excel y pegar, (boton derecho raton), conservando formato de origen o el de destino, al gusto del usuario

Lo bueno de mantener el formato de origen es que se mantienen los enlaces a la página de R4, , aunque despues haya que retocar alto y ancho de filas y columnas

S2

Hoy he estado un poco desconectado y que sorpresa cuando miro el hilo, resulta que sí que existían unos cuantos inversores tendenciales "ocultos" o al menos no es el perfil que yo más he visto en este tipo de foros, donde suelen predominar otros estilos de inversión.

Además el nivel altísimo, a ver que dice uno ahora, jajaja

Pues es una buena idea, se podría idear un sistemilla para fondos de Renta Fija, preferentemente de Renta Fija Corporativa o de High Yield que son los que más vidilla pueden darnos en mi opinión.

Por cierto, yo llevo en mi cartera el Evli Nordic Corporate Bond. Lo elegí en su momento por su baja volatilidad y por tener una comisión de gestión bastante razonable. Mirabas el gráfico y era sorprendente lo estable que era, casi como un monetario, pero con una rentabilidad aceptable.

Sin embargo en marzo se pegó un tortazo bastante profundo, me sorprendió negativamente eso, cayó más que la mayoría de corporates. A partir de la ahí la recuperación ha sido lenta, pero constante, habrá subido un porcentaje de días muy alto y ya está positivo en el año. Lo  mantengo porque como bien dices, le veo aún en tendencia, pero cuando esta flojee le buscaré un sustituto, lo de marzo no me gustó nada.

Sí. Así lo había hecho yo. Era por si lo veía la opción de exportar. He intentado hacer una macro de Excel para que automáticamente incorpore las columnas de ranking y no tener que hacerlo todas las veces pero la grabación de la macro no ha funcionado cuando la he ejecutado en otro Excel. Habrá que seguir investigando para minimizar esfuerzos rutinarios.

¿Alguien me recomienda algún FIAMM que esté en r4 para hacer de almacén de comida para gallinas? ;) 

Muchas gracias  Ghost Maltijo !!!!!!
Esto nos va a ahorrar mucho tiempo. (copie dedito a dedito tus  buenos fondos.....esto me viene fenomenal)

Saludos. Como ves no desespero en encontrar un sistema que me haga sentir realmente cómodo, pero está costando... En todos los que he simulado veo demasiadas soluciones de compromiso que terminan por perder rentabilidad.

A ver qué tal esta aproximación!

Gracias. Le. Doy un ojo y lo que no entienda lo Googleo.

Saludos!!

Hola Ghost :

Me ha gustado el tema de slowinver emil superfondos. Gracias por el enlace. No lo conocía. Me vendría bien para ahorrar tiempo. Lo miraré con mas detalle este fin de semana.

Saludos.

La inversion en superfondos: https://slowinver.com/como-invertir-en-superfondos/

Que un fondo alcance 20 años de antiguedad, por el sesgo de supervivencia, ya dice bastante de él . Un fondo con malos resultados los participes se van (excepto si son value)   o la gestora lo tiene que fuñigar por ese abandono y  que no le afee las estadisticas.
Pero centrarse en fondos veteranos puede que le haga no ver nuevas  y jovenes joyas.

Dice que  hacer una seleccion DiY  usando Morningstar puede llevar muchas horas... Si y no, depende de lo paretoeficiente que sea cada uno.

Ventaja importante: inversion con muy poca operativa y muy pocos fondos a controlar.



S2