No sé si será válido el cálculo de parámetros mediante ponderación que tú propones. Para conocer esos parámetros agregados, se hace imprescindible conocer la evolución reciente de tu cartera. Para ello haz uso de las herramientas disponibles por ahí (morningstar, impok, ft.com,...)
Por otro lado, has de tener siempre en mente que todos esos parámetros son históricos, es decir, se basan en el comportamiento pasado. Su proyección a futuro es discutible. En principio, un gestor que mantenga sus criterios en un entorno económico estacionario debería obtener los mismos resultados, pero los gestores son humanos y los entornos económicos fluctuantes (hay quién dice que cíclicos). La historia es buena para evaluar, pero hay que evitar proyectarla al futuro.
Diversificación: aparte de la que propones en activos, es posible hacerla también en otros aspectos. En RV, por zona geográfica, por capitalización bursátil de las empresas, por selección de valores (growth, value, dividendo creciente, stock picking, top-down, bottom-up, sectoriales, indexados...). En RF, deuda pública, deuda corporativa u otros (titulaciones hipotecarias u otras: ABS, MBS,..., convertibles, bonos ligados a la inflación,...), high yield o investment grade, duración corta, media, larga o con cobertura a duración, bonos EUR (core o periférica), USA, emergentes, ...
Buf, ya ves, unas pocas preguntas pueden llevar a elevar las dudas sobre el tema. En cualquier caso, el ejercicio que has hecho de poner negro sobre blanco lo que has ido aprendiendo, es muy útil, ya que permite asentar conocimientos y, en la medida de lo posible, corregir algún error de concepto que se pueda tener.
Suerte!
