El Backtesting es un procedimiento técnico que consiste en validar la precisión y validez de un modelo ideado para hacer estimaciones de un determinado valor contingente, mediante la comparación de las estimaciones hechas por el modelo respecto de los valores reales observados en periodos anteriores.
No me lo puedo creer Sco, que tu no hagas backtesting? como no vas a saber el maximo drawdown de tu cartera? y el ratio sharpe? la varianza de tu cartera? y el sistema de money management? si tu eres profesional...
Para que luego digan que invertir en bolsa es lo mismo el que entra y sale haciendo trading que el que entra para largo... son cosas totalmente diferentes y a las dos se les llama invertir en bolsa...
Un saludo
¿Cuál es el minimo numero de operaciones hay que considerar antes de evaluar un sistema?,
Cuantas más mejor, pero ¿qué numero de operaciones deberiamos tener en la muestra como minimo para considerarla fiable ?
Debo tener un agujero terrible en la cabeza, no me entero,uffff veo que soy un inversor a pecho descubierto.
s2
“Los dos guerreros más poderosos son paciencia y tiempo.” (León Tolstoi)
¿Me hace falta todo eso para invertir en Pepsi cuando esta barata??,ufff soy un inconsciente.
s2
“Los dos guerreros más poderosos son paciencia y tiempo.” (León Tolstoi)
Que mas quisiera, me refiero a Warren,jeje, el no puede andar por rankia tranquilamente, veremos mañana con los dos cracs que dan la charla si me entero de algo.
s2
“Los dos guerreros más poderosos son paciencia y tiempo.” (León Tolstoi)
Depende del time frame en el que trabajes. Pero una regla buena son mas de 200 para un sistema horario, 50 para uno diario, y uno en time frames muy redicidos ya tendriamos que irnos a bastantes mas.
Por otra parte tampoco te creas que por mas es mejor, ya que dependiendo del sistema de trading que utilices, el edge del mismo puede cambiar en espacios de tiempo relativamente cortos, por lo que hay que ir haciendo comprobaciones constantemente sin caer en una sobreoptimización.
Un slaudo
