Tablas de Valoraciones

Efectivamente, incluso las empresas que están por el final de la Tabla ya pueden considerarse bastante peligrosas, así que no digamos de las que ni siquiera aparecen.

Efectivamente, también suelo quitar empresas "redundantes",... aunque en este aspecto la Tabla anda un poco "relajada" en estos momentos.- De hecho estoy pensando en la posibilidad de eliminar algunas redundancias que todavía quedan (por ejemplo bancos); y dejar sólo empresas que potencialmente puedan participar en la Cartera Optimizada.

En principio el Sistema no presenta "puntos débiles",... o dicho de otra forma menos contundente, no puede considerarse que haya unos puntos más débiles que otros.

Todas la Variables, parámetros , algoritmos, hipótesis, etc, se ha procurado siempre que encajen en un Modelo Matemático (que es el que estructura el modelo SIGO).

Ok, gracias por la contestación, javi.

Entendido así, tienes toda la razón, no intervienen variables subjetivas (excepto lo inevitables tal vez del plazo escogido como referencia y el peso relativo que se le dé a cada periodo histórico, si están ponderados). El dato así entendido sí me parece fundamental a la hora de "valorar" cada empresa (y publicas la rentabilidad y veo esos datos avalados por otros foreros).

Dicho esto, y pasando a un carácter meramente terminológico, este método en absoluto me parece basado en el "análisis fundamental", sino que está basado en el "análisis técnico", por lo que parece que lo que cuestionas, más que ese análisis, es algunos de los dogmas (si es que los hay) de él, como pueden ser los de Soporte-resistencias.

Y desde mi poca formación, sí creo que cosas como soportes/resistencias o stop lost, pueden ser herramientas válidas en un muy corto plazo (no garantía de nada, pero sí útiles) pero equivocación en una inversión a largo plazo.

un saludo.

El "plazo escogido" y el "peso relativo" tampoco son subjetivos, sino que están determinados matemáticamente, sin ningún tipo de antigüedad.
Esto puede hacerse en el seno de la TEORÍA de la PROBABILIDAD;... en la Teoría Estadística no es posible, puesto que la Estadística deja mucho margen a la hora de elegir parámetros, o incluso definir procedimientos.

Efectivamente nada tiene que ver con el Análisis Fundamental, y sí que se trata de un "análisis técnico",... pero "TÉCNICO" en el sentido etimológico del término (científico-matemático).- Desde luego, NADA que ver con el caótico y lamentable "Análisis Técnico" habitual,... en absoluto !!!.

De "cosas" como soportes, resistencias y Stop Lost,... mejor NO hablar.
En cuanto a lo del "corto plazo" te recomendaría que te olvidaras fulminantemente de él,... es uno de los "grandes errores" de la Inversión en Bolsa que yo considero [ https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/912528-peor-imposible ]. Saludos.

Respondiendo a ambos, con diversificar lo razonable creo que ya hay bastante. Unas 12 o 15 empresas reducen mucho el riego. 20 muchísimo y no ahorramos comisiones.

Efectivamente ese es un número muy razonable de empresas para una cartera.
Desde el punto de vista matemático (Sistema SIGO), y en números redondos, el número óptimo de empresas está entre 10 y 20,... no siendo necesario superar las 30.

· Disculpa mi torpeza, pero no entiendo qué quieres decir con eso de "ningún tipo de antigüedad". Es decir, se supone que escoges unos datos/comportamiento de cada valor para realizar los cálculos. ¿No quiere decir eso que se escogen esos datos "a partir de una fecha determinada"? Desconozco si tus datos se basan en el comportamiento del último año o de los últimos 50 años, pero eso implica una selección de un lapso de tiempo, no?

· Yo entiendo que el análisis técnico tradicional también es "científico-matemático" en cuanto esa es su herramienta, también se basan en cálculos. Que sea "efectivo" o no, es otra cosa. Yo entiendo que sí existen unos "soportes-resistencias", pero puesto que la gracia/desgracia está en que se rompan(y lo hacen más que frecuentemente), esa existencia no es garantía de nada. Al revés, es garantía del riesgo de perder mucho dinero.

· Sobre el corto plazo, es evidente que hay quien gana dinero con él. La cuestión es cuánto ganan (en proporción al capital con que disponen) y pienso que para ganar significativamente dinero has de disponer y estar dispuesto a perder mucho (ni que sea con apalancamientos y derivados), y si tienes ese mucho, creo que lo que ganas no es significativamente mucho dinero. (Lo digo por lo que voy viendo desde mi ignorancia, soy un inexperto)

· Otra duda respecto a SIGO. Veo que las ventas/compras son de un capital relativamente pequeño. ¿cuál es la ventaja? ¿no se comen las comisiones demasiado parte del beneficio? ¿La rentabilidad que calculas incluye las comisiones?

Gracias nuevamente, y perdona ser tan pesado

Aunque no soy javi no puedo contestar a tus preguntas por él, si puedo aportar realidades a algunas de tus dudas.
En lo relativo a la antiguedad de los datos, así como a muchas cuestiones son desconocidas para el comun de los mortales de este foro y lo entiendo, pues si a tí te da un dato, a otro forero otro dato, y así sucesivamente al final se descubriría su sistema matematico. EN esto me recuerda a un amigo mío que vive realmente de las quinielas, bueno son un complemento lo suficiente grande como para vivir de él. Y es que al igual que javi01 se tiene guardado la formulación o sistemay tambien da pistas del mismo a los amigos intimos, pero logicamente no se fia de ninguno de nosotros. El afirma que es mejor muchos pequeños premios que es a lo que él se tira, sin desdeñar los grandes. De esa forma salva el ejercicio quinielistico siempre y cuando ha perdido no ha llegado ni al 5% de lo jugado en el año. Pues en esto es igual, hay que seguir el sistema y no apartarse mucho de él en lo relativo a recomendaciones a fé de carbonero, es decir, sin explicaciones.
YO ya he comentado que sigo las tablas de javi y su sistema de inversion de dos maneras, al largo y al corto. Según sea uno u otro así hay que operar, es muy distinto a largo, donde se aplican más tecnicas como pueden ser la acumulación y promedio a la baja, que a corto, que logicamente aunque se puede cumplir la ley de murphy, esa que dice que lo que va mal, puede ir a peor, pero la logica dice que comprando muy bajo, la tendencia natural, tarde o temprano es a revalorizarse.
En el caso de la operativa a corto siguiendo las tablas de javi, las ganancias se liquidan rapido llegadas a ellas una vez fijadas las mismas.
He comentado más de una vez en este foro que dispongo de una cartera de juego, riesgo, o como la queramos denominar, y que para más inri es con credito bursatil, en la cual invertí en su día 5.000 euros y en la actualidad está cuadriplicada, y eso basandome en las tablas de javi. Las inversiones en la misma son de pequeñas cantidades para distribuir el riesgo y en lo relativo a las comisiones es donde está el riesgo de las perdidas o ganancias. En su dia la comision fija que pagaba era de 3 euros, en la actualidad es de 6, así y todo sigue dando suficientemente margen para quedar ganancias. Y tambien el precio de mantenimiento de cartera. Aquí es muy importante con la entidad que trabajes, ya que si trabajas con oficinas fisicas de toda la vida, ser inversor en bolsa es una autentica ruina via dos formulas que suelen utilizar, por un lado coste operacion, en el más economico de 50 eurosa la operación y luego el traslado de las ordenes que tramposamente te las suelen hacer en más de una cobrandote por cada una de ellas el minimo, aunque sean acciones del ibex que se pueden ejecutar en una sóla órden.
Espero te haya podido de orientación y esperemos te pueda responder javi y nos de su vision. Que porsupuesto será la recomendacion de si operas en corto, aun en este caso no utilices ni derivados, futuros, stops, etc. y utilices el sistema de probabilidad en cada inversion que hagas y siempre operando en efectivo.