Gracias por tus tablas, Javi.
La del EuroStoxx me gusta mucho, aunque te sugeriría que pusieras los nombres de las compañías en vez de los ticker, yo mismo no los conozco todos a pesar de llevar varios años en bolsa y me dificulta interpretar la tabla.
Un saludo.
[https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E]. Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Gracias, Javi01.
Habrá que aprenderse esos ticker :)
2014-12-12
Empresas Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________ ^stoxx50e = 3191 29 10,1% UNA.AS = 31,77 38 10,5% TEF.MC = 12,46 28 11,9% ALV.DE = 134,50 56 10,9% ITX.MC = 22,59 36 13,6% IBE.MC = 5,51 54 9,7% SIE.DE = 91,38 9 13,1% muv2.de = 160,25 41 10,3% SAP.DE = 55,59 3 12,3% BN.PA = 53,84 12 11,1% ABI.BR = 88,71 59 11,5% or.pa = 133,10 43 10,5% SAN.MC = 6,78 8 15,3% mc.pa = 137,60 20 11,2% AI.PA = 96,81 6 11,3% BAS.DE = 69,16 24 14,0% eni.mi = 13,77 72 14,2% rep.mc = 16,17 36 12,3% vow3.de = 181,65 16 13,4% DAI.DE = 66,58 41 14,6% VIV.PA = 19,91 47 11,3% FP.PA = 41,13 24 15,4% bbva.mc = 7,95 30 16,7% BAYN.DE = 112,80 51 15,4% bmw.de = 87,98 25 13,8% dte.de = 12,70 46 14,4% gsz.pa = 18,94 35 13,4% BNP.PA = 48,19 13 15,8% dbk.de = 24,90 41 15,8% dpw.de = 26,22 39 14,6% cs.pa = 18,50 20 14,7% g.mi = 16,59 24 13,2% eoan.de = 14,11 14 14,4% ASML.AS = 85,53 92 14,3% 87,06 vta PHIA.AS = 23,25 0 13,9% DG.PA = 42,49 25 14,2% ei.pa = 86,61 42 12,7% su.pa = 59,06 15 15,5% inga.as = 10,82 20 18,2% ca.pa = 23,16 25 14,0% air.pa = 40,71 47 16,7% gle.pa = 35,35 28 19,0% rwe.de = 27,03 16 16,7% ora.pa = 13,55 86 18,5% 13,98 vta ucg.mi = 5,43 20 23,5% sgo.pa = 32,49 42 17,0% enel.mi = 3,62 13 19,6% isp.mi = 2,45 29 24,6% MERCADO = 23 9,5%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 397071 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 268350
Liquidez = 128721 [incluye Dividendos=9828]
RENTABILIDAD(Reta) = 17071 = 4,5% a 2014-12-12
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,6%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 13072 = 3,4%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
UNA.AS = 510 x 31,77 = 16203 - TEF.MC = 1252 x 12,46 = 15600 - ALV.DE = 113 x 134,50 = 15199 - ITX.MC = 712 x 22,59 = 16084 - IBE.MC = 2558 x 5,51 = 14095 - SIE.DE = 157 x 91,38 = 14347 - SAP.DE = 255 x 55,59 = 14175 - BN.PA = 266 x 53,84 = 14321 - ABI.BR = 149 x 88,71 = 13218 - SAN.MC = 1775 x 6,78 = 12034 - AI.PA = 144 x 96,81 = 13941 - BAS.DE = 190 x 69,16 = 13140 - DAI.DE = 210 x 66,58 = 13982 - VIV.PA = 670 x 19,91 = 13340 - FP.PA = 282 x 41,13 = 11599 - BAYN.DE = 118 x 112,80 = 13310 - BNP.PA = 237 x 48,19 = 11421 - ASML.AS = 116 x 85,53 = 9921 - PHIA.AS = 480 x 23,25 = 11160 - DG.PA = 265 x 42,49 = 11260 - _____________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 00% 00,0% 0,0% 00,0% 0,0% 3109
2015 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 00,0% 0,0% 00.0% 0,0%
RATIO.Reta/Vola = 0,0 0,0
_____________________________________________________________________
Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2014-12-19
Empresas Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________ ^stoxx50e = 3191 29 10,1% meu.pa = 115,87 41 8,6% UNA.AS = 32,10 41 10,8% TEF.MC = 12,06 14 12,1% ALV.DE = 138,45 68 11,1% 147,90 vta ITX.MC = 23,64 53 13,8% IBE.MC = 5,61 60 9,9% SIE.DE = 92,76 25 13,2% muv2.de = 165,10 53 10,5% SAP.DE = 57,86 12 12,4% BN.PA = 54,12 14 11,1% ABI.BR = 93,57 82 11,6% 97,11 vta or.pa = 137,65 57 10,7% SAN.MC = 7,09 24 15,4% mc.pa = 129,95 3 11,5% AI.PA = 101,20 24 11,1% BAS.DE = 69,52 22 14,3% eni.mi = 14,85 46 14,6% rep.mc = 16,08 37 12,6% vow3.de = 185,25 23 13,8% DAI.DE = 69,04 54 14,9% VIV.PA = 20,24 53 11,2% FP.PA = 42,86 9 15,7% bbva.mc = 7,98 28 16,9% BAYN.DE = 114,00 52 15,8% bmw.de = 89,94 32 14,2% dte.de = 13,31 63 14,7% 14,45 vta gsz.pa = 19,50 45 13,8% BNP.PA = 48,44 11 16,1% dbk.de = 24,99 38 16,1% dpw.de = 26,78 46 14,7% cs.pa = 19,31 36 14,9% g.mi = 16,93 32 13,5% eoan.de = 14,35 20 14,7% ASML.AS = 86,70 92 14,7% 88,10 vta PHIA.AS = 23,69 7 14,2% DG.PA = 45,41 2 14,9% ei.pa = 90,80 60 13,0% su.pa = 59,99 9 15,8% inga.as = 10,75 16 18,6% ca.pa = 24,33 8 14,3% air.pa = 41,69 38 16,2% gle.pa = 34,46 35 19,3% rwe.de = 26,25 25 17,1% ora.pa = 14,24 101 18,4% vender ucg.mi = 5,31 25 23,9% sgo.pa = 34,85 18 17,1% enel.mi = 3,68 8 20,0% isp.mi = 2,44 24 24,8% MERCADO = 33 9,7%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 403580 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 274859
Liquidez = 128721 [incluye Dividendos=9828]
RENTABILIDAD(Reta) = 23580 = 6,2% a 2014-12-19
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,7%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 13072 = 3,4%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
UNA.AS = 510 x 32,10 = 16371 - TEF.MC = 1252 x 12,06 = 15099 - ALV.DE = 113 x 138,45 = 15645 - ITX.MC = 712 x 23,64 = 16832 - IBE.MC = 2558 x 5,61 = 14350 - SIE.DE = 157 x 92,76 = 14563 - SAP.DE = 255 x 57,86 = 14754 - BN.PA = 266 x 54,12 = 14396 - ABI.BR = 149 x 93,57 = 13942 - SAN.MC = 1775 x 7,09 = 12585 - AI.PA = 144 x 101,20 = 14573 - BAS.DE = 190 x 69,52 = 13209 - DAI.DE = 210 x 69,04 = 14498 - VIV.PA = 670 x 20,24 = 13561 - FP.PA = 282 x 42,86 = 12087 - BAYN.DE = 118 x 114,00 = 13452 - BNP.PA = 237 x 48,44 = 11480 - ASML.AS = 116 x 86,70 = 10057 - PHIA.AS = 480 x 23,69 = 11371 - DG.PA = 265 x 45,41 = 12034 - _____________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 00% 00,0% 0,0% 00,0% 0,0% 3109
2015 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 00,0% 0,0% 00.0% 0,0%
RATIO.Reta/Vola = 0,0 0,0
_____________________________________________________________________
Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2014-12-26
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2014-12-23 crp.pa = 141,20 93 1,4% 142,11 vta 2014-12-04 ^stoxx50e = 3191 29 10,1% 2014-12-26 UNA.AS = 32,67 49 10,8% 2014-12-26 TEF.MC = 12,24 20 12,1% 2014-12-26 ALV.DE = 139,70 71 10,9% 148,10 vta 2014-12-26 ITX.MC = 23,91 57 13,8% 2014-12-26 IBE.MC = 5,68 65 9,9% 6,12 vta 2014-12-26 SIE.DE = 94,59 33 13,2% 2014-12-26 muv2.de = 168,50 62 10,5% 2014-12-26 SAP.DE = 58,25 15 12,4% 2014-12-26 BN.PA = 54,32 15 11,1% 2014-12-26 ABI.BR = 94,26 84 11,6% 97,35 vta 2014-12-26 or.pa = 138,35 58 10,8% 2014-12-26 SAN.MC = 7,17 28 15,4% 2014-12-26 mc.pa = 131,90 3 11,5% 2014-12-26 AI.PA = 102,75 30 11,2% 2014-12-26 BAS.DE = 71,01 14 14,3% 2014-12-26 eni.mi = 14,94 44 14,7% 2014-12-26 rep.mc = 15,89 41 12,7% 2014-12-26 vow3.de = 187,10 27 13,6% 2014-12-26 DAI.DE = 70,06 60 14,9% 2014-12-26 VIV.PA = 20,79 64 11,2% 22,39 vta 2014-12-26 FP.PA = 43,62 3 15,7% 2014-12-26 bbva.mc = 8,02 25 17,0% 2014-12-26 BAYN.DE = 115,20 56 15,7% 2014-12-26 bmw.de = 90,83 36 14,0% 2014-12-26 dte.de = 13,60 71 14,9% 14,47 vta 2014-12-26 gsz.pa = 19,65 47 13,8% 2014-12-26 BNP.PA = 49,58 2 16,1% 2014-12-26 dbk.de = 25,35 33 16,1% 2014-12-26 dpw.de = 27,44 56 14,6% 2014-12-26 cs.pa = 19,53 40 14,9% 2014-12-26 g.mi = 17,24 39 13,4% 2014-12-26 eoan.de = 14,47 23 14,7% 2014-12-26 ASML.AS = 89,27 103 14,6% vender 2014-12-26 PHIA.AS = 24,08 13 14,2% 2014-12-26 DG.PA = 45,99 3 14,7% 2014-12-26 ei.pa = 91,35 62 13,0% 98,98 vta 2014-12-26 su.pa = 60,90 4 15,8% 2014-12-26 inga.as = 10,95 22 18,5% 2014-12-26 ca.pa = 24,87 0 14,4% 2014-12-26 air.pa = 41,53 39 16,2% 2014-12-26 gle.pa = 35,46 25 19,3% 2014-12-26 rwe.de = 26,38 23 17,1% 2014-12-26 ora.pa = 14,49 107 18,2% vender 2014-12-26 ucg.mi = 5,49 15 23,9% 2014-12-26 sgo.pa = 35,53 11 17,1% 2014-12-26 enel.mi = 3,79 2 19,7% 2014-12-26 isp.mi = 2,50 32 24,8% 2014-12-26 MERCADO = 39 9,7%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 407647 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 278926
Liquidez = 128721 [incluye Dividendos=9828]
RENTABILIDAD(Reta) = 27647 = 7,3% a 2014-12-26
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,7%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 13072 = 3,4%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 0 x 141,20 = 0 326 x 150,00 =48900 = cpa
UNA.AS = 510 x 32,67 = 16662 -
TEF.MC = 1252 x 12,24 = 15324 -
ALV.DE = 113 x 139,70 = 15786 -
ITX.MC = 712 x 23,91 = 17024 -
IBE.MC = 2558 x 5,68 = 14529 -
SIE.DE = 157 x 94,59 = 14851 -
SAP.DE = 255 x 58,25 = 14854 -
BN.PA = 266 x 54,32 = 14449 -
ABI.BR = 149 x 94,26 = 14045 -
SAN.MC = 1775 x 7,17 = 12727 -
AI.PA = 144 x 102,75 = 14796 -
BAS.DE = 190 x 71,01 = 13492 -
DAI.DE = 210 x 70,06 = 14713 -
VIV.PA = 670 x 20,79 = 13929 -
FP.PA = 282 x 43,62 = 12301 -
BAYN.DE = 118 x 115,20 = 13594 -
BNP.PA = 237 x 49,58 = 11750 -
ASML.AS = 116 x 89,27 = 10355 -
PHIA.AS = 480 x 24,08 = 11558 -
DG.PA = 265 x 45,99 = 12187 -
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 00% 00,0% 0,0% 00,0% 0,0% 3109
2015 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 00,0% 0,0% 00.0% 0,0%
RATIO.Reta/Vola = 0,0 0,0
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2014-12-31
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2014-12-30 CRP.PA = 141,56 95 1,4% 142,15 vta 2014-12-04 ^stoxx50e = 3191 30 10,1% 2014-12-31 UNA.AS = 32,64 48 10,8% 2014-12-31 TEF.MC = 11,92 9 12,1% 2014-12-31 ALV.DE = 137,35 64 10,8% 147,83 vta 2014-12-31 ITX.MC = 23,70 54 13,6% 2014-12-31 IBE.MC = 5,60 58 9,9% 2014-12-31 SIE.DE = 93,75 30 13,2% 2014-12-31 muv2.de = 165,75 54 10,7% 2014-12-31 SAP.DE = 58,26 15 12,6% 2014-12-31 BN.PA = 54,45 16 11,2% 2014-12-31 ABI.BR = 93,86 82 11,7% 97,40 vta 2014-12-31 or.pa = 139,30 61 10,9% 2014-12-31 SAN.MC = 7,00 19 15,4% 2014-12-31 mc.pa = 132,25 4 11,5% 2014-12-31 AI.PA = 102,85 31 11,2% 2014-12-31 BAS.DE = 69,88 20 14,3% 2014-12-31 eni.mi = 14,51 53 14,6% 2014-12-31 rep.mc = 15,55 48 12,6% 2014-12-31 vow3.de = 184,65 22 13,6% 2014-12-31 DAI.DE = 68,97 53 14,7% 2014-12-31 VIV.PA = 20,69 62 11,2% 22,36 vta 2014-12-31 FP.PA = 42,52 12 15,8% 2014-12-31 bbva.mc = 7,85 32 16,7% 2014-12-31 BAYN.DE = 113,00 48 15,8% 2014-12-31 bmw.de = 89,77 31 14,0% 2014-12-31 dte.de = 13,25 59 14,9% 2014-12-31 gsz.pa = 19,43 42 13,6% 2014-12-31 BNP.PA = 49,26 5 16,2% 2014-12-31 dbk.de = 24,99 39 16,1% 2014-12-31 dpw.de = 27,05 50 14,6% 2014-12-31 cs.pa = 19,20 33 14,9% 2014-12-31 g.mi = 17,00 33 13,4% 2014-12-31 eoan.de = 14,19 15 14,7% 2014-12-31 ASML.AS = 89,50 104 14,6% vender 2014-12-31 PHIA.AS = 24,15 14 14,2% 2014-12-31 DG.PA = 45,51 1 14,7% 2014-12-31 ei.pa = 92,68 68 13,1% 99,01 vta 2014-12-31 su.pa = 60,61 5 15,9% 2014-12-31 inga.as = 10,83 19 18,2% 2014-12-31 ca.pa = 25,30 7 14,6% 2014-12-31 air.pa = 41,35 40 16,3% 2014-12-31 gle.pa = 34,99 29 19,3% 2014-12-31 rwe.de = 25,65 32 17,1% 2014-12-31 ora.pa = 14,15 96 18,2% 14,28 vta 2014-12-31 ucg.mi = 5,34 23 23,8% 2014-12-31 sgo.pa = 35,23 14 17,1% 2014-12-31 enel.mi = 3,70 6 19,8% 2014-12-31 isp.mi = 2,42 20 24,8% 2014-12-31 MERCADO = 37 8,7%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 404950 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 322374
Liquidez = 82576 [incluye Dividendos=9828]
RENTABILIDAD(Reta) = 24950 = 6,6% a 2014-12-31
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,7%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 13072 = 3,4%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 326 x 141,56 = 46149 - UNA.AS = 510 x 32,64 = 16646 - TEF.MC = 1252 x 11,92 = 14924 - ALV.DE = 113 x 137,35 = 15521 - ITX.MC = 712 x 23,70 = 16874 - IBE.MC = 2558 x 5,60 = 14325 - SIE.DE = 157 x 93,75 = 14719 - SAP.DE = 255 x 58,26 = 14856 - BN.PA = 266 x 54,45 = 14484 - ABI.BR = 149 x 93,86 = 13985 - SAN.MC = 1775 x 7,00 = 12425 - AI.PA = 144 x 102,85 = 14810 - BAS.DE = 190 x 69,88 = 13277 - DAI.DE = 210 x 68,97 = 14484 - VIV.PA = 670 x 20,69 = 13862 - FP.PA = 282 x 42,52 = 11991 - BAYN.DE = 118 x 113,00 = 13334 - BNP.PA = 237 x 49,26 = 11675 - ASML.AS = 116 x 89,50 = 10382 - PHIA.AS = 480 x 24,15 = 11592 - DG.PA = 265 x 45,51 = 12060 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3146
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,6% 6.7% 1.2% 10,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,0 0,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2015-01-09
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-01-09 CRP.PA = 141,81 77 1,4% 144,62 vta 2015-01-09 maa.pa = 137,56 86 2,0% 139,43 vta 2015-01-05 ^stoxx50e = 3023 1 10,7% 2015-01-09 UNA.AS = 32,51 40 11,1% 2015-01-09 TEF.MC = 11,35 10 12,6% 2015-01-09 ALV.DE = 135,85 54 11,1% 2015-01-09 ITX.MC = 23,47 44 14,0% 2015-01-09 IBE.MC = 5,51 51 10,0% 2015-01-09 SIE.DE = 92,49 22 13,5% 2015-01-09 muv2.de = 161,40 36 10,7% 2015-01-09 SAP.DE = 54,53 13 12,8% 2015-01-09 BN.PA = 53,22 5 11,3% 2015-01-09 ABI.BR = 94,57 75 12,1% 99,55 vta 2015-01-09 or.pa = 137,80 50 11,1% 2015-01-09 SAN.MC = 5,89 37 15,8% 2015-01-09 mc.pa = 127,70 11 11,7% 2015-01-09 AI.PA = 99,71 14 11,5% 2015-01-09 BAS.DE = 68,12 30 14,6% 2015-01-09 eni.mi = 13,62 71 14,9% 2015-01-09 rep.mc = 14,50 68 13,2% 2015-01-09 vow3.de = 180,90 11 13,9% 2015-01-09 DAI.DE = 69,42 52 15,0% 2015-01-09 VIV.PA = 20,25 50 11,2% 2015-01-09 FP.PA = 41,06 24 16,3% 2015-01-09 bbva.mc = 7,32 54 17,0% 2015-01-09 BAYN.DE = 113,15 43 16,1% 2015-01-09 bmw.de = 88,16 21 14,4% 2015-01-09 dte.de = 13,27 54 15,3% 2015-01-09 gsz.pa = 18,22 13 14,2% 2015-01-09 BNP.PA = 44,94 36 16,7% 2015-01-09 dbk.de = 23,91 50 16,3% 2015-01-09 dpw.de = 26,47 36 14,7% 2015-01-09 cs.pa = 18,72 20 15,3% 2015-01-09 g.mi = 16,72 24 13,6% 2015-01-09 eoan.de = 13,05 16 15,1% 2015-01-09 ASML.AS = 85,84 77 15,0% 90,19 vta 2015-01-09 PHIA.AS = 23,19 3 14,6% 2015-01-09 DG.PA = 46,56 6 15,3% 2015-01-09 ei.pa = 91,45 57 13,2% 2015-01-09 su.pa = 58,80 16 16,5% 2015-01-09 inga.as = 10,40 2 18,8% 2015-01-09 ca.pa = 23,88 15 15,0% 2015-01-09 air.pa = 44,55 15 16,5% 2015-01-09 gle.pa = 33,40 42 19,3% 2015-01-09 rwe.de = 23,72 55 17,6% 2015-01-09 ora.pa = 13,97 83 18,5% 14,52 vta 2015-01-09 ucg.mi = 4,91 45 24,2% 2015-01-09 sgo.pa = 33,83 27 17,6% 2015-01-09 enel.mi = 3,46 28 20,5% 2015-01-09 isp.mi = 2,28 0 25,2% 2015-01-09 MERCADO = 22 8,9%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 404950
Patrimonio.Actual = 397337 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 314760
Liquidez = 82577 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = -7613 =- 1,9% a 2015-01-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 66%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 326 x 141,81 = 46230 110 x 140,00 =15400 = vta UNA.AS = 510 x 32,51 = 16580 - TEF.MC = 1252 x 11,35 = 14210 514 x 10,53 = 5412 = cpa ALV.DE = 113 x 135,85 = 15351 - ITX.MC = 712 x 23,47 = 16711 - IBE.MC = 2558 x 5,51 = 14095 - SIE.DE = 157 x 92,49 = 14521 - SAP.DE = 255 x 54,53 = 13905 - BN.PA = 266 x 53,22 = 14157 - ABI.BR = 149 x 94,57 = 14091 - SAN.MC = 1775 x 5,89 = 10455 910 x 5,83 = 5305 = cpa AI.PA = 144 x 99,71 = 14358 - BAS.DE = 190 x 68,12 = 12943 - DAI.DE = 210 x 69,42 = 14578 - VIV.PA = 670 x 20,25 = 13567 - FP.PA = 282 x 41,06 = 11579 - BAYN.DE = 118 x 113,15 = 13352 - BNP.PA = 237 x 44,94 = 10651 - ASML.AS = 116 x 85,84 = 9957 - PHIA.AS = 480 x 23,19 = 11131 - DG.PA = 265 x 46,56 = 12338 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3146
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,6% 6.7% 1.2% 10,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,0 0,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
