#17
Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
06-06-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ AI.PA 98,39€ -8 6,5% UNA.AS 31,59€ 44 7,6% SAP.DE 55,15€ -32 8,0% FP.PA 51,93€ 98 8,6% 52,09€ vta SIE.DE 99,09€ 55 8,6% ALV.DE 123,90€ 6 8,8% BAY.DE 105,20€ 64 9,1% BAS.DE 85,86€ 66 9,5% ABIN 81,06€ 45 8,9% SAN.PA 79,14€ 18 9,3% TEF.MC 12,37€ 33 9,6% BMW 92,88€ 71 9,7% 97,30€ vta OR.PA 127,05€ 7 8,7% ASML 65,19€ 0 9,2% BN.PA 54,19€ 5 9,2% MC.PA 143,25€ 29 8,9% UL 212,25€ 72 8,1% 221,34€ vta IBE.MC 5,38€ 97 8,6% 5,40€ vta DG 56,38€ 126 9,0% vender ITX 107,50€ -14 9,5% SAN.MC 7,82€ 114 11,8% vender _______________________________________alternativas_____________ VIV.PA 19,24€ 26 9,9% HIA.AS 23,66€ -14 10,2% EI 76,43€ -10 9,5% CA.PA 26,78€ 7 10,8% SU 70,72€ 65 11,6% SGO.PA 44,67€ 73 11,3% 46,77€ vta CRH 21,18€ 58 13,2% _______________________________________redundantes______________ ENI.MI 19,02€ 47 8,8% UV2.DE 161,00€ 27 8,4% DTE.DE 12,61€ 66 9,7% DCX.DE 70,24€ 81 10,9% 72,46€ vta REP.MC 19,34€ 26 9,6% EOA.DE 14,42€ 46 10,3% DBK.DE 28,18€ -83 11,2% 27,05€ cpa BNP.PA 51,91€ -11 11,7% SZE.PA 20,97€ 91 9,8% 21,27€ vta G.MI 16,77€ 26 10,7% BVA.MC 9,90€ 87 12,5% 10,12€ vta FTE.PA 12,59€ 152 12,0% vender NGA.AS 10,81€ 72 12,3% 11,37€ vta NEL.MI 4,27€ 123 13,1% vender CS.PA 18,75€ 15 12,8% RWE.DE 29,66€ 50 12,4% GLE.PA 44,38€ 40 14,0% MTP 11,25€ -11 12,1% VOW 193,90€ 37 10,1% UC.MI 6,78€ 81 16,9% 7,05€ vta ISP 2,61€ 180 16,3% vender OA3.DE 5,84€ 73 13,8% 6,14€ vta MERCADO 51 6,7% Correlacion=63,8%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial(€o) = 380000€
Patrimonio.Actual = 392738€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 282065€
Liquidez = 110673€ [incluye Dividendos=0€]
RENTABILIDAD(Reta) = 12738€ = 3,4% a 06-06-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,6%
Correlacion = 65.6%
Rotacion.Cartera(Rot) = 3544€ = 0,9%
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AI.PA = 98 x 98,39 = 9642 € UNA.AS= 331 x 31,59 = 10456 € SAP.DE= 140 x 55,15 = 7721 € FP.PA = 192 x 51,93 = 9971 € SIE.DE= 86 x 99,09 = 8522 € ALV.DE= 62 x 123,90 = 7682 € BAY.DE= 78 x 105,20 = 8206 € BAS.DE= 100 x 85,86 = 8586 € ABIN = 101 x 81,06 = 8187 € SAN.PA= 100 x 79,14 = 7914 € TEF.MC= 636 x 12,37 = 7867 € BMW = 88 x 92,88 = 8173 € OR.PA = 58 x 127,05 = 7369 € ASML = 110 x 65,19 = 7171 € BN.PA = 132 x 54,19 = 7153 € MC.PA = 52 x 143,25 = 7449 € UL = 37 x 212,25 = 7853 € IBE.MC= 1491 x 5,38 = 8022 € DG = 145 x 56,38 = 8175 € ITX = 58 x 107,50 = 6235 € SAN.MC= 801 x 7,82 = 6264 € VIV.PA= 317 x 19,24 = 6099 € HIA.AS= 234 x 23,66 = 5536 € EI = 76 x 76,43 = 5809 € CA.PA = 184 x 26,78 = 4928 € SU = 80 x 70,72 = 5658 € SGO.PA= 127 x 44,67 = 5673 € CRH = 203 x 21,18 = 4300 € ENI.MI= 472 x 19,02 = 8977 € UV2.DE= 49 x 161,00 = 7889 € DTE.DE= 557 x 12,61 = 7024 € DCX.DE= 110 x 70,24 = 7726 € REP.MC= 378 x 19,34 = 7311 € EOA.DE= 516 x 14,42 = 7441 € DBK.DE= 200 x 28,18 = 5636 € SZE.PA= 390 x 20,97 = 8178 € NEL.MI= 1184 x 4,27 = 5056 € CS.PA = 247 x 18,75 = 4631 € RWE.DE= 188 x 29,66 = 5576 € _______________________________________________________
Operativa Programada FP.PA = 44 x 53,52 = 2355 € = VENTA DG = 30 x 56,76 = 1703 € = VENTA SZE.PA= 97 x 21,33 = 2069 € = VENTA _______________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
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2014 380000 00% 00.0 0.0% 00.0% 0.0%
2015
....
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PROMEDIOS = 00.0% 0.0% 00.0% 0.0%
RATIO.Reta/Vola = 0.0 0.0
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Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
